StatArb

Potongan Pengetahuan
Apa itu faktor?
Saya merasa saya tidak pernah benar-benar memahami ide ini sampai saya mulai memperdagangkannya secara sangat aktif.
Faktor bukanlah sesuatu yang istimewa, mereka hanyalah alpha penting - TIDAK ADA LAGI.
Anda menggunakan faktor untuk mengatakan:
Hei, alpha ini menjelaskan sebagian besar varians dan saya tidak ingin menemukannya lagi. Dalam kripto, itu mungkin faktor momentum sehingga untuk menghindari menemukan 20 versi dari efek yang sama, kita menggunakan regresi xs untuk menghapus fitur momentum dari pengembalian dan kemudian dapat menguji terh

Dampak:
Pembalikan 1 jam (crypto)
Momentum 5-21 hari (crypto)
Efek penurunan (crypto)
Premium anti-kapital kecil (crypto)
Pembalikan 1-7 hari (equities)
Karakteristik perilaku jangka panjang (ts argmax) (siapa yang mengalami lonjakan volume terbesar dalam 3 tahun terakhir) (equities)
Momentum (9-18 bulan) (equities)
Banyak efek yang sama, dengan kerangka waktu yang berbeda

Alpha kripto cenderung bekerja di ekuitas, tetapi saya mendapati alpha ekuitas tidak bekerja di kripto.
** secara khusus price/volume alphas, dataset alt tidak sebanding **

Menelusuri materi pelatihan WQ secara online untuk transformasi baru dan menemukan permata ini dari jaringan penipuan yang menyalin dan menempelkan alpha di antara mereka sebagai konsultan WQ

Sejak kode Claude dirilis, muncul sekelompok orang yang tertarik pada trading algoritma yang sebelumnya tidak memiliki IQ untuk membuat algoritma trading yang berfungsi, tetapi sekarang berpura-pura seperti mereka adalah RenTech. Saya mendengar satu orang mengatakan bahwa dia “berbicara dengan Quantum di Jump” dan melihat saus rahasia

Pengetahuan MM - microprice dan nilai wajar:
Saya terkadang ditanya tentang metrik nilai wajar terbaik yang harus digunakan. Pilihan biasanya meliputi:
- harga penanda
- harga tengah
- harga tengah berbobot
- microprice
Secara umum, untuk instrumen likuid, harga tengah biasanya benar. Mungkin ada pertanyaan tentang bagaimana melakukannya lintas bursa (berat volume, berat OI, mungkin beberapa metode kustom), tetapi ini adalah standar yang diterima secara umum.
Dalam opsi, Anda sering menemukan bahwa opsi yang kurang likuid paling baik menggunakan harga penanda atau harga tengah berbobot karena

Rust sangat baik digunakan dengan LLMs. Secara alami memeriksa banyak kesalahan di compiler dan sangat efisien dalam penggunaan token sebagai bahasa. Pilihan yang efektif jika Anda perlu membuat kode yang berkinerja tinggi.

Ketika saya berada di pesawat atau kereta, saya membuka file catatan dan duduk di sana memikirkan fitur atau cara untuk menghasilkan lebih banyak uang.\n\nIni menjaga aliran ide saya tetap aktif.

Percaya atau tidak, fitur terkuat cenderung memiliki perilaku linier yang paling konsisten menurut saya.\n\nIni tentu juga menyiratkan bahwa kurva fitur vs pengembalian ke depan yang berombak hanya terjadi pada fitur yang lemah, yang merupakan sifat dari kurangnya sinyal.\n\nAnda dapat menemukan beberapa non-linearitas pada jenis fitur tertentu, tetapi secara umum mereka berkorelasi secara linier dengan pengembalian ke depan

Grok menemukan 1 juta alpha di atas 3 sharpe.