Hệ thống phân tích xác suất của @trylimitless mà tôi viết hôm trước cuối cùng dưới áp lực của trọng số thời gian đã biến thành chiến lược “quét cuối phiên”...

Có thể dự đoán rằng, đối với nhà đầu tư nhỏ lẻ, chiến lược quét cuối phiên về mặt tỷ lệ thắng và sự thoải mái tâm lý có thể đáp ứng nhu cầu của phần lớn mọi người.

Nếu con đường tối ưu hóa EV dài hạn nhất định phải thực hiện theo hướng quét cuối phiên, thì chắc chắn cũng tồn tại một điểm ngọt (Sweet Point) vừa duy trì được tỷ lệ thắng, vừa tối đa hóa tỷ lệ lãi/lỗ!

Lấy một ví dụ đơn giản, độ lệch giá so với Giá Cơ Sở (Base Price), cùng với thời gian còn lại cho đến khi đóng nến 1h, chắc chắn tồn tại một thuật toán tối ưu. Ngay cả đối với chiến lược quét cuối phiên, cũng có một mức giá vào lệnh và thời điểm vào lệnh tối ưu.

Hiện tại tôi đã có một khái niệm mơ hồ, trong đó như tồn tại một hệ tọa độ ba chiều: giá hiện tại của Yes, thời gian còn lại đến khi đóng nến, và khoảng cách giữa giá hiện tại của nến 1h so với giá mở cửa.

Ba thông số này thay đổi theo thời gian, chắc chắn sẽ xuất hiện một giao điểm, trong giao điểm đó chính là thời cơ vào lệnh vừa có tỷ lệ thắng cao, vừa có không gian lợi nhuận tốt cho chiến lược quét cuối phiên.

Đồng thời, nếu vào lệnh bằng cách đặt lệnh chờ (limit order), còn có thể ăn thêm phần bonus, nói cách khác, thanh khoản càng kém thì không gian arbitrage lại càng cao...

Bước tiếp theo là dùng Vibe Coding để xây dựng mô hình cho quá trình này, hãy cùng chờ tin vui từ tôi nhé!

Nếu bạn muốn tự thử sức có thể đến: