VWAP là gì, hướng dẫn đầy đủ về chỉ số trung bình giá theo khối lượng (Volume Weighted Average Price - VWAP) mà các nhà giao dịch sử dụng

Trong thế giới phân tích kỹ thuật, nhiều chỉ số khác nhau hỗ trợ quyết định của các nhà giao dịch. RSI, MACD, Bollinger Bands và các chỉ số khác đều cung cấp các thông tin khác nhau, nhưng một trong những yếu tố cơ bản nhất là “khối lượng giao dịch”. Nhiều nhà giao dịch thành công chú trọng đến khối lượng giao dịch cũng như biến động giá. VWAP là một chỉ số mạnh mẽ kết hợp khối lượng và giá cả, là công cụ có thể sử dụng từ người mới bắt đầu đến người có kinh nghiệm.

VWAP là gì: Chỉ số trung bình giá tích hợp khối lượng

VWAP viết tắt của “Giá trung bình có trọng số theo khối lượng” (Volume Weighted Average Price). Nói ngắn gọn, đây là trung bình giá của tài sản trong một khoảng thời gian nhất định, được tính dựa trên khối lượng giao dịch.

Lý do chỉ số này thu hút sự chú ý trong phân tích kỹ thuật là vì nó không chỉ là trung bình giá đơn thuần, mà còn phản ánh trung bình dựa trên khối lượng giao dịch lớn hay nhỏ. Các mức giá có khối lượng giao dịch lớn ảnh hưởng lớn đến hình thành thị trường trong ngày, và thông tin này được tích hợp trực tiếp vào chỉ số.

VWAP giúp xác định xu hướng chi phối của thị trường và các khu vực tập trung thanh khoản cùng lúc, do đó được nhiều nhà đầu tư tổ chức và cá nhân tham khảo.

Cách sử dụng thực tế: 4 chiến lược chính mà nhà giao dịch áp dụng

Chiến lược phát hiện cổ phiếu bị định giá thấp

Đối với các nhà đầu tư dài hạn hơn, VWAP đóng vai trò như một chuẩn mực để đánh giá thị trường hiện tại. Khi giá thấp hơn đường VWAP, tài sản đó có thể đang bị định giá thấp dựa trên khối lượng giao dịch tích lũy. Dựa trên thông tin này, không ít nhà đầu tư xem xét mua vào các cổ phiếu được cho là đang rẻ.

Chiến lược mua bán phá vỡ (Breakout)

Có chiến lược bắt thời điểm thị trường bắt đầu biến động. Khi giá vượt qua VWAP, điều này có thể là tín hiệu bắt đầu xu hướng tăng. Ngược lại, khi giá rơi xuống dưới VWAP, có khả năng thị trường đang bước vào xu hướng giảm. Tính năng này giúp VWAP trở thành công cụ hỗ trợ trong việc xác định xu hướng.

Tối ưu hóa giao dịch lớn cho nhà đầu tư tổ chức

Đối với các nhà đầu tư tổ chức cần xử lý khối lượng lớn lệnh, VWAP là phương pháp tìm điểm vào và thoát tối ưu. Mua khi giá dưới VWAP, bán khi giá trên VWAP giúp thực hiện giao dịch hiệu quả mà ít ảnh hưởng đến thị trường chung.

Đánh giá chất lượng thực thi giao dịch

Có thể dùng để đo lường hiệu suất mua bán của chính nhà giao dịch. Giao dịch mua dưới VWAP được xem là có lợi thế về giá, còn mua trên VWAP là bất lợi.

Cơ chế tính toán VWAP: Hiểu rõ cách hoạt động

Hầu hết các nền tảng giao dịch đều tự động tính VWAP, nhưng hiểu rõ logic đằng sau sẽ giúp sử dụng hiệu quả hơn.

Công thức tính VWAP cơ bản như sau: