Lưới giao dịch và giao dịch định lượng hoàn toàn không phải là cùng một thứ (khuyên các newbie nên xem kỹ)

Nhiều người nghĩ rằng lưới giao dịch chính là giao dịch định lượng, thực ra là rất khác nhau. Lưới chỉ là một trong những chiến lược đơn giản nhất trong định lượng, còn định lượng là một hệ thống toàn diện. Hôm nay sẽ giải thích rõ ràng cho bạn một lần. Một, làm rõ chúng thực sự là gì Lưới giao dịch nói đơn giản là trong phạm vi giá bạn đặt, tự động mua thấp bán cao. Ví dụ như phạm vi 70.000 đến 75.000 đô la của Bitcoin, bạn chia thành mười ô, giảm một ô thì mua một ít, tăng một ô thì bán một ít. Bản chất của nó là tận dụng chênh lệch trong thị trường dao động. Giao dịch định lượng thì khác, nó sử dụng một hệ thống mô hình có hệ thống, kiếm tiền động trong các môi trường thị trường khác nhau. Khi xu hướng xuất hiện dùng chiến lược xu hướng, khi thị trường dao động dùng chiến lược lưới, có cơ hội thì thực hiện arbitrage. Bản chất của nó là quản lý rủi ro đồng thời bắt lấy các lợi nhuận có cấu trúc đa dạng. Tóm lại đơn giản: lưới chỉ là một chiến lược đơn lẻ, định lượng là một hệ thống đa chiến lược. Lưới phù hợp với thị trường dao động, định lượng có thể đối phó với mọi loại thị trường. Lưới linh hoạt rất thấp, định lượng linh hoạt rất cao. Hai, tại sao nhiều người không phân biệt được vì chúng có hai điểm chung: Thứ nhất, đều là giao dịch tự động, không cần bạn theo dõi thị trường, hệ thống tự động đặt lệnh giao dịch. Thứ hai, đều dựa trên quy tắc, không dựa vào cảm giác hay cảm xúc, thực thi theo logic đã định sẵn. Chính vì vậy nhiều sàn giao dịch đã đóng gói lưới thành công cụ định lượng để quảng bá, nhưng bạn cần biết, đó chỉ là phiên bản tối giản nhất. Ba, sự khác biệt cốt lõi quyết định bạn có thể kiếm tiền hay không Sự khác biệt chết người nhất chính là khả năng hoạt động trong các thị trường đơn chiều. Giao dịch lưới là thứ sợ nhất trong thị trường đơn chiều. Khi thị trường tăng liên tục, bạn liên tục bán ra, bán hết thì bỏ lỡ cơ hội. Khi thị trường giảm liên tục, bạn liên tục mua vào, tích lũy đến khi đầy kho hoặc bị kẹt. Nếu là hợp đồng thì còn tệ hơn, trực tiếp bị cháy tài khoản. Giao dịch định lượng sẽ chủ động chuyển đổi chiến lược. Trong thị trường dao động dùng lưới, khi xu hướng xuất hiện thì chuyển sang chiến lược xu hướng, khi biến động quá lớn thì tự động giảm đòn bẩy. Đây là sự khác biệt về bản chất. Một điểm khác quan trọng là kiểm soát rủi ro. Lưới gần như không có kiểm soát rủi ro, chỉ cần bạn không tắt, nó sẽ liên tục theo quy tắc gia tăng vị thế, về bản chất là chịu đựng thụ động. Giao dịch định lượng có kiểm soát vị thế hoàn chỉnh, giới hạn tối đa rút lui, điều chỉnh độ biến động, là chủ động kiểm soát rủi ro. Nguồn lợi nhuận cũng khác nhau. Lưới chỉ kiếm chênh lệch trong dao động, định lượng có thể kiếm từ xu hướng, arbitrage, phí vay vốn, tạo lập thị trường và nhiều nguồn khác. Bốn, rủi ro tiềm ẩn của lưới hợp đồng (nhiều người không biết) Phải nói rõ, lưới hợp đồng hoàn toàn không phải là công cụ kiếm tiền ổn định. Bản chất của nó gần như chiến lược Martingale, càng thua càng gia tăng vị thế. Một khi gặp xu hướng mạnh, phá vỡ toàn bộ phạm vi, tất cả vị thế bị kẹt. Đòn bẩy làm tăng rủi ro, lưới spot còn có thể chịu đựng, còn lưới hợp đồng thì thật sự cháy tài khoản. Hơn nữa, trên thị trường còn có người thích quét các chiến lược quy tắc cố định như vậy. Năm, cách chọn công cụ Nếu bạn là người mới, dùng lưới của sàn giao dịch tích hợp là tốt nhất. Đơn giản, bật một nút là xong, rủi ro tương đối kiểm soát được. Phù hợp với vốn nhỏ để luyện tập, chơi trong thị trường dao động. Nếu muốn nâng cao, có thể dùng nền tảng định lượng của bên thứ ba, qua API kết nối sàn, linh hoạt hơn, có thể thực hiện nhiều chiến lược hơn. Nhưng sẽ có chi phí nhất định, cũng cần chú ý đến an toàn quyền API. Còn cao cấp hơn nữa là tự xây dựng hệ thống định lượng, tự viết chiến lược bằng Python, kết nối API với sàn. Hoàn toàn kiểm soát được, có thể thực hiện chiến lược phức tạp, nhưng yêu cầu cao, cần tối ưu lâu dài, phù hợp với các chuyên gia hoặc nhóm chuyên nghiệp. Sáu, câu nói quan trọng nhất Giao dịch lưới giải quyết vấn đề “Người không biết giao dịch làm sao tham gia thị trường” này. Giao dịch định lượng giải quyết vấn đề “Làm thế nào để tồn tại lâu dài trong thị trường” này. Hai thứ hoàn toàn không cùng cấp độ. Bảy, lời khuyên thực tế dành cho bạn Nếu bạn là người mới, vốn không lớn, khuyên dùng lưới của sàn, chỉ giao dịch spot hoặc đòn bẩy cực thấp, trước tiên quan sát cấu trúc thị trường, đừng vội mở vị thế. Nếu muốn nâng cao, nhất định phải nâng cấp về quản lý vị thế, hệ thống kiểm soát rủi ro, kết hợp đa chiến lược. Lưới không phải là máy in tiền, nó chỉ là công cụ thu lợi trong dao động. Thực sự kiếm tiền lâu dài không phải do chiến lược, mà là khả năng kiểm soát rủi ro cộng với thực thi hệ thống hóa.