Drawdown là gì? Hiểu biết sâu về quản lý rủi ro trong thị trường Forex

Giao dịch trên thị trường ngoại hối đầy thách thức và một trong những điều mà mọi nhà giao dịch phải đối mặt là thua lỗ.

Drawdown là sự giảm số dư tài khoản giao dịch từ cao nhất xuống thấp nhất. Trước khi tài khoản được khôi phục. Chỉ báo này cho thấy khả năng quản lý rủi ro của nhà giao dịch và sự ổn định của chiến lược giao dịch. Đối với các nhà giao dịch mới bắt đầu, hiểu drawdown là gì là bài học đầu tiên trong việc thực hành thiền định và kiểm soát việc sử dụng vốn.

Các loại giảm số dư tài khoản mà bạn cần biết

Theo sự hiểu biết của thị trường, drawdown đã được chia thành năm loại chính, mỗi loại có ý nghĩa và tác động khác nhau.

Rút vốn chủ sở hữu: Thua lỗ theo thời gian thực

Loại sụt giảm đầu tiên là sự sụt giảm số dư tài khoản theo thời gian thực, bao gồm cả khoản lỗ thực tế từ các vị thế đóng và các khoản lỗ chưa thực hiện từ các vị thế mở. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch bắt đầu với 10.000 baht và có một giao dịch tạm thời giảm tài khoản xuống còn 9.000 baht, thì khoản rút vốn chủ sở hữu trong khoảng thời gian đó là 1.000 baht.

Sụt giảm lịch sử: Bài học từ quá khứ

Nhìn lại sự sụt giảm lớn nhất từng xảy ra trong lịch sử của tài khoản. Được gọi là Drawdown lịch sử, thông tin này cung cấp cho các nhà giao dịch bức tranh về kịch bản xấu nhất mà họ từng phải đối mặt. Ví dụ: Tài khoản từng có số dư tối đa là 15.000 baht, nhưng giảm xuống còn 10.000 baht, vì vậy mức sụt giảm lịch sử là 5.000 baht.

Mức sụt giảm tương đối: Tỷ lệ phần trăm lượt xem

Khi chúng ta nói về Drawdown ở dạng phần trăm, Chúng ta đang nói về Drawdown tương đối, công thức tính toán là: (Đỉnh cao nhất - Đỉnh thấp nhất)÷ Ví dụ: nếu tài khoản tăng từ 10.000 baht lên 20.000 baht và sau đó giảm xuống 15.000 baht, thì mức sụt giảm tương đối là (20.000 - 15.000) ÷ 20.000 × 100 = 25%.×

Mức sụt giảm tuyệt đối: Đo lường ngay từ đầu

Đây là sự sụt giảm số dư tài khoản so với số dư tiền gửi ban đầu. Ví dụ: Nếu một nhà giao dịch gửi 10.000 baht lần đầu tiên và tài khoản giảm xuống còn 8.000 baht, thì mức sụt giảm tuyệt đối là 2.000 baht.

Drawdown thả nổi: Rủi ro chưa được đóng

Loại cuối cùng là các khoản lỗ chưa thực hiện, gây ra bởi các vị thế mở và chưa đóng. Nếu giá đảo chiều trước khi đóng giao dịch. Sự mất mát này có thể biến mất.

Cách tính toán và đo lường mức sụt giảm theo loại

Hiểu từng loại phương pháp tính toán là rất quan trọng để quản lý rủi ro hiệu quả:

Rút vốn chủ sở hữu: Không có công thức cố định, vì nó thay đổi dựa trên giá thị trường trong thời gian thực.

Sụt giảm lịch sử: Số dư tối đa (Lịch sử) - Số dư thấp nhất (từ trước đến nay)

Sụt giảm tương đối: (Đỉnh cao nhất - Đỉnh thấp nhất) ÷ Số dư tối đa × 100

Mức sụt giảm tuyệt đối: Số tiền gửi ban đầu - Số dư tối thiểu

Drawdown thả nổi: Số dư hiện tại - số tiền có sẵn khi mở một vị thế.

Các chiến lược bảo vệ tài khoản khỏi thua lỗ một cách hiệu quả

Đặt ngưỡng giới hạn thua lỗ

Xác định tỷ lệ phần trăm thua lỗ tối đa mà bạn có thể chấp nhận là ưu tiên, ví dụ: nếu bạn đặt giới hạn thua lỗ 10% khi đạt đến mức này, bạn sẽ ngừng giao dịch để đánh giá và cải thiện chiến lược của mình.

Sử dụng lệnh cắt lỗ một cách hợp lý.

Đối với mỗi giao dịch, mức giá mà giao dịch sẽ bị đóng nếu thua lỗ. Lập trường này hạn chế thua lỗ và ngăn ngừa thua lỗ quá lớn.

Giới hạn tỷ lệ phần trăm rủi ro cho mỗi giao dịch

Cách tốt nhất là không mạo hiểm hơn 2% số dư tài khoản của bạn trong một giao dịch. Cách tiếp cận này ngăn chặn một khoản lỗ duy nhất phá hủy toàn bộ tài khoản.

Tuân thủ tỷ lệ rủi ro-phần thưởng

Khi tham gia giao dịch, bạn nên suy nghĩ về một tỷ lệ như 2: 1, có nghĩa là mục tiêu lợi nhuận phải gấp đôi số tiền rủi ro. Điều này cho phép các giao dịch có lợi nhuận vượt quá các giao dịch thua lỗ.

Rút lợi nhuận định kỳ

Khi tài khoản phát triển, hãy rút một số lợi nhuận để bảo vệ chúng.

Kiểm soát cảm xúc của bạn trong quá trình ra quyết định

Các quyết định giao dịch dựa trên sự tức giận hoặc lo lắng luôn làm cho sự sụt giảm trở nên tồi tệ hơn. Kỷ luật và giao dịch theo kế hoạch quan trọng hơn.

Kết luận

Drawdown là một công cụ đo lường giúp các nhà giao dịch hiểu được số vốn của họ đã giảm bao nhiêu. và giúp lập kế hoạch phục hồi. Bằng cách hiểu sâu sắc về các khoản sụt giảm, bạn có thể đưa ra quyết định giao dịch thông minh hơn và có nhiều cơ hội kiếm lợi nhuận lâu dài hơn. Tầm quan trọng của drawdown là nó cho phép bạn theo dõi và kiểm soát rủi ro, đây là nền tảng của giao dịch bền vững.

Trước khi đầu tư tiền thật, tốt nhất bạn nên thực hành các chiến lược mới trên tài khoản demo vì giao dịch ảo cho phép bạn trải nghiệm nó mà không gặp rủi ro về vốn thực.