Quản lý Hệ thống Toàn cầu đặt mục tiêu $1 tỷ USD cho chiến lược hợp đồng tương lai hàng hóa

(MENAFN- ValueWalk) >Moreton Capital Partners sẽ kết hợp AI Agentic, LLMs và Machine Learning với Nghiên cứu định lượng sâu để định hình lại khả năng tạo alpha trên các thị trường năng lượng, kim loại và nông nghiệp toàn cầu

Moreton Capital Partners (MCP) hôm nay ra mắt quỹ hợp đồng tương lai hàng hóa toàn cầu, mục tiêu huy động ban đầu 1 tỷ USD. Dẫn dắt bởi Giám đốc Đầu tư (CIO) kiêm đồng sáng lập Les Finemore, Quỹ Alpha Hàng hóa Toàn cầu MCP sẽ duy trì trạng thái trung lập thị trường trên một phạm vi rộng hơn 70 hợp đồng tương lai và quyền chọn hàng hóa toàn cầu, bao gồm nông nghiệp, năng lượng và kim loại.

Được thiết kế để đảm bảo ổn định cho các tổ chức, quỹ hướng tới lợi nhuận điều chỉnh rủi ro ổn định, mục tiêu tỷ lệ Sharpe trên 1.5 và lợi nhuận ròng hàng năm trên 15%, đồng thời duy trì hồ sơ beta thấp nghiêm ngặt. Quỹ dựa trên nền tảng AI Agentic tinh vi, Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLMs) và Machine Learning, kết hợp với nghiên cứu định lượng và kiến thức sâu về lĩnh vực hàng hóa của MCP.

Ở trung tâm, MCP là một công ty công nghệ tận dụng hạ tầng machine learning độc quyền và kỹ thuật tạo đặc trưng quy mô lớn để xác định và khai thác các bất hợp lý trong hợp đồng tương lai hàng hóa. Xử lý hàng trăm nghìn dữ liệu hàng ngày, bao gồm các yếu tố cung cầu, vị thế và biến động, hệ thống AI của họ tạo ra các tín hiệu giao dịch hệ thống trên các thị trường toàn cầu. Khác với các hệ thống cố định dựa trên quy tắc, các mô hình thích ứng của MCP phát triển cùng với sự thay đổi của cấu trúc thị trường.

Finemore có hơn một thập kỷ kinh nghiệm trong quản lý đầu tư hệ thống, giao dịch vật chất và nghiên cứu nông nghiệp. Trước đây, ông từng là CIO và đồng sáng lập Imbue Capital, nơi ông xây dựng các chiến lược giao dịch hệ thống trên các lĩnh vực năng lượng, kim loại và nông nghiệp. Đồng sáng lập kiêm Giám đốc vận hành của MCP, Alistair Fullerton, gia nhập thị trường hàng hóa tại Hồng Kông từ năm 2013 sau một thập kỷ làm việc trong lĩnh vực phái sinh trên phía bán, với kinh nghiệm phong phú trong việc ra mắt và mở rộng các doanh nghiệp dựa trên hàng hóa và ngoại hối.

“Trong tám năm qua, chúng tôi đã phát triển và hoàn thiện chiến lược, qua những thời kỳ biến động lớn của thị trường như COVID-19 và các cuộc chiến tranh nóng. Thị trường hàng hóa toàn cầu ngày càng được tài chính hóa, và các yếu tố vĩ mô ngày càng quan trọng hơn bao giờ hết. Sử dụng các đặc trưng dựa trên macro độc quyền trong mô hình của chúng tôi, chúng tôi chiến lược tận dụng những thay đổi này,” Finemore giải thích.

Công ty quản lý đầu tư vận hành danh mục trung lập thị trường, cố ý cân bằng các vị thế mua và bán ngắn hạn trên các nhóm hàng hóa. Thiết kế này đảm bảo rằng rủi ro hướng theo xu hướng tổng thể là tối thiểu, và hiệu suất được thúc đẩy bởi các tín hiệu giá trị tương đối và alpha, chứ không phải bởi xu hướng giá hàng hóa rộng lớn.

“Nhà đầu tư không cần thêm beta hàng hóa. Họ có thể mua với giá rẻ. Điều họ tìm kiếm là alpha ổn định, không tương quan. Chiến lược của chúng tôi được thiết kế trung lập về thị trường và ngành, vì vậy lợi nhuận đến từ các sai lệch giá trị tương đối, chứ không phải từ việc đặt cược lớn và hy vọng giá dầu hoặc đồng tăng mạnh. Kết hợp rủi ro và vận hành cấp tổ chức với tốc độ của một công ty công nghệ khởi nghiệp, các nhà đầu tư của chúng tôi có được sự quản trị như mong đợi, nhưng tốc độ đổi mới mà họ thường không có. Đó là sự pha trộn hiếm có trong thế giới hàng hóa,” CIO nói thêm.

Cấu trúc lớp cổ phần mới của MCP cho phép nhà đầu tư mở rộng mức độ tiếp xúc để tối ưu hóa hiệu quả vốn. Lớp Core hướng tới mức biến động hàng năm 12.5%, trong khi Lớp Levered mang lại mức biến động 25% cho những ai tìm kiếm lợi nhuận cao, hiệu quả về vốn.

Fullerton, người đã dẫn dắt xây dựng Quản lý Đầu tư tại Thị trường Toàn cầu Abu Dhabi (ADGM), nhận xét rằng DNA của công ty đã được hình thành qua nhiều năm kinh nghiệm kết hợp trong các thị trường hàng hóa.

“Hạ tầng quản lý rủi ro danh mục và vận hành của chúng tôi được xây dựng để đáp ứng các tiêu chuẩn của các nhà phân bổ toàn cầu tinh vi nhất thế giới. Trong một lĩnh vực có độ biến động cao, khung quản lý của MCP được thiết kế để làm dịu các biến động mạnh thường thấy trong các chiến lược hàng hóa, trong khi các quy trình rủi ro của chúng tôi giúp chúng tôi điều hướng các dao động thị trường thông thường đến các sự kiện rủi ro nghiêm trọng,” Fullerton nói.

** Về Moreton Capital Partners**

Moreton Capital Partners (MCP) là một Nhà Quản lý Đầu tư Hàng hóa Hệ thống toàn cầu, kết hợp kinh nghiệm giao dịch cơ bản sâu sắc với nghiên cứu định lượng tiên tiến, AI Agentic và công nghệ LLM. Thành lập năm 2025 sau ba năm nghiên cứu, thiết kế và phát triển sâu, MCP sẽ ra mắt Quỹ Alpha Hàng hóa Toàn cầu vào tháng 3 năm 2026, mục tiêu huy động ban đầu 1 tỷ USD. Quỹ sẽ duy trì trạng thái trung lập thị trường trên một phạm vi rộng hơn 70 hợp đồng tương lai hàng hóa, bao gồm nông nghiệp, năng lượng và kim loại. Mục tiêu lợi nhuận ròng hàng năm trên 15% với tỷ lệ Sharpe trên 1.5. Để biết thêm, truy cập moretoncp