Hiểu về Tỷ lệ Cung ứng: Tại sao Dữ liệu Sổ lệnh vượt trội hơn Phương pháp Hồ sơ Khối lượng

Nhà phân tích tiền điện tử Murphy gần đây đã làm nổi bật một sự khác biệt quan trọng trong cách tính toán các chỉ số cung cấp trong phạm vi 5% xung quanh giá giao dịch hiện tại. Cuộc tranh luận về phương pháp luận tập trung vào việc có nên dựa vào dữ liệu sổ lệnh của sàn giao dịch hay các kỹ thuật hồ sơ khối lượng truyền thống — một điểm tưởng chừng kỹ thuật nhưng lại mang ý nghĩa quan trọng đối với các nhà tham gia thị trường.

Ưu điểm của Sổ Lệnh

Sự làm rõ của Murphy nhấn mạnh rằng dữ liệu sổ lệnh cung cấp một biểu diễn trực tiếp và chính xác hơn về động thái cung cấp. Khác với các phương pháp hồ sơ khối lượng mô tả mối quan hệ giá-khối lượng lịch sử trên toàn bộ phạm vi hiển thị, các tính toán dựa trên sổ lệnh phản ánh phân phối cung cấp theo thời gian thực tại các mức giá cụ thể. Sự khác biệt cơ bản này bắt nguồn từ cách mỗi phương pháp lấy dữ liệu: một lấy từ độ sâu lệnh thị trường trực tiếp, trong khi phương pháp kia tái tạo các mẫu từ hoạt động giao dịch lịch sử tổng hợp.

Hồ sơ Khối lượng vs. Dữ liệu Sàn Giao Dịch: Những Khác Biệt Chính

Phương pháp hồ sơ khối lượng, mặc dù hữu ích để xác định cấu trúc thị trường và các mức hỗ trợ/kháng cự, hoạt động dựa trên tổng hợp lịch sử và có thể không phản ánh chính xác điều kiện thị trường hiện tại. Ngược lại, phương pháp Murphy đề xuất sử dụng dữ liệu sổ lệnh trực tiếp mang lại nhiều lợi thế. Nó cung cấp độ chính xác tức thì về lượng cung thực tế tồn tại tại mỗi mức giá trong phạm vi 5%, thay vì suy luận khả năng cung từ các cụm khối lượng quá khứ. Sự khác biệt này trở nên đặc biệt quan trọng trong các điều kiện thị trường biến động khi quá trình khám phá giá diễn ra nhanh hơn và các mẫu lịch sử trở nên ít đáng tin cậy hơn để dự đoán.

Ứng dụng Thực tiễn trong Phân tích Thị trường

Đối với các nhà giao dịch và nhà phân tích định lượng, việc lựa chọn giữa phương pháp hồ sơ khối lượng và sổ lệnh có những hậu quả thực tế. Những người sử dụng dữ liệu sổ lệnh có thể có cái nhìn chi tiết hơn về phân phối thanh khoản hiện tại và các mức hỗ trợ giá tiềm năng. Phương pháp này phù hợp với độ chính xác kỹ thuật ngày càng được các nhà tham gia thị trường chuyên nghiệp yêu cầu, những người cần dữ liệu chính xác về vị trí cung hơn là các hình ảnh tổng thể của hồ sơ khối lượng. Hiểu rõ nguồn dữ liệu nào cung cấp cho các phép tính tỷ lệ cung giúp các nhà phân tích diễn giải độ sâu thị trường chính xác hơn và điều chỉnh chiến lược của họ phù hợp.

Sự khác biệt mà Murphy đề cập phản ánh sự tiến bộ trong các công cụ phân tích thị trường tiền điện tử và tầm quan trọng của việc sử dụng các phương pháp chính xác khi đánh giá các chỉ số quan trọng như phân phối cung.