Viện nghiên cứu Gate: Giá BTC đạt mức cao mới, lợi suất hàng năm của chỉ số TSI đạt 119%

Báo cáo này sử dụng phân tích dữ liệu đa chiều để phân tích sâu hiệu suất của thị trường Bitcoin và Ethereum từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4 và kết hợp các chỉ số trên chuỗi và phái sinh như tỷ lệ mua-bán, nắm giữ hợp đồng và tỷ lệ tài trợ để trình bày sự phát triển của tâm lý và xu hướng vốn. Phần kiểm tra ngược định lượng tập trung vào việc phân tích Chỉ số sức mạnh thực sự (TSI) và đánh giá ứng dụng chiến lược cũng như hiệu suất của nó trong giao dịch BTC.

Tóm tắt các điểm chính:

• Giá BTC đạt mức cao mới, biến động ETH tăng: BTC vượt qua 94.000 USDT, ETH tấn công 1.800 USDT và thị trường nói chung mạnh lên. Biến động ETH cao hơn BTC, cho thấy trò chơi vốn ngắn hạn khốc liệt hơn và hoạt động giao dịch ngắn hạn của thị trường đang gia tăng.
• Tâm lý của thị trường hợp đồng bị chia rẽ, và sức mạnh của lệnh mua và bán BTC đang tăng và giảm: Tỷ lệ mua/bán BTC tăng sau khi giá đột phá và nhanh chóng giảm trở lại vào ngày 23 tháng 4, phản ánh tâm lý chốt lời ngắn hạn của thị trường. Lượng nắm giữ hợp đồng BTC đã tăng 28% từ mức thấp, cho thấy các quỹ mua tiếp tục tham gia thị trường; Tỷ lệ tài trợ ETH đã chuyển sang âm nhiều lần và lệnh bán khống tạm thời chiếm ưu thế.
• Hiệu suất kiểm tra ngược chỉ báo TSI rất nổi bật, với tỷ lệ hoàn vốn hàng năm là 119,75%: Kiểm tra ngược định lượng dựa trên đường K 15 phút để kiểm tra hiệu suất của TSI trên BTC_USDT. Chiến lược tốt nhất được chọn từ hơn 50.000 bộ tham số có tỷ lệ hoàn vốn hàng năm là 118%-120%, tốt hơn đáng kể so với chiến lược nắm giữ BTC (43,58%) trong cùng kỳ và cho thấy khả năng kiểm soát rủi ro tuyệt vời.
• Phạm vi tham số tối ưu rõ ràng và chiến lược ổn định: Sự kết hợp tham số tốt nhất chủ yếu tập trung trong phạm vi chu kỳ EMA ngắn hạn 5-7, chu kỳ EMA dài hạn 16-21 và ngưỡng 10-16. Trong phạm vi tham số này, mức giảm tối đa của chiến lược được kiểm soát ở mức 19,19%-27,12%, tỷ lệ Sharpe là 2,30 và tỷ lệ Karma có thể đạt tới 6,22, phản ánh sự mạnh mẽ của chiến lược trong cả thị trường sốc và xu hướng.
• Triển vọng thị trường và nguồn cảm hứng chiến lược: Thị trường BTC và ETH vẫn đang trong mô hình sốc cấu trúc và các quỹ dài hạn ngắn hạn tiếp tục tham gia thị trường, nhưng cần chú ý đến các điểm ngoặt của thị trường do những thay đổi về tỷ lệ tài trợ và điều chỉnh cấu trúc đòn bẩy mang lại. Chiến lược TSI đã cho thấy khả năng nhận dạng xu hướng tuyệt vời trong giai đoạn biến động cao hiện tại. Trong tương lai, nên tập trung vào việc tối ưu hóa kết hợp các tham số trung hạn và ngắn hạn và tiếp tục khám phá tiềm năng tạo ra lợi nhuận vượt trội mạnh mẽ trong giao dịch theo xu hướng.

Viện nghiên cứu Gate
Viện nghiên cứu Gate là một nền tảng nghiên cứu tiền điện tử và blockchain toàn diện cung cấp cho người đọc nội dung chuyên sâu, bao gồm phân tích kỹ thuật, thông tin chi tiết về điểm nóng, đánh giá thị trường, nghiên cứu ngành, dự báo xu hướng và phân tích chính sách kinh tế vĩ mô.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Nội dung này không cấu thành bất kỳ lời đề nghị, chào mời hoặc khuyến nghị nào. Bạn nên luôn tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp độc lập trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Xin lưu ý rằng Gate có thể giới hạn hoặc cấm toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ khỏi các khu vực bị hạn chế. Vui lòng đọc Thỏa thuận người dùng để biết thêm thông tin tại https://www.gate.com/user-agreement.
Đầu tư vào thị trường tiền điện tử có rủi ro cao và người dùng được khuyên nên tiến hành nghiên cứu độc lập và hiểu đầy đủ về bản chất của tài sản và sản phẩm đã mua trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Gate không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do các quyết định đầu tư đó gây ra.