Indicator ที่นิยมใช้ในการเทรดปัจจุบัน: 5 เครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุน

ในยุคปัจจุบัน การเป็น Trader ได้กลายเป็นอาชีพที่น่าสนใจสำหรับประชากรรุ่นใหม่ เนื่องจากสามารถสร้างรายได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้น Forex หรือตลาดคริปโตเคอร์เรนซี Trader แท้จริงแล้วคือนักเก็งกำไรที่มุ่งมั่นหากำลัง profit จากความต่างราคาและความผันผวนของตลาด อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การเทรดประสบความสำเร็จ นักลงทุนจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่มั่นคงและ indicator ที่นิยมใช้ เพื่อช่วยวิเคราะห์แนวโน้ม หาจุดเข้า-ออกออเดอร์ที่แม่นยำ ในบทความนี้จะพาคุณรู้จักกับ 5 ตัวเครื่องมือที่ indicator ที่นิยมใช้ กันอย่างแพร่หลายในวงการเทรด ไปยังการคำนวณและวิธีการใช้งาน

การเปรียบเทียบ Indicator ชั้นนำ 5 ประเภท

ก่อนเจาะลึกในแต่ละ indicator แบบละเอียด ลองดูการเปรียบเทียบหลักๆ ระหว่างทั้งห้าตัว โดยพิจารณาจากประเภท จุดเด่น ความเหมาะสม และข้อควรระวัง:

Moving Average (MA) เป็น Indicator ประเภท Trend ที่สะดวกในการดูแนวโน้มราคา เหมาะกับ Trader มือใหม่และผู้ที่รันเทรนด์ยาวระยะ แต่ข้อจำกัดคือมีความล่าช้าเนื่องจากคำนวณจากข้อมูลย้อนหลัง

RSI (Relative Strength Index) ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Momentum indicator มีประสิทธิดีในการหาจุดเข้าระยะสั้นและจับจังหวะการกลับตัวของราคา อย่างไรก็ตาม ในเทรนด์ที่แข็งแกร่งมาก RSI อาจให้สัญญาณหลอกเมื่ออยู่ที่ Overbought หรือ Oversold นาน

MACD (Moving Average Convergence Divergence) เป็น Indicator ไฮบริดที่บอกได้ทั้งทิศทางและความแรงของเทรนด์ เป็นเครื่องมือครบเครื่องสำหรับดูภาพรวมตลาด แต่มีข้อเสีย คือสัญญาณมาช้ากว่า RSI

Volume ซึ่งเป็น Indicator ประเภท Volatility ใช้เพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือของ Price Action และการเบรกแนวต้าน แต่ข้อจำกัดคือไม่สามารถบอกทิศทางราคาได้ด้วยตัวเอง

Visible Range (Volume Profile) เป็นเทคนิคที่พัฒนามาจาก Volume เพื่อหาต้นทุนเฉลี่ยของตลาดและแนวรับ-ต้านที่แข็งแกร่ง ข้อเสียคือกราฟอาจดูซับซ้อนและบางแพลตฟอร์มมีค่าเพิ่มเติม

Moving Average – เส้นทางสำหรับดูแนวโน้มราคา

Moving Average (MA) คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซึ่งเกือบทุก Trader ใช้งานเพื่อพิจารณาแนวโน้มของสินทรัพย์ว่าราคากำลังเคลื่อนขึ้นหรือลงอยู่ในช่วงใด

วิธีการใช้ Moving Average นั้นค่อนข้างตรงไปตรงมา: เมื่อราคาสินทรัพย์อยู่เหนือเส้น MA จะบ่งชี้ว่าอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ส่วนเมื่อราคาอยู่ต่ำกว่าเส้น MA ก็หมายถึงแนวโน้มขาลง

ประเภทของ Moving Average มีให้เลือกหลายชนิด เช่น Simple Moving Average (SMA), Weighted Moving Average (WMA) และ Exponential Moving Average (EMA) ตัว Trader ส่วนใหญ่นิยมใช้ EMA เพราะให้ความแม่นยำสูงกว่า เนื่องจาก EMA ให้น้ำหนักมากขึ้นกับข้อมูลราคาล่าสุด

การคำนวณ Moving Average นั้นขึ้นอยู่กับจำนวนแท่งเทียนที่เราเลือก เช่น MA 5 จะคำนวณจากค่าเฉลี่ยราคาย้อนหลัง 5 วัน สำหรับระยะเวลาต่างๆ:

• ระยะสั้น: MA 5 (ประมาณ 1 อาทิตย์)
• ระยะกลาง: MA 35 (ประมาณ 2 เดือน)
• ระยะยาว: MA 200 (ประมาณ 1 ปี)

เมื่อเส้น MA ระยะสั้น > ระยะกลาง > ระยะยาว ก็เป็นการยืนยันแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง และในทางกลับกันก็แสดงแนวโน้มขาลง

ข้อดี: ดูแนวโน้มได้ง่าย สบายตา และสามารถใช้เป็นแนวรับ-ต้านแบบเคลื่อนที่ (Dynamic Support/Resistance) ได้อย่างมีประสิทธิ

ข้อจำกัด: Moving Average เป็น Lagging Indicator ที่ล่าช้ากว่าราคาตลาด ทำให้สัญญาณมาหลังจากจุดต่ำ-สูงสุดจริงแล้ว และมักให้สัญญาณหลอกเมื่ออยู่ในตลาดไซด์เวย์

RSI: ตัวชี้วัดสำหรับจับจังหวะเข้าออก

Relative Strength Index (RSI) เป็น Momentum Indicator ที่ใช้วัดแรงซื้อ-ขายของราคาสินทรัพย์ โดยมีมาตราส่วน 0-100 เพื่อระบุว่าราคากำลังอยู่ในภาวะ “ซื้อมากเกินไป” (Overbought) หรือ “ขายมากเกินไป” (Oversold)

ค่า RSI มาตรฐาน คือ 30 และ 70:

• เมื่อ RSI < 30 = ภาวะ Oversold (ขายมากเกินไป) → สัญญาณซื้อ
• เมื่อ RSI > 70 = ภาวะ Overbought (ซื้อมากเกินไป) → สัญญาณขาย

นอกจากการวัดแรงซื้อ-ขายแล้ว RSI ยังช่วยระบุการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มได้ หากแนวโน้มขาขึ้นกำลังจบ RSI จะเบิ่งเบนไปด้านบนในขณะที่ราคายังสูงต่อไป

การคำนวณ RSI ใช้สูตร: RSI = 100 - (100/(1+ (Average gain)/(Average loss)))

โดย Average gain คือค่าเฉลี่ยผลตอบแทนบวกย้อนหลัง 14 แท่งเทียน และ Average loss คือค่าเฉลี่ยผลตอบแทนลบ ส่วนใหญ่ใช้ 14 แท่งเทียนแม้ว่านักลงทุนสามารถปรับได้ตามสไตล์

ข้อดี: RSI บอกจุดเข้าซื้อ-ขายระยะสั้นได้แม่นยำ และดูการเบิ่งเบน (Divergence) ได้ดีมาก ซึ่งเป็นสัญญาณการกลับตัวที่มีนัยสำคัญ

ข้อจำกัด: ในเทรนด์ที่แข็งแกร่ง ค่า RSI อาจค้างอยู่ที่ Overbought หรือ Oversold เป็นเวลานาน ทำให้นักลงทุนขายหมูหรือพลาดโอกาสในเทรนด์ยาว

MACD – เครื่องมือครอบคลุมสำหรับวิเคราะห์ทิศทางและกำลัง

MACD (Moving Average Convergence Divergence) เป็น Indicator ไฮบริดที่ได้รับการพัฒนามาจาก Moving Average ประกอบด้วยสองเส้น: เส้น MACD และ Signal Line

วิธีการใช้ MACD:

• เมื่อ MACD ตัดขึ้นไป > Signal Line = แนวโน้มขาขึ้น (Bullish) → สัญญาณซื้อ
• เมื่อ MACD ตัดลงมา < Signal Line = แนวโน้มขาลง (Bearish) → สัญญาณขาย

สูตรการคำนวณ:

• MACD = EMA(12) – EMA(26)
• Signal Line = EMA(9) ของ MACD

ที่นี่ EMA(12) และ EMA(26) คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential โดยใช้ราคาย้อนหลัง 12 วันและ 26 วัน Signal Line คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Exponential 9 วัน

ข้อดี: MACD เป็นเครื่องมือครบเครื่องที่บอกได้ทั้งแนวโน้ม (Trend) และ Momentum พร้อมกัน ทำให้ดูภาพรวมตลาดได้ดี

ข้อจำกัด: การคำนวณค่อนข้างซับซ้อนสำหรับมือใหม่ และ MACD เป็น Lagging Indicator ที่สัญญาณมาหลังจากราคาเคลื่อนไปพอสมควร

Volume – ตัวบ่งชี้ความหนาแน่นของการซื้อขาย

Volume หรือปริมาณการซื้อขาย บ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นๆ ได้รับความสนใจจากนักลงทุนขนาดไหน Trader ส่วนใหญ่ชื่นชอบสินทรัพย์ที่มี Volume สูง เนื่องจากสะดวกในการเข้า-ออก

ตามหลัก Technical Analysis, Volume มีความสำคัญในการยืนยันการเปลี่ยนแปลงเทรนด์:

• ราคาหยุดลงแล้ว gapรับราคาขึ้นด้วย Volume สูง = เทรนด์ขาขึ้นจริง
• ราคาลงพร้อม Volume มหาศาล = อาจจบแนวโน้มขาขึ้นลง
• ราคาเบรกแนวต้านพร้อม Volume สูง = เบรกของจริง

ความสัมพันธ์ระหว่าง Price และ Volume:

กรณีราคาขึ้น:

• ราคา↑ และ Volume↑ = ราคาขึ้นมีพลัง มีโอกาสขึ้นต่อ
• ราคา↑ แต่ Volume↓ = ราคาขึ้นอ่อนพลัง สัญญาณต้องระวัง

กรณีราคาลง:

• ราคา↓ และ Volume↑ = ราคาลงมีพลัง มีโอกาสลงต่อ
• ราคา↓ แต่ Volume↓ = ราคาลงตามปกติ ต้องรอสัญญาณชัดเจน

ข้อดี: Volume ยืนยันความน่าเชื่อถือของ Price Action ได้ดี หากเบรกแนวต้านพร้อมวอลุ่มสูงแสดงว่าเป็นของจริง

ข้อจำกัด: Volume ไม่บอกทิศทางราคาได้ด้วยตัวเอง และในตลาด Forex ที่ไม่ใช่ Futures, Volume อาจเป็นข้อมูลจากโบรกเกอร์เท่านั้น ไม่ใช่ Volume รวมโลก

Visible Range: เทคนิคมูลค่าจริงของตลาด

Visible Range หรือ Volume Profile เป็น Indicator ยอดนิยมที่พัฒนามาจาก Volume และได้รับความสนใจจาก Trader ที่ใช้ TradingView แพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เห็นรายละเอียดที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในการวิเคราะห์ราคาและปริมาณ

วัตถุประสงค์ของ Visible Range: หาว่านักลงทุนส่วนใหญ่มีต้นทุนอยู่ที่ราคาไหน ซึ่งช่วยระบุแนวรับ-ต้านที่แข็งแกร่งได้แม่นยำกว่าการตีเส้นธรรมชาติ

วิธีการใช้:

• เมื่อ ราคา > Visible Range = แนวโน้มขาขึ้น → กลยุทธ์ซื้อ
• เมื่อ ราคา < Visible Range = แนวโน้มขาลง → กลยุทธ์ขาย

การคำนวณ: Visible Range คำนวณจากราคาเฉลี่ยของปริมาณซื้อขายในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นจุด “ความหนาแน่น” ที่สูง

ข้อดี: ได้เห็นต้นทุนจริงของตลาด ทำให้หาแนวรับ-ต้านที่มีนัยสำคัญได้แม่นยำมากกว่าวิธีเดิม

ข้อจำกัด: กราฟอาจดูซับซ้อนและไม่เหมาะกับมือใหม่ บางแพลตฟอร์มอาจเรียกค่าสมาชิกเพิ่มเติม

การใช้ Indicator ร่วมกันเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

ที่สำคัญที่สุดคือ Indicator เพียงแค่เครื่องมือช่วยวิเคราะห์เท่านั้น ไม่ใช่กุญแจสูตรสำเร็จในการเทรด การรวมใช้ indicator ที่นิยมใช้ หลายตัวช่วยให้สัญญาณชัดเจนขึ้น ตัวอย่างเช่น:

• ใช้ MA + RSI: MA บอกเทรนด์ RSI บอกจุดเข้าระยะสั้น
• ใช้ MACD + Volume: MACD บอกเทรนด์ Volume ยืนยันความแข็งแกร่ง
• ใช้ Volume Profile + Price Action: หาแนวรับ-ต้านแล้วเทรดตามพฤติกรรมราคา

ข้อสำคัญอีกประการ: ก่อนนำไปใช้จริง ควร Back test กลยุทธ์กับข้อมูลย้อนหลังเพื่อทดสอบว่า Indicator ใหไฟที่เลือกเหมาะกับสินทรัพย์นั้นๆ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเทรด back test ได้ดี ไม่มีการรับประกันว่าจะประสบความสำเร็จในอนาคต เนื่องจากตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

บทสรุป: การเลือก Indicator ที่เหมาะกับตัวคุณ

5 indicator ยอดนิยมที่กล่าวมา (Moving Average, RSI, MACD, Volume, Visible Range) ล้วนมีจุดเด่นและข้อจำกัดแตกต่างกัน ไม่มี Indicator ไหนที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน เพราะแต่ละคนมีสไตล์การเทรด ระยะเวลา และสินทรัพย์ที่ต่างกัน

การพัฒนาทักษะการเทรดที่ดี ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการใช้ indicator ที่นิยมใช้ ที่มากที่สุด แต่ขึ้นอยู่กับ:

1. แผนการเทรด ที่ชัดเจน
2. ความเข้าใจลึก เกี่ยวกับแต่ละ Indicator
3. การจัดการความเสี่ยง (Stop Loss, Take Profit)
4. ระเบียบวินัย ในการปฏิบัติตามแผน

ขอให้ทุกคนค้นหา Indicator และกลยุทธ์ที่เหมาะกับตัวเองและมีความสุขกับการลงทุน