วิธีใช้คำสั่งจำกัดตามแนวโน้มเพื่อการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ

ตลาดคริปโตที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วต้องการเทรดเดอร์ที่สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและเครื่องมือที่ปรับตัวเข้ากับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ คำสั่งจำกัดตามแนวทาง (Follow Limit Order) เป็นหนึ่งในเครื่องมือเหล่านั้นที่ช่วยให้ระดับราคาของคำสั่งของคุณปรับอัตโนมัติตามการเคลื่อนไหวของตลาด กลไกนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อทำงานกับปริมาณการซื้อขายจำนวนมาก ซึ่งทุกเปอร์เซ็นต์ของกำไรในราคาเป็นสิ่งสำคัญ

ข้อได้เปรียบหลักของคำสั่งจำกัดตามแนวทาง

เทรดเดอร์เลือกใช้คำสั่งจำกัดตามแนวทางเป็นอันดับแรกเพราะความสามารถในการทำงานอย่างรวดเร็วเมื่อเงื่อนไขเอื้ออำนวย ประการแรก ความรวดเร็วในการเข้าสู่ตลาด ได้รับการสนับสนุนจากระบบที่คอยรักษาคำสั่งให้อยู่ในระดับราคาสำหรับคำสั่งซื้อ (Bid) หรือขาย (Ask) ที่เหมาะสม เทรดเดอร์ไม่ต้องเสียเวลาในการรอราคาที่ดีกว่า — คำสั่งจะติดตามราคาที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ

ประการที่สอง วิธีนี้ช่วย ลดความเสี่ยงของการขาดทุนโดยไม่คาดคิด เนื่องจากราคาของคำสั่งจำกัดจะถูกตรวจสอบซ้ำตามราคาปัจจุบันของ Ask/Bid โอกาสที่การทำธุรกรรมจะเกิดขึ้นในราคาที่ต่ำกว่าที่ตั้งไว้จะลดลง เทรดเดอร์จะได้รับผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างมาก

ประการที่สาม เปิดโอกาส สำหรับการทำ Arbitrage การติดตามการเคลื่อนไหวของราคาข้ามคู่เทรดต่าง ๆ ช่วยให้นักเทรดที่มีประสบการณ์สามารถค้นหาและดำเนินกลยุทธ์ทำกำไรจากความแตกต่างของราคาได้ การสนับสนุนคำสั่งอัตโนมัติช่วยให้การดำเนินกลยุทธ์นี้ง่ายขึ้นอย่างมาก

หลักการทำงานของคำสั่งติดตาม (Follow Order)

กลไกของคำสั่งจำกัดตามแนวทางสร้างขึ้นบนสององค์ประกอบสำคัญ คือ ราคาปัจจุบันของตลาดและระยะห่างที่กำหนดระหว่างราคานั้นกับระดับของคำสั่งของคุณ

เมื่อวางคำสั่งนี้ เทรดเดอร์สามารถเลือกวิธีการได้สองแบบ แบบแรก — กำหนดคำสั่งให้อยู่ในระดับราคาที่ดีที่สุดของ Ask1 หรือ Bid1 ในช่วงเวลาหนึ่ง แบบที่สอง — ตั้งระยะห่างคงที่หรือเป็นเปอร์เซ็นต์จากราคาปัจจุบัน ระยะห่างที่คำสั่งจะ “อยู่” สามารถระบุเป็นค่าตัวเลขหรือเป็นอัตราส่วน

หลังจากวางคำสั่ง คำสั่งจะเริ่ม ตรวจสอบตำแหน่งของมันอย่างต่อเนื่อง เทียบกับการเคลื่อนไหวของตลาด หากราคาตลาดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ราคาของคำสั่งของคุณจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ หากราคาตลาดเคลื่อนไปในทางที่ไม่ดี คำสั่งจะยังคงอยู่ในระดับที่ตั้งไว้ภายในระยะห่างสูงสุดที่อนุญาต

ค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญคือ ระยะห่างสูงสุดในการติดตาม ซึ่งสามารถตั้งเป็นค่าคงที่หรือเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ เมื่อคำสั่งจำกัดตามแนวทางถึงขีดจำกัดนี้ ระบบจะหยุดการปรับตัวอัตโนมัติและคำสั่งจะ “หยุดนิ่ง” อยู่ในระดับนั้น

หากคุณตั้ง ราคาทริกเกอร์ กลยุทธ์จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อการทำธุรกรรมล่าสุดถึงค่าที่คุณกำหนด ซึ่งช่วยให้สามารถเข้าออกตลาดในเวลาที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างการใช้งานจริง

ตัวอย่างแรก: ติดตามราคาที่ดีที่สุดโดยไม่มีข้อจำกัดระยะห่าง

สมมุติว่าเทรดเดอร์วางคำสั่งซื้อ 20,000 โทเคน ABC ในราคาปัจจุบันของ Bid1 ที่ 0.00123 USDC ในตอนนี้ไม่มีการตั้งค่าข้อจำกัดเรื่องระยะห่าง — คำสั่งจะติดตามราคาตลาดจนกว่าจะดำเนินการหรือยกเลิก

สถานการณ์ตลาดเป็นไปในทางที่ดี: ราคาขึ้นเป็น 0.00124 USDC ระบบจะอัปเดตราคาคำสั่งของคุณเป็นระดับใหม่ของ Bid1 (0.00124 USDC) เพื่อเพิ่มโอกาสในการดำเนินการอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ได้ตั้งค่าระยะห่างสูงสุดไว้ที่ 0.00005 USDC และราคาสูงสุดที่อนุญาตไว้ที่ 0.00128 USDC

จากนั้น: ราคาตลาดยังคงเพิ่มขึ้นและแตะที่ 0.00127 USDC ราคาของ Bid1 ก็จะเป็น 0.00127 USDC ระยะห่างระหว่างคำสั่งและ Bid1 คือ 0.00004 USDC ซึ่ง น้อยกว่าระยะสูงสุดที่อนุญาต ดังนั้น คำสั่งจะถูกอัปเดตเป็น 0.00127 USDC

ต่อมา ราคาขยับขึ้นอย่างแรงเป็น 0.00131 USDC ราคาของ Bid1 จะเป็น 0.00131 USDC ระยะห่างจะเป็น 0.00008 USDC ซึ่ง เกินขีดจำกัดที่อนุญาต ระบบจะหยุดการติดตามและคำสั่งจะคงอยู่ในระดับสูงสุดที่ตั้งไว้คือ 0.00128 USDC

ตัวอย่างที่สอง: ติดตามด้วยส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์คงที่

เทรดเดอร์วางคำสั่งซื้อ 1000 โทเคน ABC โดยใช้ระยะห่างเป็น 2.5% จากราคาตลาดในตอนวางคำสั่ง ราคาตลาดตอนนั้นคือ 0.00120 USDC

ราคาคำสั่งเริ่มต้นคำนวณได้ดังนี้: 0.00120 × (100% − 2.5%) = 0.00117 USDC

มาดูกันว่าคำสั่งจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างไร:

• ถ้าราคาตลาดลดลงเป็น 0.00119 USDC: ราคาของ Bid1 จะเป็น 0.00119 USDC ค่าระยะห่าง 2.5% เท่ากับ 0.00002975 USDC คำสั่งของคุณอยู่ที่ 0.00117 USDC ซึ่งเป็นระยะห่างมากกว่า 2.5% — คำสั่ง ไม่เปลี่ยนแปลง เพราะระดับปัจจุบันก็เหมาะสมแล้ว

• ถ้าราคาตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 0.00125 USDC: Bid1 ใหม่จะเป็น 0.00125 USDC ค่าระยะห่าง 2.5% คือ 0.00003125 USDC ระบบจะอัปเดตคำสั่งเป็น 0.00122 USDC (0.00125 − 0.00003125) เพื่อรักษาระยะห่างตามที่กำหนด

พารามิเตอร์และข้อจำกัดของคำสั่งจำกัดตามแนวทาง

การใช้งานคำสั่งจำกัดตามแนวทางมีข้อกำหนดทางเทคนิคดังนี้:

• เทรดเดอร์สามารถวาง คำสั่งจำกัดตามแนวทางหนึ่งคำสั่งต่อแต่ละสัญลักษณ์ ทั้งด้านซื้อและขาย แต่จำนวนสูงสุดของสัญลักษณ์ที่เปิดพร้อมกันคือ 10 รายการ และจำนวนคำสั่งติดตามที่เปิดอยู่รวมกันไม่เกิน 20 คำสั่ง

• ระยะห่างต่ำสุดที่สามารถตั้งได้คือ 0.01% ของราคา และสูงสุดคือ 10% โดยมีความละเอียดในการคำนวณถึงสองตำแหน่งทศนิยม ซึ่งให้ความยืดหยุ่นสำหรับกลยุทธ์การเทรดที่หลากหลาย

• คำสั่งจำกัดตามแนวทางโดยค่าเริ่มต้นจะถูกสร้างเป็น คำสั่งแบบพาสซีฟ (Post Only) ซึ่งรับประกันว่าคำสั่งจะดำเนินการในฐานะคำสั่งสร้างสภาพคล่อง (maker order) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษากลยุทธ์

ข้อควรระวังเพื่อความสำเร็จในการเทรด

ในการใช้งานคำสั่งจำกัดตามแนวทาง ควรคำนึงถึงพฤติกรรมของระบบในสภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูง ในช่วงเวลาที่ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก คำสั่งของคุณอาจถูกปฏิเสธหลายครั้งเนื่องจากเงื่อนไข Post Only หากระบบปฏิเสธคำสั่งซ้ำกันห้าครั้ง กลยุทธ์จะหยุดทำงานและยกเลิกคำสั่งโดยอัตโนมัติ

ดังนั้น เทรดเดอร์ควรเลือกพารามิเตอร์การติดตามและขนาดคำสั่งอย่างระมัดระวังในช่วงเวลาที่ตลาดเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง ควรตรวจสอบคำสั่งของตนและปรับเปลี่ยนตามสภาพตลาดที่เปลี่ยนไป

การใช้งานคำสั่งจำกัดตามแนวทางอย่างถูกต้องต้องเข้าใจการทำงานร่วมกันระหว่างพลวัตของตลาด พารามิเตอร์การติดตาม และกลยุทธ์การเทรดของคุณ หากปฏิบัติตามข้อจำกัดและติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิด เครื่องมือนี้จะเป็นผู้ช่วยที่ทรงพลังในการบรรลุเป้าหมายของเทรดเดอร์