Selama periode hari libur dan cuti, pasar modal daratan menghadapi pembatasan dana jangka pendek, dan likuiditas pasar mengalami penyusutan yang signifikan. Ketegangan sementara dalam pasokan dana ini secara langsung mempengaruhi efisiensi pelaksanaan strategi perdagangan kuantitatif—kurangnya mitra perdagangan frekuensi tinggi, ruang arbitrase terbatas, dan penurunan partisipasi pasar. Yang menarik, keadaan "stagnasi pasif" ini justru menciptakan pola anomali di pasar: logika perdagangan tradisional gagal, dan penetapan harga aset risiko mengalami penyesuaian ulang. Bahkan pasar pinggiran seperti saham Hong Kong, selama periode ketidakhadiran dana tambahan dari daratan, menunjukkan daya tarik yang tidak biasa. Di bawah tekanan likuiditas, dana mencari celah, dan struktur pasar sementara mengalami distorsi—mungkin inilah peluang perdagangan yang paling sering terabaikan dalam fluktuasi siklus.