1. Що таке смуги Боллінджера?
У торгівлі криптовалютами смуги Боллінджера — це надзвичайно популярний інструмент технічного аналізу, який складається з трьох ліній і допомагає оцінити волатильність ціни активу та потенційні цінові тренди. Три лінії смуг Боллінджера виглядають так:
Середня смуга: Зазвичай це проста ковзна середня (SMA) ціни активу, найчастіше використовується 20-денна SMA. Вона відображає середній рівень ціни активу.
Верхня смуга: Обчислюється шляхом додавання двох стандартних відхилень до середньої смуги. Стандартне відхилення вимірює волатильність ціни, тому верхня смуга відображає верхню межу або зону високої волатильності ціни.
Нижня смуга: Обчислюється шляхом віднімання двох стандартних відхилень від середньої смуги. Нижня смуга відображає нижню межу або зону низької волатильності ціни.
Мета використання смуг Боллінджера у криптовалютній торгівлі — визначити потенційні точки входу та виходу, оцінити, чи є ринок перегрітим або перепроданим, а також передбачити можливий ціновий діапазон. Коли ціна торкається верхньої смуги, це може свідчити про перегрітий ринок і високий рівень цін — деякі трейдери розглядають це як сигнал до продажу. Навпаки, коли ціна торкається нижньої смуги, це може вказувати на перепроданий ринок і низький рівень цін — деякі трейдери сприймають це як сигнал до купівлі.
Товщина або ширина смуг Боллінджера також надає інформацію про волатильність ринку. Коли смуги розширюються, це свідчить про зростання волатильності; коли смуги звужуються, це сигналізує про зниження волатильності, що може передувати ціновому прориву.
Варто зазначити, що смуги Боллінджера не є абсолютним інструментом для купівлі чи продажу і повинні використовуватися разом з іншими технічними індикаторами та ринковим аналізом. З огляду на високу волатильність і невизначеність криптовалютного ринку, покладатися лише на смуги Боллінджера для прийняття торгових рішень може бути ризиковано. Тому трейдери часто комбінують смуги Боллінджера з іншими індикаторами (такими як індекс відносної сили [RSI], ковзна середня конвергенції/дивергенції [MACD] тощо), щоб сформувати більш комплексну та надійну торгову стратегію.
2. Огляд стратегії зі смугами Боллінджера
Стратегія комбінації смуг Боллінджера та ковзних середніх використовує смуги Боллінджера для генерації сигналів, а ковзні середні — для додаткового підтвердження; відкривається коротка позиція на верхній смузі, довга — на нижній.
Умови входу
Умова для відкриття довгої позиції: ціна закриття торкається нижньої смуги Боллінджера, а короткострокова ковзна середня знаходиться нижче довгострокової.
Умова для відкриття короткої позиції: ціна закриття торкається верхньої смуги Боллінджера, а короткострокова ковзна середня знаходиться вище довгострокової.
Умови виходу
Умова для закриття довгої позиції: ціна закриття торкається верхньої смуги Боллінджера.
Умова для закриття короткої позиції: ціна закриття торкається нижньої смуги Боллінджера.
3. Пояснення параметрів смуг Боллінджера
Коефіцієнт кредитного плеча: Множник плеча, який використовує користувач для інвестування, головним чином для розрахунку кількості ордерів.
Загальна сума інвестицій: Загальна сума, яку інвестує користувач, і яка повністю використовується як маржа.
Автоматичне співвідношення стоп-лоссу: Коли загальні збитки користувача досягають цього співвідношення, стратегія виконає вихід із позиції.
Швидка MA: Стандартний параметр MA, обов’язковий, ціле число.
Повільна MA: Стандартний параметр MA, обов’язковий, ціле число.
Період смуг Боллінджера: Обов’язковий, ціле число.
Множник відхилення смуг Боллінджера: Обов’язковий, ціле число.
Період: Стандартний параметр MA. Обов’язковий. Варіанти: 1 хвилина, 5 хвилин, 15 хвилин, 30 хвилин, 1 година, 4 години, 8 годин, 1 день. За замовчуванням — 1 година.
Кількість ордерів: Кількість контрактів, які будуть розміщені при спрацюванні сигналу. Необов’язково; за замовчуванням — порожньо.
Стандартна комісія за контракт: 0.00075
Зворотний контракт:
s = (Margin ✖️ Latest Price) / (2 ✖️ 0.00075 + (1/Leverage))
size = s / Contract Size
Лінійний контракт:
s = (Margin) / (2 ✖️ 0.00075 + (1/Leverage)) ✖️ Latest Price
size = s / Contract Size
Фактична кількість ордерів, яку розмістить користувач, буде мінімальною між розрахованим за замовчуванням значенням і встановленим користувачем.
4. Як створити стратегію зі смугами Боллінджера?
4.1 Процес створення стратегії зі смугами Боллінджера
Веб:
Торговий бот – Створити нового бота – CTA – Експертний бот – Смуги Боллінджера – Тестування на історичних даних – Встановити параметри – Створити.
Тестування стратегії на історичних даних: Натисніть кнопку “Backtest” на зображенні вище. На наступному екрані введіть очікувані параметри, потім натисніть кнопку “Backtest” під графіком. Система автоматично проведе тестування на історичних даних (за замовчуванням — протягом одного місяця). Після заповнення відповідних параметрів натисніть кнопку “Create”, щоб згенерувати запис тестування у “Backtest Records” для подальшого перегляду.
Gate залишає за собою всі права на остаточне тлумачення цього продукту.
Для отримання додаткової допомоги, будь ласка, відвідайте офіційну сторінку підтримки Gate або зверніться до нашої служби підтримки.
