Ether a subi une perte significative à la fin du T4 2025. Le trimestre s’est terminé en baisse de 28,28 %. Cela fait suite à des mois de volatilité. La pression de vente est restée forte à la fin de l’année. Le sentiment du marché s’est détérioré. Crypto Rover a fourni un graphique de rendements trimestriels. Ce graphique était basé sur les statistiques de Coinglass. Il a suivi la performance d’Ethereum entre 2016 et 2026. L’accent était mis sur les périodes rouges du T4. Tous les cas ont montré une tendance similaire.
Modèle Historique AF Post Red Q4
Il y a eu plusieurs T4 rouges pour Ethereum. Ceux-ci se sont produits en 2016, 2018, 2019 et 2022. Le T1 est devenu positif dans tous les cas. Des gains plus importants ont été enregistrés au T2. Les gains moyens du T1 ont atteint 139 %. Le T2 a en moyenne progressé de 158 %. Le T1 2026 est déjà sur la voie positive. ETH a augmenté de 6,57 % jusqu’à présent. Le pouvoir d’achat revient lentement. La confiance dans le marché se reconstruit. La poursuite est observée par les traders. La vente de fin d’année est connue pour créer des corrections. La récolte fiscale joue un rôle. La rééquilibration des portefeuilles met à rude épreuve. Après le T4, la liquidité sera meilleure. L’appétit pour le risque revient lors des premiers mois.
Prognose Optimiste
Les preuves passées sont en faveur de l’espoir. Les modèles favorisent la hausse. Néanmoins, les résultats ne sont pas certains. Le sentiment peut être affecté par la réglementation. Les changements économiques à l’échelle macro peuvent entraîner une décélération. Il existe encore des chocs externes possibles. Les traders ont réagi de manière positive. Les détenteurs à long terme sont confirmés. Les traders à court terme restent en alerte. D’autres attendent la croissance du volume. Etherium a une histoire de récupérations après des T4 rouges. La tendance dans les cycles passés est haussière au T1 et T2. La tendance est confirmée par les statistiques de début 2026. Néanmoins, ce sont les facteurs externes qui comptent. ETH reste à suivre.
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Pour la semaine se terminant le 24 avril, les FNB ont enregistré 823,7 millions de dollars d’entrées, après deux semaines précédentes de 996,4 millions de dollars et 786,3 millions de dollars respectivement. La FNB d’initiatives de BlackRock, l’IBIT, a mené la charge avec millions d’entrées hebdomadaires, marquant sa meilleure performance hebdomadaire en six mois. Le 24 avril seulement, les FNB Bitcoin spot ont ajouté 14,45 millions de dollars pour prolonger la série de 9 jours.
Malgré une forte demande de la part des FNB, les analyses en chaîne révèlent un décalage inquiétant. D’après Ki Young Ju, fondateur de la plateforme d’analytique en chaîne CryptoQuant, "le Bitcoin est actuellement tiré par les contrats à terme. L’intérêt ouvert augmente, mais la demande apparente en chaîne reste nette négative malgré les entrées des FNB." Ju a noté que, historiquement, les marchés baissiers prennent fin lorsque la demande au comptant et celle des contrats à terme se rétablissent toutes deux.
Les données de liquidation soulignent le facteur d’effet de levier. Depuis le 13 avril, les liquidations de positions courtes ont totalisé environ 2,8 milliards de dollars contre 1,8 milliard de dollars pour les liquidations de positions longues, indiquant que les traders baissiers ont été pris de court. Illia Otychenko, analyste principal chez CEX.IO, a déclaré que "l’évolution récente des prix suggère que les liquidations de positions courtes ont joué un rôle significatif dans la hausse, l’intérêt ouvert augmentant parallèlement au prix, ce qui indique que l’effet de levier contribue au mouvement".
Une part significative des entrées récentes dans les FNB pourrait provenir de transactions « cash-and-carry », où les institutions achètent des parts de FNB Bitcoin tout en vendant à découvert des contrats à terme CME pour capter l’écart. Cette stratégie est neutre vis-à-vis du marché, ce qui signifie que toutes les entrées ne doivent pas être interprétées comme une conviction haussière sans réserve. Le taux de financement négatif, actuellement proche des plus bas historiques, indique que les investisseurs ouvrent des positions courtes, ce qui suggère davantage que la tendance haussière reste incertaine.
Les marchés des options signalent aussi la prudence. Le 25-delta skew est négatif, oscillant entre -2 % et -5 %, ce qui indique que les investisseurs paient une prime pour se protéger contre la baisse. Otychenko a noté que "les taux de financement sont proches des plus bas historiques, tandis que les détenteurs à long terme affichent des niveaux record d’accumulation. L’un de ces deux groupes est probablement celui qui devra être démenti de manière très nette".
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