ATR-Handelsleitfaden

1. Was ist ATR?

Die ATR-Handelsstrategie (Average True Range) basiert auf technischer Analyse und nutzt den ATR-Indikator, um Händlern zu helfen, Marktvolatilität zu erkennen und darauf basierende Handelsentscheidungen zu treffen. Sie misst die durchschnittliche Preisspanne eines Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum.

Das Grundprinzip der ATR-Handelsstrategie lautet: Je höher die Volatilität eines Vermögenswerts, desto größer sind dessen Preisschwankungen und damit auch das Gewinn- (oder Verlust-)Potenzial. Händler können ihre Handelsstrategie anhand des ATR-Werts anpassen, beispielsweise durch die Festlegung von Stop-Loss-Levels und die Berechnung von Ein- und Ausstiegspunkten.

Hier sind einige Handelsstrategien unter Verwendung des ATR-Indikators:

1. Stop-Loss-Einstellung: ATR kann Händlern helfen, ein angemessenes Stop-Loss-Niveau im Verhältnis zur Marktvolatilität festzulegen. Möchte ein Händler beispielsweise bei kleinen Schwankungen nicht ausgestoppt werden, kann er den Stop-Loss-Punkt außerhalb eines oder mehrerer ATR-Werte vom aktuellen Kurs festlegen.

2. Positionsgröße: ATR kann auch zur Bestimmung der Größe von Handelspositionen verwendet werden. Bei hoher Marktvolatilität können Händler die Positionsgröße reduzieren, um das Risiko zu senken. Umgekehrt können Händler bei geringer Volatilität die Positionsgröße erhöhen.

3. Trendverfolgung: Manche Händler nutzen ATR, um Signale für einen möglichen Trendbeginn oder ein Trendende zu erkennen. Ein plötzlicher Anstieg des ATR-Werts kann beispielsweise auf die Bildung eines neuen Trends hinweisen, während ein Rückgang des ATR-Werts auf einen sich abschwächenden Trend hindeuten kann.

4. Gewinnziel: ATR kann auch bei der Festlegung von Gewinnzielen helfen. Händler können den ATR-Wert verwenden, um ein realistisches erwartetes Gewinnziel zu bestimmen, das unter den aktuellen Marktbedingungen erreichbar sein sollte.

Wichtig zu beachten ist, dass der ATR selbst keine Richtungsangaben zum Preis liefert, sondern lediglich ein Instrument zur Messung von Preisschwankungen ist. Daher kombinieren Händler den ATR üblicherweise mit anderen technischen Analysetools und Indikatoren, um eine umfassendere Handelsstrategie zu entwickeln.

Aufgrund der höheren Volatilität des Kryptowährungsmarktes im Vergleich zu traditionellen Finanzmärkten wird der ATR-Indikator von Händlern besonders geschätzt, da er ihnen hilft, Risiken besser zu managen und Handelschancen zu nutzen. Allerdings kann keine Handelsstrategie Profitabilität garantieren. Daher sollten Händler beim Einsatz von ATR oder anderen Handelsstrategien stets auf das Risikomanagement achten und den Markt wachsam beobachten.

2. Beschreibung der ATR-Strategie

Kombination von ATR- und gleitenden Durchschnittskursen, Short-Positionen beim Durchbrechen des oberen Bandes und Long-Positionen beim Durchbrechen des unteren Bandes.

Obergrenze = gleitender Durchschnitt + Abweichung x ATR-Zeitraum

Untergrenze = gleitender Durchschnitt - Abweichung x ATR-Zeitraum

Öffnungsbedingungen:

Wenn der Markpreis über der Obergrenze liegt, gehen Sie short; wenn der Markpreis unter der Untergrenze liegt, gehen Sie long.

3. Erklärung der ATR-Konfigurationsparameter

Hebel: Der von Benutzern für Investitionen verwendete Hebelfaktor, der hauptsächlich zur Berechnung der Auftragsmenge verwendet wird.

Gesamtinvestitionsbetrag: Der Gesamtinvestitionsbetrag dient als Margin des Benutzers.

Automatisches Stop-Loss-Verhältnis: Wenn der Gesamtinvestitionsverlust des Benutzers dieses Verhältnis erreicht, führt die Strategie einen Positionsausstieg durch.

ATR-Zeitraum: Erforderlich, Ganzzahl, Eingabebereich [2.600], Standardwert 5

MA-Periode erforderlich. Ganzzahl. Eingabebereich: [2.600]. Standardwert: 20.

Abweichung: Erforderlich, auf eine Dezimalstelle begrenzt, Eingabebereich [1,0; 10,0], Standardwert 2,0

Zyklus: Standard-MA-Parameter. Erforderlich, optional: 1 Minute, 5 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde, 4 Stunden, 8 Stunden, 1 Tag, Standardwert 1 Stunde

Ordergröße: Von der Strategie nach Auslösung des Signals ausgeführte Ordermenge. Optional, Standardwert leer.

Standard-Vertragsgebühr: 0,00075

Inverser Kontrakt: s = (Margin ✖️ Aktueller Kurs) / (2 ✖️ 0,00075 + (1/Hebel)) Größe = s / Kontraktgröße pro Lot

Inverser Kontrakt: s = (Margin) / (2 ✖️ 0,00075 + (1/Hebel)) ✖️ Aktueller Kurs Größe = s / Kontraktgröße pro Lot Die tatsächliche Anzahl der vom Benutzer platzierten Orders entspricht dem Mindestwert zwischen dem berechneten Standardwert und dem vom Benutzer festgelegten Wert.

4. So erstellen Sie eine ATR-Strategie

WEB:

Handelsroboter – Neuen Roboter erstellen – Kontrakt-CTA – ATR – Backtest – Parameter festlegen – Erstellen

Backtest-Prozess: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Backtest“, geben Sie die erwarteten Parameter ein und klicken Sie auf „Backtest“. Das System verfolgt die Daten automatisch (standardmäßig innerhalb eines Monats) und generiert referenzierbare Backtest-Daten in den „Backtest-Aufzeichnungen“.

APP: Trading - Trading Robot - Klicken Sie auf das Return-Symbol in der oberen rechten Ecke - Erstellen Sie eine neue Strategie - Vom System empfohlene Strategie - ATR - Backtesting - Parameter festlegen - Erstellen

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