1. Was sind Bollinger-Bänder?
Im Kryptowährungshandel sind die Bollinger-Bänder ein sehr beliebtes technisches Analyseinstrument. Sie bestehen aus drei Linien, die zur Bewertung der Volatilität von Vermögenspreisen und potenzieller Preisbewegungen dienen. Die drei Linien der Bollinger-Bänder lauten wie folgt:
Mittleres Band: Dies ist in der Regel der einfache gleitende Durchschnitt (SMA) des Vermögenspreises, meist der 20-Tage-SMA. Er stellt das durchschnittliche Preisniveau des Vermögenswerts dar.
Oberes Band Dieses ergibt sich aus der Addition der zweifachen Standardabweichung auf Basis des mittleren Bereichs. Die Standardabweichung ist ein Indikator zur Messung der Preisvolatilität. Der obere Bereich spiegelt daher die Obergrenze des Preises bzw. die Zone hoher Volatilität wider.
Unteres Band Das untere Band ergibt sich aus der Subtraktion der doppelten Standardabweichung vom mittleren Band. Das untere Band spiegelt die Untergrenze bzw. den Bereich geringer Volatilität des Preises wider. Der Zweck der Verwendung von Bollinger-Bändern im Kryptowährungshandel besteht darin, potenzielle Kauf- und Verkaufspunkte im Markt zu identifizieren, zu beurteilen, ob der Markt überhitzt oder überverkauft ist, und die potenzielle Bandbreite von Preisschwankungen vorherzusagen. Berührt der Preis das obere Band der Bollinger-Bänder, kann dies als überhitzter Markt angesehen werden, wobei der Preis möglicherweise auf einem hohen Niveau liegt, und manche Händler könnten dies als Verkaufssignal werten. Berührt der Preis hingegen das untere Band der Bollinger-Bänder, kann dies als überverkaufter Markt angesehen werden, wobei der Preis möglicherweise auf einem niedrigen Niveau liegt, und manche Händler könnten dies als Kaufsignal werten. Die Dicke bzw. Breite der Bollinger-Bänder gibt auch Aufschluss über die Marktvolatilität. Eine Vergrößerung der Breite der Bollinger-Bänder deutet auf eine erhöhte Marktvolatilität hin; eine Verkleinerung der Breite der Bollinger-Bänder deutet auf eine verringerte Marktvolatilität hin, was auf einen bevorstehenden Preisanstieg hindeuten kann.
Es ist zu beachten, dass Bollinger-Bänder kein absolutes Kauf- und Verkaufssignal darstellen, sondern in Kombination mit anderen technischen Indikatoren und Marktanalysen verwendet werden sollten. Aufgrund der hohen Volatilität und Unsicherheit des Kryptowährungsmarktes kann es riskant sein, sich bei Handelsentscheidungen ausschließlich auf Bollinger-Bänder zu verlassen. Daher verwenden Händler Bollinger-Bänder häufig in Kombination mit anderen Indikatoren wie dem Relative Strength Index (RSI) und der Moving Average Convergence Divergence (MACD) usw., um eine umfassendere und zuverlässigere Handelsstrategie zu entwickeln.
2. Beschreibung der Bollinger-Band-Strategie
Kombinationsstrategie aus Bollinger-Bändern und gleitendem Durchschnitt. Bollinger-Bänder erzeugen Signale, der gleitende Durchschnitt bestätigt sie. Gehen Sie beim oberen Band short und beim unteren Band long. Öffnungsbedingungen
Bedingungen für die Eröffnung einer Long-Position: Der Schlusskurs berührt das untere Bollinger-Band und der kurzfristige gleitende Durchschnitt liegt unter dem langfristigen gleitenden Durchschnitt.
Bedingungen für die Eröffnung einer Short-Order: Der Schlusskurs berührt das untere Bollinger-Band und der kurzfristige gleitende Durchschnitt liegt über dem langfristigen gleitenden Durchschnitt.
Kriterien für die Schlussposition Schließbedingung für Long-Position: Der Schlusskurs berührt das obere Band der Bollinger-Bänder. Schließbedingung für Short-Position: Der Schlusskurs berührt das untere Band der Bollinger-Bänder.
3. Erklärung der Bollinger-Bänder-Parameter
Hebelfaktor: Der Hebel ist der Multiplikator, den Nutzer für Anlagezwecke verwenden, hauptsächlich zur Berechnung der Bestellmenge.
Gesamtinvestitionsbetrag: Der gesamte Investitionsbetrag des Nutzers wird als Marge für den Nutzer verwendet.
Automatisches Stop-Loss-Verhältnis: Wenn der Verlust des Gesamtinvestitionsbetrags dieses Verhältnis erreicht, schließt die Strategie die Position und steigt aus.
Schneller gleitender Durchschnitt: Standard-MA-Parameter, erforderlich, ganzzahlig
Langsamer gleitender Durchschnitt: Standard-MA-Parameter, erforderlich, ganzzahlig
Bollinger-Band-Periode: Erforderlich, Ganzzahl Bollinger-Band-Abweichungsmultiplikator: Erforderlich, Ganzzahl
Zyklus: Standard-MA-Parameter. Erforderlich, optional: 1 Minute, 5 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde, 4 Stunden, 8 Stunden, 1 Tag, standardmäßig: 1 Stunde Ordermenge: Anzahl der von der Strategie ausgeführten Orders nach Auslösung des Signals. Optional, standardmäßig leer.
Standardvertragsgebühr: 0,00075
Inverser Kontrakt: s = (Margin ✖️ Letzter Kurs) / (2 ✖️ 0,00075 + (1/Hebel)) Größe = s / Kontraktgröße
Inverser Kontrakt: s = (Margin) / (2 ✖️ 0,00075 + (1/Hebel)) ✖️ Letzter Kurs Größe = s / Kontraktgröße Die tatsächliche Anzahl der vom Benutzer platzierten Orders entspricht dem Mindestwert zwischen dem berechneten Standardwert und dem vom Benutzer festgelegten Wert.
4. Wie erstellt man eine Bollinger-Bänder-Strategie?
4.1 Prozess der Erstellung einer Bollinger-Band-Strategie
WEB： Trading Bot - Neuen Bot erstellen - Kontrakt-CTA - Bollinger Bänder - Backtest - Parameter festlegen - Erstellen
Strategie-Backtesting: Klicken Sie im obigen Bild auf die Schaltfläche „Backtest“, geben Sie die erwarteten Parameter im folgenden Bild ein und klicken Sie unter dem Bild auf „Backtest“. Das System führt die Daten automatisch zurück (standardmäßig innerhalb eines Monats). Geben Sie die entsprechenden Parameter ein und klicken Sie auf „Erstellen“, um einen „Backtest-Datensatz“ zu erstellen. dadurch werden referenzierbare Backtest-Daten generiert.
APP： Trading - Trading Bot - Klicken Sie auf das Return-Symbol in der oberen rechten Ecke - Neue Strategie erstellen - Vom System empfohlene Strategie - Bollinger Bands - Backtesting - Parameter festlegen - Erstellen
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