1. Was ist der doppelte gleitende Durchschnitt?
Der gleitende Durchschnitt ist in der technischen Analyse weit verbreitet und wird in der Regel mit zeitlich aufeinanderfolgenden Daten kombiniert. Er wird hauptsächlich verwendet, um das Rauschen der kurzfristigen Volatilität zu glätten und sich auf die langfristigen Trends und Zyklen zu konzentrieren. Nach vielen Jahren der Entwicklung gibt es viele Arten von gleitenden Durchschnitten: den einfachen gleitenden Durchschnitt, den exponentiellen gleitenden Durchschnitt, den gewichteten gleitenden Durchschnitt und den kumulativen gleitenden Durchschnitt. Bei den doppelten gleitenden Durchschnitten wird der einfache gleitende Durchschnitt (SMA) verwendet.
Zunächst wird der gleitende Durchschnitt eines jeden Handelstages auf der Grundlage der Schlusskurse der letzten N Tage berechnet. Anschließend werden diese Punkte miteinander verbunden, um eine Linie zu bilden, die als gleitender Durchschnitt der N Tage bezeichnet wird. Der doppelte gleitende Durchschnitt verwendet zwei gleitende Durchschnitte mit unterschiedlichen Laufzeiten, z. B. 5 Tage und 60 Tage.
2. Was ist der RSI?
Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein in der technischen Analyse verwendeter Indikator, der das Ausmaß der jüngsten Kursveränderungen misst. Er dient dazu, überkaufte oder überverkaufte Bedingungen zu bewerten, indem er die aktuelle Stärke eines Assets mit der eines vorangegangenen Zeitraums vergleicht und so zukünftige Markttrends vorhersagt und die Prosperität des Marktes während eines bestimmten Zeitraums widerspiegelt.
3. Über die quantitative Doppel-Durchschnitts-RSI-Strategie
Die duale Durchschnitts-RSI-Strategie nutzt die Kombination von zwei gleitenden Durchschnitts- und RSI-Indikatoren, um zukünftige Markttrends effektiv vorherzusagen und den richtigen Zeitpunkt für das Trading genau zu bestimmen. Die Ein- und Ausstiegsbedingungen sind wie folgt:
Wenn der kurzfristige gleitende Durchschnitt den langfristigen gleitenden Durchschnitt übersteigt und der RSI-Wert +50 (Schwellenwert) oder mehr beträgt, geht die Strategie in den Kauf; wenn der kurzfristige gleitende Durchschnitt den langfristigen gleitenden Durchschnitt unterschreitet und der RSI-Wert 50 (Schwellenwert) oder weniger beträgt, schließt die Strategie die Kaufposition.
Im folgenden Diagramm ist der Schwellenwert beispielsweise auf 15 gesetzt, und die Einstiegs- und Ausstiegspunkte sind durch den Pfeil gekennzeichnet:
Wenn der kurzfristige gleitende Durchschnitt unter den langfristigen gleitenden Durchschnitt fällt und der RSI-Wert 50-(Schwellenwert) oder darunter liegt, geht die Strategie short. Wenn der kurzfristige gleitende Durchschnitt den langfristigen gleitenden Durchschnitt durchbricht und der RSI-Wert +50 (Schwellenwert) oder mehr beträgt, schließt die Strategie die Short-Position. Im folgenden Diagramm ist der Schwellenwert beispielsweise auf 15 gesetzt, und die Einstiegs- und Ausstiegspunkte sind durch den Pfeil gekennzeichnet:
4. Funktionsweise der Dual Average-RSI Strategie (Dual Average-RSI-Perps als Beispiel)
Navigationsleiste - "Copy Trading" - "Create A New Strategy" - Wählen Sie "Strategies Templates" - Klicken Sie auf "Create Strategy" in der Spalte "Dual Average-RSI" - Wählen Sie Abwicklungsmethoden und Trading-Paare - Legen Sie Parameter fest - Klicken Sie auf "Create", wie in der folgenden Abbildung gezeigt:
(Original)
1-9
Backtest: Sie können den Backtest durchführen, bevor die Dual Average-RSI-Strategie erstellt wird. Der Prozess des Backtests wird wie folgt beschrieben: Klicken Sie auf "Backtest" in Abbildung(1-9), geben Sie die erwarteten Parameter in Abbildung(1-10) ein und klicken Sie auf "Backtest". Das System führt dann automatisch einen Backtest durch (standardmäßig innerhalb eines Monats) und generiert Daten als Referenz im "Backtest Record".
1-10
4. Parameter:
(Original)
Leverage Ratio: Die Hebelwirkung, die der Anleger einsetzt. Die Hebelwirkung wird bei der Berechnung der Ordermenge berücksichtigt.
Gesamtinvestition: Der Gesamtbetrag der Assets, die ein Anleger als Margin einsetzt.
Auto-Stop-Verlust-Verhältnis: Wenn der Gesamtverlust des Anlegers diese Kennzahl erreicht, schließt die Strategie die Position und steigt aus.
Schneller SM, Langsamer SM, Zeitraum: Standard-MA-Parameter.
RSI Zeitraum: Der RSI wird anhand der durchschnittlichen Kursgewinne und -verluste während eines bestimmten Zeitraums berechnet.
RSI Schwellenwert: 0 ≤ der Schwellenwert < 50
Anzahl der Kontrakte: Die Anzahl der Kontrakte, die bei Auslösung eines Signals an das Orderbuch der Strategie gesendet werden.
Standardanzahl der Kontrakte:
Für den umgekehrten Kontrakt:
s = (Margin letzter Preis) / (2 0,00075 + (1/Leverage)) size = s / size per contract
Für direkte Kontrakte:
s = (Marge) / (20,00075 + (1/Leverage)) letzter Preis size = s / size per contract Die Ordermenge entspricht dem berechneten Wert oder dem von Ihnen festgelegten Wert, je nachdem, welcher Wert kleiner ist.
5. Beispiel einer Operation
Nachdem Sie eine Strategie erstellt haben, können Sie die laufende Strategie im Abschnitt "Meine Strategien" finden. Wenn die Indikatoren der gleitenden Strategie mit doppeltem Durchschnitt und des RSI-Systems beide erfüllt sind, werden die Details der entsprechenden Position, Order und Strategie im Abschnitt "Aktive Strategien" angezeigt. Wenn Sie einen Stop, Gewinnmitnahme oder Verlust wünschen, können Sie die aktuelle Position schließen oder die aktuelle Strategie beenden.
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