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最近在看IR合约的数据,算了一下从开盘到现在的多空开仓量差值。截至今早8点左右,空头仓位比多头超出了约1.7亿枚。但这里有个问题——交易所公布的该合约最大持仓量才3300万枚,两个数字对不上。
空头仓位怎么能超过最大持仓量这么多倍?是我理解错了计算逻辑,还是这个合约的持仓数据本身就存在问题?有交易这个合约的朋友能解释一下吗?如果数据确实不准确,对我们的风险评估影响也挺大的。