前天写的 @trylimitless 概率分析系统最终在时间加权的逼迫下,变成了扫尾盘...



可以预见的是,对于散户来说,扫尾盘从胜率及心理舒适度层面上满足了大部分人的需求。

如果长期EV最大化的途经一定要做扫尾盘这种方向,那么肯定也是存在一个在维持胜率的同时,尽可能提高盈亏比的 Sweet Point 的!

举个简单的例子,价格偏离 Base Price 的幅度,与1h线收线所剩余的时间之间,必然存在一个最优算法,就算是扫尾盘,也存在一个最佳的入场价位及时间点。

我现在有了一个模糊的概念,这里面就像存在一个三维坐标,Yes 的实时价格、距离收线的时间以及1h线当前价格距离开盘价的远近。

三个维度数据随着时间推移,必然会产生一个交集,那个交集内就是可以满足扫尾盘策略下,高胜率且较高盈利空间的入场时机。

同时,如果通过挂单的方式入场,还有可能吃到额外加成,也就是说,流动性越差反而套利空间更高...

下一步就是用 Vibe Coding 去给这个过程建模了,期待我的好消息!

想自己尝试可以来:
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njeevivip
· 12-04 07:34
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njeevivip
· 12-04 07:34
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