Gần đây phát hiện nhiều nhà giao dịch đang thảo luận về chỉ báo đường trung bình động, thực ra ngoài đường MA truyền thống còn có một phương án thiết lập EMA được sử dụng rộng rãi, đáng để tìm hiểu sâu hơn.

EMA và MA trông có vẻ giống nhau, nhưng cách dùng rất khác biệt. MA là đường trung bình cộng đơn giản, cộng tổng giá trong một khoảng thời gian rồi chia cho số chu kỳ, phản ánh mức trung bình. EMA thì khác, nó là đường trung bình có trọng số, trọng số của giá gần đây càng cao, giá cũ càng thấp, vì vậy EMA phản ứng nhạy hơn với biến động giá gần nhất, có thể bắt kịp xu hướng tốt hơn.

Nói về thiết lập đường EMA, các tham số phổ biến gồm EMA10, EMA20, EMA30, EMA40, EMA100, EMA120, EMA250, các tổ hợp tham số khác nhau phù hợp với các chu kỳ khác nhau để đạt hiệu quả tối ưu. Cá nhân tôi thường dùng EMA120 để xác định xu hướng lớn, sau đó phối hợp với EMA 30 phút và 5 phút để xác định điểm vào lệnh.

Nhận diện xu hướng là cách dùng cốt lõi của EMA. Khi EMA nghiêng lên, xu hướng tăng bắt đầu; khi nghiêng xuống, xu hướng giảm xuất hiện; nếu đi ngang trong phạm vi hẹp, giá trị tham khảo không còn nhiều. Có hai cách để xác định hướng của EMA: một là dựa vào độ dốc, độ dốc hướng lên thể hiện tâm lý lạc quan, xu hướng tăng; độ dốc hướng xuống thể hiện tâm lý bi quan, xu hướng giảm; hai là dựa vào vị trí giá, giá nằm trên đường trung bình động thì thị trường tăng, nằm dưới thì giảm.

Tín hiệu từ một đường EMA cũng rất hữu ích. Giá cắt lên trên EMA gọi là tín hiệu mua, gọi là "golden cross", là tín hiệu mua vào; cắt xuống dưới EMA gọi là "dead cross", là tín hiệu bán ra. Ví dụ dùng EMA120 để đánh giá xu hướng, trước tiên xem xu hướng EMA 4 giờ, sau đó xem EMA 30 phút và diễn biến giá, cuối cùng tìm điểm vào lệnh cụ thể trên khung 5 phút. Sự phối hợp nhiều cấp độ như vậy sẽ nâng cao tỷ lệ thành công.

Tín hiệu từ hai đường EMA còn mạnh hơn. Khi EMA ngắn hạn cắt lên trên EMA dài hạn, là tín hiệu mua; khi cắt xuống dưới, là tín hiệu bán. Nhiều người cũng dùng các đường trung bình lớn để xác định xu hướng, dùng các đường trung bình nhỏ hơn và giá để xác nhận vào ra. Khi đường trung bình lớn bắt đầu đi ngang, cho thấy xu hướng đang thay đổi, lúc này xem đường trung bình ngắn hạn, nếu giá phá qua đường trung bình nhỏ và MACD xuất hiện tín hiệu vàng, giá đứng vững trên đường trung bình nhỏ là cơ hội vào lệnh tốt.

EMA còn có thể dùng làm đường hỗ trợ và kháng cự. Khi giá phá qua EMA tạo xu hướng tăng, EMA trở thành đường hỗ trợ, đứng vững trên hỗ trợ là cơ hội vào lệnh tiếp theo. Ngược lại, khi giá phá xuống dưới EMA tạo xu hướng giảm, EMA trở thành đường kháng cự, khi hồi lại tới kháng cự này có thể bán ra. Lưu ý, chỉ khi độ dốc vẫn còn tiếp tục hướng lên hoặc xuống thì mới dùng làm hỗ trợ hoặc kháng cự, còn đi ngang thì không còn ý nghĩa.

Trong thực chiến, tôi thường làm như sau: nếu đường trung bình có độ dốc, khi giá hồi lại về đường trung bình thì tiếp tục theo xu hướng mua hoặc bán, dừng lỗ đặt dưới mức thấp trước của EMA. Cũng tương tự khi bán. Gần đây BTC quanh $78.36K (tăng 0.13%), ETH ở $2.31K (tăng 0.21%), BNB ở $617.70 (tăng 0.29%), có thể thử dùng thiết lập EMA để phân tích xu hướng ngắn hạn của các loại này.

Nếu thấy phương pháp thiết lập EMA này hữu ích, bạn có thể thử trên Gate, điều chỉnh các tham số phù hợp với phong cách giao dịch của mình để tìm ra tổ hợp phù hợp nhất.