Recentemente tenho analisado a estratégia delta do SUI. A ideia é a seguinte — fazer long em SUI em algumas DEXs, mas ao mesmo tempo fazer short em posições alavancadas relacionadas em outros pares para fazer hedge de risco. Essa abordagem de posições cruzadas é adequada para mercados voláteis, permitindo participar das oscilações do ativo principal e, ao mesmo tempo, bloquear parte dos lucros através do mecanismo de hedge. Traders experientes frequentemente usam essa estratégia para gerenciar a exposição ao risco, especialmente em períodos de alta volatilidade. Vocês têm tentado algo semelhante com pares de negociação?