Anúncios Gate Research: Volatilidade do BTC intensifica, Backtest do MACD gera retorno de 25% (Relatório Quantitativo Quinzenal)

Gate Research: Volatilidade do BTC intensifica, Backtest do MACD gera retorno de 25% (Relatório Quantitativo Quinzenal)

2025-03-07 13:17:12 UTC 8635 Lido

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![](https://gimg2.gateimg.com/image/article/1741347518ann_en.webp)[Este relatório quinzenal]((https://www.gate.io/learn/articles/gate-research-btc-volatility-intensifies-macd-backtest-yields-25-return-bi-weekly-quantitative-report/7123?pid=Web&ch=nxigrN0X&utm_campaign=TR_vKTp9azI&utm_content=&utm_medium=CPM&utm_source=CH_79kTf7RP&utm_term=)
https://www.gate.io/learn/category/research) fornece uma análise abrangente da dinâmica e tendências do mercado de criptomoedas através de uma análise de dados multi-dimensional. O relatório abrange indicadores chave como volatilidade, relação de volume de negociação longo-curto, juros abertos e taxas de financiamento para as principais criptomoedas como Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH), enquanto também examina tendências de liquidação em derivativos de cripto. Além disso, a seção quantitativa de backtesting aprofunda o indicador MACD, avaliando sua eficácia e retornos históricos.

**Principais pontos:**
- **Volatilidade do Mercado & Sentimento Longo/Curto Divergente: **O BTC exibiu volatilidade significativamente maior do que o ETH, transitando de uma consolidação descendente para uma recuperação acentuada, refletindo uma reação mais forte do mercado aos movimentos do BTC. A relação longo-curto BTC permaneceu dentro da faixa de 0,90-1,10, indicando suporte subjacente ao mercado, enquanto a ETH lutou com rebotes fracos, mantendo sua taxa de negociação em níveis mais baixos e levando ao aumento da divergência de liquidez.
- **Desalavancagem e aumento da volatilidade da taxa de financiamento: **As taxas de financiamento do BTC experimentaram flutuações intensificadas, com um aumento nas liquidações longas e um declínio nos juros abertos, sugerindo que o mercado pode estar passando por uma fase de desalavancagem ou contração de liquidez de curto prazo. Enquanto isso, as posições alavancadas da ETH permaneceram cautelosas, com juros abertos relativamente estáveis, refletindo uma falta de confiança nas perspetivas de preços de curto prazo da ETH.
- **Solana Meme Asset Hype desaparece rapidamente: **A emissão diária de moedas meme baseadas em Solana caiu para 40.000, marcando um declínio de 65% em relação ao pico de janeiro. À medida que o entusiasmo especulativo arrefeceu, a receita total de taxas de gás da Solana, o volume de negociação on-chain e a contagem de endereços ativos diminuíram simultaneamente, sinalizando que o setor de memes entrou em uma fase de contração, com liquidez e atividade do ecossistema sob pressão.
- **Forte desempenho de backtesting MACD padronizado: **A seção de análise quantitativa conduziu backtesting na estratégia MACD padronizada, que normaliza os valores MACD dentro de um intervalo fixo para melhorar a deteção de reversão de preço após ralis excessivos. Os resultados mostraram que manter posições por mais de 30 ciclos rendeu um retorno acumulado de 25%, com um índice de Sharpe superando significativamente as estratégias de curto prazo, demonstrando um forte potencial de lucro de médio a longo prazo.
- **Market Outlook & Strategy Implications: **O mercado está passando por uma mudança estrutural, com tendências divergentes de curto prazo de BTC e ETH, um reequilíbrio de posições alavancadas e um recuo na especulação de ativos meme. No futuro, os traders devem se concentrar nas mudanças da política macroeconômica global, nas tendências das taxas de financiamento e no desempenho de estratégias quantitativas em condições de alta volatilidade. Adaptar o dimensionamento de posições e as estratégias de negociação será crucial na gestão dos riscos associados ao aumento das flutuações do mercado.

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Equipe Gate.io
7 de março de 2025

Nota：Esta é uma tradução do texto original em inglês por máquina ou humano, pelo que pode haver imprecisões na tradução. Clique aqui para ver o texto original em inglês.

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