Iceberg Pro-Strategie

Inhalt:

Was ist die Iceberg Pro-Strategie?
Terminologie
Wie verwende ich die Iceberg Pro-Strategie?
Beispiele der Iceberg Pro-Strategie
Wichtige Überlegungen bei der Verwendung der Iceberg Pro-Strategie
FAQ

Was ist die Iceberg Pro-Strategie?

Die Iceberg Pro-Strategie ist eine Technik, die häufig zur Verwaltung umfangreicher Kauf- und Verkaufsaufträge verwendet wird. Durch die strategische Aufteilung eines Großauftrags in mehrere kleinere Aufträge und deren Ausführung in separaten Stapeln können Händler ihre Marktpräsenz minimieren, ihre Handelsziele verschleiern und das Potenzial für ausgeprägte Marktpreisschwankungen abmildern.

Terminologie

1.Bestellpreisabweichung

1.1 Kurzdefinitionen:

1.1.1 Orderpreisabweichung: Hier legen Händler ihre Verkaufs- oder Einkaufspreise basierend auf dem Marktgeschehen fest. Sie verwenden zwei Tools: ein „Var“. und ein „Verhältnis“.

1.1.2 Var.:

Kaufen: Es ist, als würde man sich den aktuellen Kaufpreis1 ansehen und dann entscheiden, etwas niedriger zu gehen, um den Kaufpreis1 festzulegen.

Verkaufen: Sie schauen sich jetzt den Verkaufspreis an und beschließen dann, Ihren Preis etwas höher anzusetzen. Wenn beispielsweise der Verkaufspreis 1 20.000 beträgt und Sie eine Variable hinzufügen. von 5U würden Sie Ihren Preis auf 20.005U festlegen.

1.1.3 Verhältnis:

Kaufen: Sie legen Ihren Preis fest, indem Sie anhand eines Verhältnisses etwas unter den Kaufpreis1 gehen.

Verkauf: Sie legen Ihren Preis mithilfe eines Verhältnisses leicht über dem Verkaufspreis 1 fest. Bei Bitcoin und Ethereum können Sie höchstens 0,2 % hinzufügen. Für andere Kryptowährungen können Sie bis zu 0,5 % erhöhen. Wenn der Verkaufspreis 1 also 20.000 beträgt und Sie 0,1 % hinzufügen, beträgt Ihr Preis 20.020 U.

1.2 So berechnen Sie:

1.2.1 Kaufen: Nehmen Sie entweder den Kaufpreis1 und reduzieren Sie ihn um das von Ihnen gewählte Verhältnis, oder subtrahieren Sie einfach Ihren Var. ab dem Kaufpreis1.

1.2.2 Verkaufen: Nehmen Sie den Verkaufspreis 1 und fügen Sie das von Ihnen gewählte Verhältnis hinzu, oder fügen Sie einfach Ihre Variante hinzu.

2.Aktivierungspreis

2.1 Wie hoch ist der Aktivierungspreis?

Der Aktivierungspreis spielt eine entscheidende Rolle bei der Einführung der Iceberg-Pro-Strategie.

2.1 Definition:

Der Aktivierungspreis ist ein vorgegebener Marktwert. Sobald dieser Wert erreicht ist, wird die Iceberg-Pro-Strategie ausgelöst.

Beim Kauf: Die Strategie wird aktiviert, wenn der Marktpreis auf oder unter den Aktivierungspreis fällt.

Beim Verkauf: Die Strategie kommt zum Tragen, wenn der Marktpreis den Aktivierungspreis erreicht oder überschreitet.

2.2 Anwendung:

Nehmen Sie als Beispiel den Kauf. Wenn der vorherrschende Marktpreis unter den „Aktivierungspreis“ fällt, beginnt die Strategie mit der Platzierung kleinerer Kaufaufträge zu einem Preis, der von einer festgelegten Variable abgeleitet wird. oder Verhältnis unterhalb des Kauf1-Kurses.

2.3 Vorsichtsmaßnahmen:

Bei der Festlegung des Aktivierungspreises muss man vorsichtig sein. Wenn er erheblich vom aktuellen Marktzins abweicht, kann es sein, dass die Strategie nicht schnell greift. Daher ist es wichtig, einen realistischen Aktivierungspreis zu ermitteln, der die aktuellen Marktbedingungen widerspiegelt.

3.Betrag pro Bestellung

Der Betrag pro Bestellung bedeutet, dass für jede Transaktion der „Bestellbetrag“ ermittelt wird.

3.1 Definition:

Dieses System verwendet bei der Festlegung des Betrags für jede Transaktion einen zufälligen Prozentsatz, um die Unklarheit über die Handelsstrategie eines Benutzers zu erhöhen.

3.2 Formel:

Tatsächlicher Betrag pro Bestellung = Von Ihnen eingegebener Betrag pro Bestellung * dezimale Zufallszahl

3.3 Hinweis:

Der Bereich für den Zufallsprozentsatz liegt zwischen 0,5 und 1.

4. Gesamtbetrag

Der Gesamtbetrag bezieht sich auf den vom Benutzer auf der Plattform eingestellten kumulierten Betrag. Bei der Iceberg-Pro-Strategie wird dieser „Gesamtbetrag“ in mehrere kleinere Aufträge aufgeteilt. Die Strategie wird fortgesetzt, bis der „Gesamtbetrag“ vollständig abgewickelt ist. An diesem Punkt endet die Strategie.

So verwenden Sie die Iceberg Pro-Strategie

1. Eine Bestellung aufgeben: 1.Navigieren Sie auf der Weboberfläche für den Spot- oder isolierten Margin-Handel zu „Erweitert“ und wählen Sie „Iceberg Pro“ aus.

2.Geben Sie am Beispiel des BTC/USDT-Spothandels Ihren Gesamtbetrag, den Betrag pro Auftrag, den Auslösepreis und die Abweichung des Auftragspreises vom Marktkurs ein. Klicken Sie auf „Kaufen“.

2. Stoppen der Strategie:

Klicken Sie auf „Bestellungen öffnen“.
Suchen Sie die Iceberg Pro Strategy-Bestellung, die Sie stornieren möchten, und wählen Sie sie aus.
Klicken Sie auf „Bestellung stornieren“.

Beispiele für die Iceberg Pro-Strategie

Beispielkauf:

Seite: Kaufen

Aktueller Preis: 20.000 $

Auslösepreis: 18.000 $

Bestellpreisabweichung: 0,2 %

Gesamtbetrag: 10 BTC

Betrag pro Bestellung: 1 BTC

Bestellpreis: Kauf1-Preis x (1 - 0,2 %)

Betrag pro Bestellung: 1 BTC multipliziert mit einem Zufallsfaktor. Wenn der Zufallsfaktor 0,8 beträgt, beträgt die Bestellmenge 0,8 BTC.

Sobald der Marktpreis auf 18.000 US-Dollar fällt, wird die Iceberg-Pro-Strategie aktiviert.

Erster Auftrag: Wenn der Kaufpreis 1 18.000 US-Dollar beträgt, wird der Kaufauftrag auf 17.964 US-Dollar für 0,8 BTC festgelegt.

Zweiter Auftrag: Nachdem der Auftrag über 0,8 BTC vollständig ausgeführt wurde, wird der nächste Auftrag festgelegt. Er wird berechnet als 1 BTC multipliziert mit einem Zufallsfaktor (zwischen 0,5 und 1). Der Bestellpreis ist der neueste Kaufpreis1 multipliziert mit (1 - 0,2 %).

Dieser Prozess wird fortgesetzt, bis alle Aufträge ausgeführt wurden und die Strategie endet.

Beispiel für den Verkauf:

Seite: Verkaufen

Current Price: $20,000

Auslösepreis: 21.000 $

Bestellpreisabweichung: 5 USDT

Gesamtbetrag: 10 BTC

Betrag pro Bestellung: 1 BTC

Bestellpreis: Verkauf 1 Preis + 5 USDT

Betrag pro Bestellung: 1 BTC multipliziert mit einem Zufallsfaktor. Wenn der Zufallsfaktor 0,8 beträgt, beträgt der Betrag pro Bestellung 0,8 BTC.

Sobald der Marktpreis auf 21.000 $ steigt, wird die Iceberg Pro-Strategie aktiviert.

Erster Auftrag: Wenn der Verkaufspreis 1 21.000 $ beträgt, wird der Verkaufsauftrag auf 21.005 $ für 0,8 BTC festgelegt.

Dieser Prozess wird fortgesetzt, bis alle Aufträge ausgeführt wurden und die Strategie endet.

Wichtige Überlegungen bei der Verwendung der Iceberg Pro-Strategie:

1. Marktanalyse: Bewerten Sie vor der Umsetzung der Iceberg Pro-Strategie die aktuellen Marktbedingungen. Diese Strategie funktioniert am besten auf Märkten mit angemessener Liquidität, wo sich große Aufträge auf den Preis auswirken können.

2. Geeignete Parameter auswählen: Parameter wie Auslösepreis und Preisvorteil gegenüber dem Markt sollten sorgfältig festgelegt werden. Bedenken Sie, dass die Festlegung eines Auslösepreises, der zu weit vom aktuellen Marktpreis entfernt ist, dazu führen kann, dass die Strategie nicht rechtzeitig aktiviert wird.

3. Überwachen Sie Ihre Aufträge: Obwohl die Iceberg Pro-Strategie die Auftragserteilung automatisiert, ist es ratsam, Ihre Geschäfte zu überwachen. Dadurch können Sie sicherstellen, dass die Strategie wie erwartet funktioniert und Ihre Aufträge zu den gewünschten Preisen ausgeführt werden.

4. An Marktveränderungen anpassen: Der Kryptowährungsmarkt ist volatil. Wenn es nach der Einführung der Iceberg Pro-Strategie zu erheblichen Marktveränderungen kommt, sollten Sie erwägen, Ihre Parameter anzupassen oder die Strategie ganz zu stoppen.

5. Risikomanagement: Wie bei jeder Handelsstrategie ist es entscheidend, Risikomanagementtechniken einzusetzen. Dazu kann das Festlegen von Stop-Losses oder die Festlegung eines maximalen Budgets für Ihre Trades gehören.

6. Diskretion: Die Iceberg Pro-Strategie zielt darauf ab, große Aufträge zu verschleiern, indem sie in kleinere Teile aufgeteilt wird, um ein gewisses Maß an Diskretion zu gewährleisten. Bedenken Sie jedoch, dass erfahrene Händler und Algorithmen möglicherweise immer noch Iceberg-Pro-Orders erkennen und darauf reagieren.

7. Abschließende Gedanken: Die Iceberg Pro-Strategie ist ein Werkzeug, und wie bei jedem anderen Werkzeug hängt seine Wirksamkeit davon ab, wie es verwendet wird. Überprüfen und passen Sie Ihre Strategie regelmäßig an, um sicherzustellen, dass sie mit Ihren Handelszielen und den aktuellen Marktbedingungen übereinstimmt.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQ)

1. Wie kann man eine günstige Abweichung des Auftragspreises vom Markt einstellen?

Wenn Sie möchten, dass Ihr Auftrag schnell ausgeführt wird, können Sie das Verhältnis auf 0,01% einstellen. Bei Kaufaufträgen wird der Notierungspreis auf den Preis von buy1 multipliziert mit (1 - 0,01%) festgelegt. Bei Verkaufsaufträgen ist es der Preis von buy1 multipliziert mit (1 + 0,01%). Dies bringt den Auftrag näher an den aktuellen Marktpreis und ermöglicht eine schnellere Ausführung.

Wenn Sie einen günstigeren Preis anstreben, können Sie für BTC und ETH das Verhältnis auf 0,2 % einstellen. Für andere Kryptowährungen setzen Sie es auf 0,5 %. Bei Kaufaufträgen wird der Notierungspreis auf den Preis von buy1 multipliziert mit (1 - 0,2%) festgelegt. Bei Verkaufsaufträgen ist es der Preis von buy1 multipliziert mit (1 + 0,2%). Diese Strategie zielt darauf ab, niedriger zu kaufen und höher zu verkaufen.

2.Wie wird der Betrag für jede einzelne Bestellung festgelegt?

Tatsächlicher Betrag pro Auftrag = von Ihnen eingegebener Betrag pro Auftrag * Zufallszahl (zwischen 0,5 und 1). Je größer Sie den Betrag pro Auftrag einstellen, desto größer wird jeder kleine Auftrag und desto schwieriger wird seine Ausführung. Wenn Sie den Betrag dagegen kleiner einstellen, ist er anfälliger dafür, von anderen Aufträgen vollständig aufgezehrt zu werden, was die Ausführung erleichtert.

3. Was ist der Unterschied zwischen der „Iceberg Pro Strategy“ und dem „Iceberg“ der Limit-Orders?

Bei der „Iceberg Pro Strategy“ besteht das Hauptziel darin, große Aufträge aufzuteilen, um eine Ausführung zu günstigeren Preisen zu erreichen. Die Benutzer können Einstellungen wie Preisabstand oder Slippage-Prozentsatz, Auslösepreise und Betrag pro Auftrag anpassen. Auf diese Weise können die Nutzer ihre Orders einfach und schnell an ihre Bedürfnisse anpassen, mit dem Ziel, Trades zu Preisen auszuführen, die besser sind als die aktuellen Marktniveaus.

Der Hauptzweck des Eisbergs bei Limit-Orders besteht darin, das Handelsvolumen zu verschleiern. Sobald eine Anzeigemenge festgelegt ist, wird die verbleibende Menge aus dem Orderbuch ausgeblendet, wodurch die Absichten und Ziele des Händlers verschleiert werden.

Was ist der Unterschied zwischen der „Iceberg Pro Strategy“ und den „Time-weighted Average Price (TWAP) Orders“? Wie sollte man sich entscheiden?

4.1 Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Iceberg Pro Strategy und TWAP Orders:

Handelsziele:

Die Iceberg Pro-Strategie zielt in erster Linie darauf ab, bessere Preise und niedrigere Transaktionskosten zu erzielen. Somit sind die ausgeführten Preise für kleinere Aufträge im Rahmen der Iceberg Pro-Strategie besser als der zum Zeitpunkt der Festlegung vorherrschende Spitzenmarktpreis.

TWAP-Bestellungen hingegen konzentrieren sich auf die schnelle Verteilung großer Bestellungen im Laufe der Zeit. Daher könnten die ausgeführten Preise für kleinere TWAP-Aufträge ungünstiger sein als der festgelegte Höchstmarktpreis.

Preiseinstellungen:

Bei der Iceberg Pro-Strategie werden die Orderpreise auf der Grundlage einer bestimmten Slippage oder eines bestimmten Verhältnisses zum vorherrschenden besten Marktpreis ermittelt.

Bei TWAP-Aufträgen werden die Preise auf der Grundlage einer bestimmten Slippage oder eines bestimmten Verhältnisses zum besten Marktpreis der Gegenseite ermittelt.

Ausführung kleinerer Aufträge:

Bei der Iceberg Pro-Strategie muss eine kleine Order vollständig ausgeführt werden, bevor die nächste platziert werden kann.

TWAP-Aufträge werden basierend auf Zeitintervallen ausgeführt. Unabhängig davon, ob eine Order vollständig ausgeführt wurde, wird bei Erreichen des Zeitintervalls die aktuelle Order storniert und eine neue Order aufgegeben.

4.2 Wahl zwischen Iceberg Pro-Strategie und TWAP-Bestellungen:

Die Wahl zwischen Iceberg Pro- und TWAP-Orders hängt von den Handelszielen und Marktstrategien des Händlers oder der Institution ab.

Wenn Sie Trades relativ langsamer ausführen möchten, um bessere Preise zu erzielen, ist die Iceberg Pro-Strategie möglicherweise besser geeignet.

Wenn Sie hingegen über einen bestimmten Zeitraum durchschnittliche Kosten erzielen und gleichzeitig die Ausführungsgeschwindigkeit priorisieren möchten, sind TWAP-Aufträge möglicherweise die bessere Option.

In der Praxis können Sie je nach Ihrer konkreten Handelsstrategie und den aktuellen Marktbedingungen auch beide Strategien für den Handel kombinieren.

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Gate-Team

1.September 2023