Im Advanced-Modus gibt es zwei Kopiermethoden: Proportional zum Gesamtvermögen kopieren und mit einem festen Multiplikator kopieren. Unten finden Sie Erklärungen zu den Parameter-Einstellungen und zur Betriebslogik für diese beiden Kopierhandelsmethoden:
Grundlegende Kopierlogik:
Die Formel lautet wie folgt: Anzahl der Futures, die vom führenden Trader platziert wurden * Kopierverhältnis = Anzahl der Futures, die vom Kopierer kopiert wurden. Die Kopierverhältnisse können dynamisch oder statisch sein, was bedeutet, dass das Kopierverhältnis entweder auf der Grundlage des Anteils der Gesamtvermögen folgen oder mit einem festen Multiplikator kopieren kann.
Proportional zum Gesamtvermögen kopieren
In diesem Modus wird das Gesamtvermögen als Summe der verfügbaren Mittel und des Wertes der gehaltenen Positionen definiert. Wenn der Lead Trader beispielsweise über 50 USDT an verfügbaren Mitteln verfügt und eine BTC/USDT-Position im Wert von 50 USDT hält, dann hat er ein Gesamtvermögen von 100 USDT. Wenn der Lead-Trader eine 10 USDT-Order platziert, d.h. 10% des Gesamtvermögens, dann würde der Kopierer mit einem Gesamtvermögen von 200 USDT diesen Trade mit 20 USDT (200 * 10%) kopieren. Dies ist die Berechnung unter idealen Marktbedingungen. In Wirklichkeit hängt die Berechnung des Kopierens "proportional zum Gesamtvermögen" mit den folgenden fünf Variablen zusammen:
Die unmittelbaren Vermögenswerte des führenden Traders
Die unmittelbaren Vermögenswerte des Kopierers
Der Margenberechnungsprozess
Der aktuelle Marktpreis des Vermögenswerts
Der Preisunterschied zwischen dem führenden Trader und dem Kopierer bei der Auftragsplatzierung
Tipp: Es wird im Allgemeinen empfohlen, dass Benutzer mit großen Vermögenswerten eine andere Methode des Kopierens verwenden: das Kopieren mit einem festen Multiplikator. Diese Methode wird nicht von anderen Variablen beeinflusst, was stabiler ist und für volatile Märkte geeignet ist.
Kopieren mit einem festen Multiplikator
In diesem Modus können Benutzer ein festes Kopierverhältnis einstellen. Wenn zum Beispiel der führende Händler 1000 Vertragsabschlüsse tätigt und der Kopierhändler ein festes Kopierverhältnis mit einem Koeffizienten von 0,2 auswählt, dann beträgt die Anzahl der vom Kopierhandelssystem für den Kopierhändler platzierten Verträge 1000 * 0,2 = 200. Je nach dem festgelegten festen Multiplikatorwert und dem Verhältnis der Mittel zwischen dem Kopierer und den führenden Händlern ergeben sich drei Szenarien:
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Wenn der festgelegte feste Multiplikator kleiner ist als das Verhältnis der Gelder zwischen dem Kopierer und den führenden Händlern, handelt es sich um den konservativen Modus. In diesem Fall ist das Positionsverhältnis des Kopierers niedriger als das des führenden Händlers, mit einem höheren verbleibenden Margeverhältnis.
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Wenn der feste Multiplikator dem Verhältnis der Mittel zwischen dem Kopierer und führenden Händlern entspricht, handelt es sich um den synchronen Modus. Hier entspricht das Positionsverhältnis des Kopierers dem des führenden Händlers, mit dem gleichen verbleibenden Marge-Verhältnis. Wenn der führende Händler jedoch die führenden Mittel anpasst, ändert sich das Auftragsverhältnis sowohl für den Kopierer als auch für den führenden Händler.
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Wenn der festgelegte feste Multiplikator höher ist als das Verhältnis der Mittel zwischen dem Kopierer und den führenden Händlern, handelt es sich um den Aggressiven Modus. In diesem Fall ist das Positionsverhältnis des Kopierers höher als das des führenden Händlers, bei einem niedrigeren verbleibenden Margeverhältnis.
Erklären wir diese drei Szenarien anhand eines konkreten Beispiels.
Angenommen, die Mittel des führenden Traders betragen 10.000 USD und die Mittel des Kopierers betragen 2.000 USD. Um jeden Modus zu erklären, werden wir drei verschiedene feste Multiplikatorwerte festlegen.
Szenario 1: Konservativer Modus (Fester Multiplikator kleiner als das Verhältnis der Mittel zwischen Kopierer und führenden Händlern)
Das Verhältnis der Gelder zwischen Kopierer und führenden Händlern: 10.000 / 2.000 = 5
Fester Multiplikator eingestellt: 2 (weniger als 5)
In diesem Fall:
Der Lead-Trader eröffnet eine Position im Wert von $1,000
Der Kopierbenutzer folgt mit einem festen Multiplikator von 2, die Positionsgröße beträgt 1.000 $ / 5 * 2 = 400 $
Daher ist das Positionsverhältnis des Kopierbenutzers niedriger als das des führenden Traders:
führende Händlerposition: $1,000 (10% der Gesamtfonds)
Position des Kopierers: $400 (20% der Gesamtfonds) Aufgrund des niedrigeren festen Multiplikators des Kopierers ist ihr verbleibendes Margeverhältnis höher, was auf ein geringeres Risiko hinweist.
Szenario 2: Synchrone Modus (Fester Multiplikator entspricht dem Verhältnis der Mittel zwischen Kopierer und führenden Händlern)
Das Verhältnis der Mittel zwischen Kopierer und führenden Händlern: 10.000 / 2.000 = 5
Fester Multiplikator eingestellt: 5 (gleich 5)
In diesem Fall:
Der führende Trader eröffnet eine Position im Wert von $1,000
Der Kopierer folgt mit einem festen Multiplikator von 5, Positionsgröße beträgt $1,000
Somit ist das Positionsverhältnis des Kopierers gleich dem des führenden Traders:
führende Händlerposition: $1,000 (10% der Gesamtfonds)
Benutzerposition kopieren: $1,000 (50% der Gesamtfonds)
Mit diesem Multiplikator wird, wenn der führende Händler seine Positionsgröße anpasst, z. B. auf 2.000 $, der Kopierbenutzer auch entsprechend auf 2.000 $ erhöhen, um die Synchronizität zu wahren.
Szenario 3: Aggressiver Modus (Fester Multiplikator höher als das Verhältnis der Mittel zwischen Kopierer und führenden Händlern)
Das Verhältnis der Gelder zwischen Kopierer und Lead-Trader: 10.000 / 2.000 = 5
Fester Multiplikator eingestellt: 10 (größer als 5)
In diesem Fall:
Der führende Händler eröffnet eine Position im Wert von $1,000
Der Kopierer folgt mit einem festen Multiplikator von 10, der Positionsgröße beträgt $1,000 / 5 * 10 = $2,000
Somit ist das Positionsverhältnis des Kopierbenutzers höher als das des führenden Traders:
führende Trader-Position: $1,000 (10% der Gesamtfonds)
Benutzerposition kopieren: $2,000 (100% der Gesamtfonds)
Aufgrund des höheren festen Multiplikators, der vom Kopierbenutzer verwendet wird, ist ihr verbleibendes Margeverhältnis niedriger, was auf ein höheres Risiko hinweist.
Diese drei Modi bieten unterschiedliche Risiko- und Renditemanagementstrategien:
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Konservativer Modus: Geeignet für Kopierbenutzer mit einer Vorliebe für geringes Risiko.
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Synchronmodus: Geeignet für Kopierbenutzer, die ihre Renditen und Risiken mit dem führenden Händler synchronisieren möchten.
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Aggressiver Modus: Geeignet für Kopierbenutzer, die hohe Risiken bevorzugen, aber eine sorgfältige Risikoverwaltung benötigen.
Erklärung des Kopierfehlers Nur weil ein Kopierbenutzer eine Bestellung aufgibt, bedeutet das nicht, dass er sie ausführen kann; mit anderen Worten, sie können möglicherweise keine Verträge kaufen, auch wenn sie Bestellungen aufgeben. Es gibt zwei Hauptgründe dafür:
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Da das System Limit-Orders für Kopierbenutzer platziert, kann die Ausführung fehlschlagen, wenn die Marktpreise erheblich von den Limit-Order-Preisen abweichen.
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Wenn ein Kopierbenutzer einen niedrigen verbleibenden Margeverhältnis hat, kann dies sich auf die nachfolgende Positionseröffnung auswirken und zu einem Misserfolg des Kopierens führen, wenn das verbleibende Kontoguthaben des Kopierbenutzers nicht ausreicht, um die Auftragsmenge zu unterstützen.
Beispiel: Angenommen ein Kopierbenutzer verwendet ein festes Verhältnis zum Folgen, mit einem Folgekoeffizienten von 0,01 und Vermögenswerten von 700 USDT; der führende Trader hat Vermögenswerte von 100.000 USDT und kauft bei einem Preis von 70.000 USDT für den BTC/USDT-Perpetual-Kontrakt eine Vertragsposition im Wert von 1 BTC mit 10-fachem Hebel. Dann folgt der Kopierbenutzer mit 10-fachem Hebel und kauft 10 BTC. Wie viele Vertragspositionen hat der Kopierbenutzer gekauft und wie hoch ist der verwendete Margin?
Unter Verwendung der Formeln:
Anfangsmarge = Positionsgröße / Hebel
Positionsgröße = Vertragspreis * Haltemenge
Ausgeführte Vertragsmenge des führenden Händlers * Kopierverhältnis = Anzahl der für den Kopierbenutzer platzierten Verträge
Ergebnisse:
führender Trader:
Vermögenswerte: 100,000 USDT
Hebel: 10x
BTC/USDT Perpetual Contract Preis: 70,000 USDT
Kauf: 1 BTC
Positionsgröße: 70,000 USDT
Anfangsmarge: 70.000 / 10 = 7.000 USDT
Ausgeführte Vertragsmenge: 1 / 0,0001 = 10.000 Verträge
Kopierbenutzer:
Vermögenswerte: 700 USDT
Kopierkoeffizient: 0.01
Anzahl der gefolgten Verträge: 10.000 * 0,01 = 100 Verträge
Positionsgröße: 70,000 100 0.0001 = 700 USDT
Anfangsmarge: 700 / 10 = 70 USDT
Nach Hinzufügen zur Position
führender Händler:
Geplanter Kauf: 10 BTC
Ausgeführte Vertragsmenge: 10 / 0.0001 = 100.000 Verträge
Positionsgröße: 70,000 * 10 = 700,000 USDT
Erforderliche Marge: 700,000 / 10 = 70,000 USDT
Berechnen Sie die verbleibenden Mittel des führenden Traders:
Gesamtvermögen: 100.000 USDT
Initiale Marge nach dem ersten Trade: 7,000 USDT
Verbleibende Mittel nach dem ersten Handel: 100.000 - 7.000 = 93.000 USDT
Der führende Händler kann die erforderliche Marge für die Erhöhung der Position zahlen, sodass die Erhöhung erfolgreich ist.
führende Trader-Position nach Hinzufügen: 1 BTC + 10 BTC = 11 BTC
Gesamtpositionswert des führenden Händlers: 70,000 * 11 = 770,000 USDT
führender Trader Gesamtmarge: 77,000 USDT
Kopierbenutzer:
Ausgeführte Vertragsmenge folgen: 100.000 * 0,01 = 1.000 Verträge
Positionsgröße des Kopierers nach Hinzufügen: 100 Verträge + 1.000 Verträge = 1.100 Verträge
Kopierer-Benutzerpositions-Wert: 70.000 1.100 0,0001 = 7.700 USDT
Kopieren Sie den Positionswehrt des Benutzers nach dem Hinzufügen: 70.000 1.000 0.0001 = 7.000 USDT
Kopierer Benutzermarge nach Hinzufügen: 7.000 / 10 = 700 USDT
Kopierer Benutzer-Gesamtmarge: 70 USDT (Initial) + 700 USDT (Nach Hinzufügen) = 770 USDT
Irgendwelche Probleme?
Da die Gesamtvermögen des Kopierers 700 USDT betragen und der Gesamtbedarf an Marge 770 USDT beträgt. Dies bedeutet, dass die Vermögen des Kopierers die erforderliche Marge nicht decken können. Daher wird der Versuch des Kopierers, die Position zu erhöhen, fehlschlagen.
Wie kann man diese Situation vermeiden?
1. Stellen Sie sicher, dass ausreichendes Kopierkapital vorhanden ist
Grund: Unzureichende Kopiermittel können leicht dazu führen, dass die Anzahl der kopierten Futures weniger als 1 beträgt
Maßnahmen: Berechnen der erforderlichen Mittel: Berechnen Sie die Mindestmittel, die Sie basierend auf den Mitteln des führenden Traders und Ihrem festgelegten Multiplikator benötigen. Wenn beispielsweise die Mittel des führenden Traders 10.000 betragen und Ihr festgelegter Multiplikator 0,01 beträgt, sollten Ihre minimalen Kopiermittel größer als 100 sein.
Setzen Sie einen angemessenen Multiplikator: Wählen Sie einen angemessenen Kopiermultiplikator basierend auf Ihren tatsächlichen Mitteln. Wenn Ihre Mittel beispielsweise begrenzt sind, können Sie den Kopiermultiplikator leicht erhöhen, um sicherzustellen, dass die Anzahl der Futures, die kopiert werden sollen, nicht weniger als 1 beträgt.
2. Verwenden Sie den gleichen Hebel wie der führende Trader
Grund: Unterschiedliche Hebelstufen können zu unterschiedlichen Risiko- und Renditeverhältnissen führen und möglicherweise verhindern, dass der Kopierer Positionen anpasst, wenn der führende Trader handelt.
Maß: Kopierer sollten dasselbe Hebelniveau wie der führende Händler verwenden, um konsistente Risiko- und Renditeverhältnisse zu gewährleisten.
3. Folgen Sie dem Margin-Modus des Lead-Traders
Grund: Verschiedene Margin-Modi wirken sich unterschiedlich auf das Fondmanagement und die Risikokontrolle aus. Wenn der Kopierer einen anderen Modus als der führende Händler auswählt, kann dies zu inkonsistentem Risiko führen.
Maß: Kopierer sollten den gleichen Margin-Modus wie der führende Trader wählen, um ein konsistentes Risikomanagement sicherzustellen.
4. Ausreichende Marge reservieren Grund: Copier-Benutzer können möglicherweise keine Trades abschließen, wenn der führende Trader ihre Positionen erhöht, da sie über unzureichende Marge verfügen.
Maß: Copier-Benutzer sollten genügend Marge reservieren, um die Trades des Lead-Traders prompt zu folgen, wenn der Lead-Trader ihre Positionen erhöht.
Durch die Umsetzung dieser Maßnahmen können Kopierbenutzer Kopierausfälle wirksamer vermeiden und eine höhere Erfolgsquote beim Folgen von Trades sicherstellen.
5.Für Benutzer mit großen Fonds, bevorzugen Sie das Copy-Trading mit festem Verhältnis
Grund: Das Copy-Trading basierend auf dem Gesamtvermögensverhältnis wird von mehreren Variablen beeinflusst. In volatilen Marktbedingungen können diese Variablen sich gegenseitig beeinflussen und zu Copy-Fehlern führen.
Maß: Wählen Sie das Kopieren mit einem festen Multiplikator, um Stabilität zu gewährleisten.
Durch Befolgung dieser Maßnahmen können Kopierer Ausfälle effektiver vermeiden und die Erfolgsquote ihrer Copy-Trading-Operationen sicherstellen.
