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MACD-RSI 量化帮助文档

8 小时 12 分 39 秒之前
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1. 什么是RSI

相对强弱指数(RSI)是通过比较一段时期内的平均收盘涨数和平均收盘跌数来分析市场买沽盘的意向和实力,从而作出未来市场的走势,能够反映出市场在一定时期内的景气程度。

2. MACD-RSI 量化策略

MACD-RSI 量化策略使用标准的 MACD 和 RSI 算法来捕获市场信息,其进出场条件为: 当 DIF > DEM 且 RSI 值大于等于阈值+50 时做多; 当 DIF < DEM 或 RSI 值小于 等于 50-阈值时平多仓。 如下图 RSI 阈值设置为 15,其进出场点请参见箭头指示:

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当 DIF < DEM 且 RSI 值小于等于 50-阈值时做空; 当 DIF > DEM 或 RSI 值大于等于 50+阈值时平空仓。 如下图 RSI 阈值设置为 15,其进出场点请参见箭头指示:

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3. MACD-RSI 交易入口(以“永续合约MACD-RSI”为例)

导航栏—交易机器人—合约-CTA專家機器人—MACD-RSI—点击创建机器人—配置参数—点击创建,如下图所示: 1

回测 :在创建 MACD-RSI 之前可以先进行回测;

回测流程 :点击“回测”按钮,在页面填入预期参数,点击“回测”,系统会自动回溯数据(默认一个月内),并在”回测记录“中生成一条可供参考的回测数据。

4. 配置参数说明

杠杆倍数 :用户投资使用的杠杆倍数,主要用于计算下单数量。

总投资额 :用户投资总额,全部用于用户的保证金。

仓位止盈 :当最新标记价格与开仓均价的盈亏比例≥仓位止盈比例,将以市价平仓,但不影响策略的正常运行。

仓位止损 :当最新标记价格与开仓均价的盈亏比例≤仓位止损比例,将以市价平仓,但不影响策略的正常运行。

自动止损比例 :当用户总投资额的损失达到此比例时,策略会执行平仓退出。

快窗口、慢窗口、MACD 信号、周期 :标准 MACD 参数。

RSI 周期 :多少 K 线点内相对强弱指标。

RSI 阈值 : RSI阈值,必须在大于 0 或小于 50。

下单张数 :信号触发后,策略执行的下单张数。

下单张数默认值:

反向合约:

s = (保证金 × 最新价) / (2 × 0.00075 + (1/杠杆)) size = s / 每张合约大小

正向合约:

s = (保证金) / (2 × 0.00075 + (1/杠杆)) × 最新价 size = s / 每张合约大小 用户实际下单张数会取默认计算值和用户设置值中最小值。

5. 操作例子

用户创建策略后,可以在“我的机器人”下点击“进行中机器人”找到正在运行的策略。如果 MACD和 RSI 指标同时满足条件后,策略的“详情”里面会展示相关仓位、订单和策略的详细信息。 如果用户想及时止盈或止损,可以选择平仓和终止策略。 同时也可以选择克隆策略或进行资金划转。

本产品最终解释权归 Gate 所有。

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