1. Сначала обратите внимание на Список рекомендаций
Трейдеры, представленные в списке рекомендаций на главной странице Copy Trading на Gate, отбираются системой с помощью объективного алгоритма, что придаёт этому списку определённую ценность. Копирующие могут выбрать лучшего ведущего трейдера для копирования.
2. Научная оценка стиля трейдеров с помощью анализа индексов
У разных трейдеров разные стили ведения торговли, а у каждого копирующего — свои психологические ожидания, поэтому процесс выбора трейдера крайне важен. Ориентируясь на такие параметры, как «Коэффициент Шарпа», «Кривая доходности» и другие, вы можете научно отобрать подходящих трейдеров и лучше реализовать свои ожидания.
Индекс 1: Коэффициент Шарпа
Формула расчёта коэффициента Шарпа
В Copy Trading на Gate коэффициент Шарпа можно понимать как технический параметр, который рассчитывается по формуле: средний ROI трейдера / стандартное отклонение ROI трейдера.
Общий ROI и стандартное отклонение ROI обновляются каждый час.
Значение коэффициента Шарпа и его практическое применение
Коэффициент Шарпа измеряет соотношение между доходностью и риском, что напрямую связано с действиями трейдера. Например, средняя доходность трейдера A составляет 10%, а риск — 20%. Средний ROI трейдера B — 10%, а риск — 30%. Как видно, соотношение доходности и риска у трейдера A более выгодное.
Однако если средний ROI трейдера C равен 10%, риск — 20%, а средний ROI трейдера D — 20%, риск — 50%, как объективно оценить, кто из них (C или D) поддерживает более разумное соотношение риска и доходности?
В этом случае и применяется коэффициент Шарпа. Согласно формуле: средний ROI трейдера / стандартное отклонение ROI трейдера, чем выше стандартное отклонение ROI, тем выше риск. Рассмотрим трейдеров C и D: Коэффициент Шарпа у трейдера C = 10% / 20% = 0,5, а у трейдера D = 20% / 50% = 0,4. Очевидно, что по коэффициенту Шарпа трейдер C выглядит предпочтительнее. Таким образом, копирующий может использовать коэффициент Шарпа для оценки мастерства трейдера, снижая инвестиционные риски и повышая доходность.
Индекс 2: Кривая доходности
Что такое кривая доходности?
Кривая доходности выражается следующим образом: по горизонтальной оси откладывается время, а по вертикальной — кривая доходности трейдера (ROI) в двухмерной системе координат.
Пример: Ценная информация в кривой доходности
Как показано на рисунке ниже, кривая доходности отображается в виде зависимости доходности от времени. Такой формат позволяет копирующим более наглядно наблюдать общую динамику доходности трейдера.
Пик ROI на графике отражает потенциальные возможности трейдера, а максимальные и минимальные значения ROI демонстрируют стабильность его торговли. В целом, если ROI трейдера стабильно растёт, он считается надёжным. Иногда возможны небольшие просадки, но при грамотном контроле стоп-лоссов потери капитала случаются редко, что говорит о достаточных навыках трейдера в условиях волатильного рынка. Такого трейдера можно рассмотреть для копирования.
3. Выбор подходящего режима копирования
Копирование всегда связано с рисками, поэтому пользователям следует выбирать режим копирования, исходя из своих средств и целей. Новичкам рекомендуется особенно внимательно подходить к выбору режима. Платформа советует копирующим использовать «простой режим», чтобы получать доходность, схожую с результатами трейдера, и копировать его позиции!
4. Распространённые ошибки в процессе копирования
4.1 Ошибки восприятия
Недостаток осознания рисков
Высокий риск и высокая доходность — базовое правило инвестиций, а будущее всегда сопряжено с неопределённостью. Ведущий трейдер лишь стремится удерживать соотношение риска и доходности в более разумных пределах, снижая риск ради большего дохода, но это не значит, что копирующий избавлен от риска и не может понести убытки. Поскольку трейдер не может гарантировать постоянную прибыль, убытки возможны. На самом деле суть копирования — не избежать рисков и получать только прибыль, а привести уровень риска и доходности к показателям хорошего трейдера.
Ошибка восприятия: Нет смысла копировать трейдера с низкой или средней доходностью и процентом выигрыша.
Считается ошибкой полагать, что копирование трейдера с низкой или средней доходностью и процентом выигрыша не имеет смысла. Следующие примеры трейдеров A и B помогут лучше понять ситуацию.
Трейдер A: высокая доходность, средний или низкий процент выигрыша
Трейдер A показывает относительно высокую прибыль, но его процент выигрышных сделок средний или низкий. Это говорит о том, что трейдер A умеет точно ловить тренды в отдельных сделках и получать значительную прибыль. В целом его результативность выражается в большем разбросе между прибылями и убытками, а вероятность успешной сделки выше в отдельных случаях.
Трейдер B: низкая или средняя доходность, высокий процент выигрыша
Доходность трейдера B ниже или средняя, но процент выигрышных сделок высок, что говорит о стабильности и большей вероятности прибыли в каждой сделке. Такой трейдер подходит копирующим, которые ценят стабильность и минимальные риски.
Сосредоточенность на краткосрочных результатах, отсутствие долгосрочного взгляда
Торговля — это долгосрочный процесс. Copy Trading даёт обычным пользователям с недостаточным опытом торговли возможность следовать за профессионалами, но это всё равно долгосрочная инвестиция. Поэтому копирующим также стоит оценивать результативность в долгосрочной перспективе. Если вы задумываетесь о прекращении копирования, сравните недельную доходность с месячной в истории копирования и не делайте краткосрочные результаты единственным критерием оценки трейдера.
Тревожность и страх при убытках, отсутствие терпения
Рынок волатилен, трейдерам требуется время для корректировки стратегий в ответ на изменения (см. рисунок: доходность трейдера меняется со временем). Копирующим, склонным к панике, важно проявлять терпение и дождаться, пока трейдер адаптирует стратегию. Также рекомендуется заранее определить для себя уровни фиксации прибыли и убытков.
4.2 Непонимание механизма копирования
Копирование прибыльного ордера обязательно принесёт прибыль
Копирующие иногда пытаются скопировать трейдера, увидев его прибыльный ордер, но не получают аналогичной доходности. Причина в том, что трейдер мог открыть позицию раньше, и копирующий не может войти в ту же сделку в тот же момент. В этом случае остаётся ждать следующей возможности для копирования.
Я скопировал трейдера, но данные о копировании не отображаются. Значит ли это, что копирование не удалось?
Отсутствие данных по копированию не означает неудачу. Копирующие могут проверить данные следующими способами.
4.2.1. Проверьте режим копирования: убедитесь, что выбран расширенный режим копирования. В первую очередь проверьте, активирована ли опция «Copy From Scratch». После её выбора вы сможете копировать трейдера сразу после открытия им новой позиции.
4.2.2. Если трейдер не открыл позицию, проверьте наличие уведомлений в его ленте через его главную страницу или оставьте комментарий, чтобы напомнить трейдеру открыть позицию.
4.2.3. Копирующий может одновременно копировать нескольких трейдеров. Если трейдер долго не открывает новые позиции, можно выбрать другого трейдера для копирования.
