1. O que são as Bandas de Bollinger?
No trading de criptomoedas, as Bandas de Bollinger são uma ferramenta de análise técnica altamente popular composta por três linhas que ajudam a avaliar a volatilidade do preço de um ativo e possíveis tendências de preço. As três linhas das Bandas de Bollinger são as seguintes:
Banda Central: Normalmente é uma média móvel simples (SMA) do preço do ativo, sendo a SMA de 20 dias a mais utilizada. Representa o nível médio de preço do ativo.
Banda Superior: É calculada adicionando duas vezes o desvio padrão à banda central. O desvio padrão mede a volatilidade do preço, por isso a banda superior reflete o limite superior ou área de alta volatilidade do preço.
Banda Inferior: É calculada subtraindo duas vezes o desvio padrão à banda central. A banda inferior reflete o limite inferior ou área de baixa volatilidade do preço.
O objetivo de utilizar as Bandas de Bollinger no trading de criptomoedas é identificar potenciais pontos de entrada e saída, determinar se o mercado está sobreaquecido ou sobrevendido, e prever o intervalo potencial de preço. Quando o preço toca a banda superior, pode ser visto como um mercado sobreaquecido, com preços em níveis elevados — alguns traders podem interpretar isto como um sinal de venda. Por outro lado, quando o preço toca a banda inferior, pode ser considerado um mercado sobrevendido, com preços em níveis baixos — alguns traders podem ver isto como um sinal de compra.
A espessura ou largura das Bandas de Bollinger também fornece informações sobre a volatilidade do mercado. Quando as bandas se alargam, indica aumento da volatilidade; quando se estreitam, sinaliza redução da volatilidade, o que pode sugerir uma iminente quebra de preço.
É importante notar que as Bandas de Bollinger não são uma ferramenta absoluta de sinal de compra ou venda e devem ser usadas em conjunto com outros indicadores técnicos e análise de mercado. Dada a elevada volatilidade e incerteza do mercado de criptomoedas, confiar exclusivamente nas Bandas de Bollinger para decisões de trading pode ser arriscado. Por isso, os traders costumam combinar as Bandas de Bollinger com outros indicadores (como o Índice de Força Relativa [RSI], Média Móvel de Convergência/Divergência [MACD], etc.) para formar uma estratégia de trading mais abrangente e fiável.
2. Visão Geral da Estratégia com Bandas de Bollinger
A estratégia de combinação entre Bandas de Bollinger e Média Móvel utiliza as Bandas de Bollinger para gerar sinais, com as médias móveis a fornecer confirmação secundária; vende-se na banda superior e compra-se na banda inferior.
Condições de Entrada
Condição de entrada longa: O preço de fecho toca a Banda de Bollinger inferior e a média móvel de curto prazo está abaixo da média móvel de longo prazo.
Condição de entrada curta: O preço de fecho toca a Banda de Bollinger superior e a média móvel de curto prazo está acima da média móvel de longo prazo.
Condições de Saída
Condição de saída longa: O preço de fecho toca a Banda de Bollinger superior.
Condição de saída curta: O preço de fecho toca a Banda de Bollinger inferior.
3. Explicação dos Parâmetros das Bandas de Bollinger
Multiplicador de Alavancagem: O múltiplo de alavancagem utilizado pelo utilizador para o investimento, principalmente para calcular a quantidade da ordem.
Montante Total de Investimento: O valor total investido pelo utilizador, sendo todo utilizado como margem.
Rácio Automático de Stop-Loss: Quando a perda total do investimento do utilizador atinge este rácio, a estratégia executará a saída da posição.
MA Rápida: Parâmetro padrão da média móvel, obrigatório, inteiro.
MA Lenta: Parâmetro padrão da média móvel, obrigatório, inteiro.
Período das Bandas de Bollinger: Obrigatório, inteiro.
Multiplicador de Desvio das Bandas de Bollinger: Obrigatório, inteiro.
Período: Parâmetro padrão da média móvel. Obrigatório. Opções: 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, 8 horas, 1 dia. O padrão é 1 hora.
Quantidade da Ordem: Número de contratos a serem colocados quando o sinal é acionado. Opcional; por defeito fica em branco.
Taxa de Contrato Padrão: 0.00075
Contrato Inverso:
s = (Margem ✖️ Último Preço) / (2 ✖️ 0.00075 + (1/Alavancagem))
size = s / Tamanho do Contrato
Contrato Linear:
s = (Margem) / (2 ✖️ 0.00075 + (1/Alavancagem)) ✖️ Último Preço
size = s / Tamanho do Contrato
A quantidade real de ordem colocada pelo utilizador será o mínimo entre o valor calculado por defeito e o valor definido pelo utilizador.
4. Como Criar uma Estratégia com Bandas de Bollinger?
4.1 Processo de Criação da Estratégia com Bandas de Bollinger
Web:
Trading Bot – Criar Novo Bot – CTA – Bot Especialista – Bandas de Bollinger – Backtest – Definir Parâmetros – Criar.
Backtesting da Estratégia: Clique no botão “Backtest” na imagem acima. No ecrã seguinte, insira os parâmetros pretendidos e depois clique no botão “Backtest” abaixo do gráfico. O sistema fará automaticamente o backtest dos dados (por defeito, dentro de um mês). Após preencher os parâmetros relevantes, clique no botão Criar para gerar um registo de backtest em “Registos de Backtest” para sua referência.
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