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Pode construir um Modelo de Markov Oculto (HMM) utilizando as inclinações do crescimento do Bitcoin para identificar e prever três regimes: altista, transição e baixista. Em testes preliminares, esta abordagem pode classificar o regime com uma precisão de cerca de 90%.
Abaixo encontra-se uma ligação para um vídeo da Veritasium que explica como funcionam os Modelos de Markov Ocultos e por que são ferramentas poderosas para problemas de previsão.
Os HMMs são amplamente utilizados em finanças quantitativas; notavelmente, variações desta técnica foram supostamente entre os métodos utilizados pelo

Venha visitar-nos na apresentação sobre a Física do Bitcoin.
Começa em 5 minutos no X, YouTube e Twitch.
Muitas coisas para abordar esta noite, incluindo a lei de potência 3D e o teste de escalabilidade.

O livro The Physics of Bitcoin está concluído e estou a fazer revisões importantes.
É uma sensação incrível. Já publiquei livros antes como coautor de capítulos, mas nunca um livro completo (bem além da minha dissertação de doutoramento que tinha o tamanho de um livro).
Provavelmente é uma das sensações mais gratificantes do mundo. O livro tem 337 páginas em formato carta.

O gráfico abaixo é algo que todo Bitcoiner deveria imprimir e colocar no seu quarto.
Do livro Física do Bitcoin:
O Bitcoin é o único ativo que passa no Teste de Escalabilidade.
Aqui está uma forma independente de modelo para provar que o Bitcoin segue uma lei de potência — sem ajuste de curva, sem datas escolhidas a dedo, sem suposições.
Escolha dois dias aleatórios da história do Bitcoin. Calcule a razão dos preços. Calcule a razão dos tempos. Plote um contra o outro. Repita milhares de vezes.
Para uma verdadeira lei de potência, esses pontos devem colapsar numa linha perfeitamente

Testamos aqui o log(P2/P1) no eixo Y versus log(t2/t1).
Uma verdadeira lei de potência mostraria uma linha dispersa num gráfico log-log.
Note que este teste não usa regressão, não se preocupa em ajustar linhas.
Como o Bitcoin se compara com outros ativos? É o único com um R^2 louco e que parece uma verdadeira lei de potência.

Média móvel centrada numa janela de 4 anos. Quão mais limpa precisa ser uma lei de potência?

A lei de potência 3D é um plano.
Um único plano através de todos os 5.524 pontos de dados com R² = 0,970.
A equação:
log⁡10(H)=0,47⋅log⁡10(P)+2,83⋅log⁡10(A)+constante.
As linhas de queda cinzentas mostram resíduos individuais do plano — os dados ajustam-se a ele de forma notável ao longo de 15 anos e ~10 ordens de magnitude na taxa de hash.
As projeções sombreadas nas três paredes mostram as relações marginais 2D que veria se colapsasse alguma dimensão.
A principal compreensão física do ajuste único: as três quantidades não apenas seguem cada uma uma lei de potência no tempo — elas

Uma lei de potência de 3 é o padrão de crescimento escolhido por muitas redes de informação. A internet, o catálogo de filmes IMDB e o Bitcoin.

2 pássaros do mesmo bando.
A internet e o Bitcoin crescem com leis de potência com expoentes semelhantes.

A Lei de Potência é simplesmente o caminho mais provável.
O que isso significa matematicamente é direto: por construção, quando você desenha S de uma distribuição centrada em α, o incremento esperado do log-preço em cada passo é igual a α · dlog(t). Somando todos os passos, a trajetória esperada é exatamente a lei de potência. A mediana acompanha a média porque a distribuição t com ν > 1 é simétrica em torno do seu parâmetro de localização. Portanto, o caminho mediano é a lei de potência — não aproximadamente, mas exatamente.
O que isso significa fisicamente é muito mais profundo. Você tem 10