最近これについてよく考えているのだが、なぜ多くの暗号通貨ボットは市場状況の変化に直面すると失敗するのか？実はその問題はかなり単純だ。

ほとんどの取引ボット、特に過去のデータに基づいて構築されたものは、基本的に過去に効果的だったことを繰り返すように訓練されている。彼らはブルランやベアマーケットのパターンを見て、それらのパターンが今後も続くと仮定している。理にかなっているように思えるが、そうでなくなるときもある。

ただし、ここで重要なのは：暗号市場は常にシナリオ通りに動くわけではないということだ。ブラックスワンイベントが起こる。規制の衝撃が走る。新しいナarrativeが出現し、資産の動き方を根本的に変える。状況が本当に未知のものになると、これらの過去のデータに基づくボットはただ…固まってしまう。あるいは、さらに悪いことに、もはや適用されないパターンに基づいて取引を続けてしまう。

実際、何度もそれを見てきた。2021年に大成功した暗号通貨ボットが、2024年には市場のダイナミクスが完全に変わったために突然資金を失い始める。異なるボラティリティパターン、異なる相関構造、価格を動かす要因の変化。

根本的な問題は、過去のデータに基づいて訓練された暗号通貨ボットは、レジームの変化に素早く適応できないことだ。彼らは本質的に「最後の戦争」と戦っているようなものだ。そして、暗号の世界では、動きが非常に速く、センチメントが一夜にして逆転することもあるため、それは死の宣告に等しい。

だからこそ、多くの人が純粋なアルゴリズム取引から離れつつある。市場はあまりにも予測不可能で、ナarrativeに左右されやすい。人間の判断は、ほとんどのアルゴリズムトレーダーが認めたくないほど重要だ。生き残るボットは、過去のパターンとリアルタイムの市場センチメントやリスク管理を組み合わせたものであり、単に過去の出来事を盲目的に追うだけのものではない。

とにかく、もし自動取引システムを使っているなら、それが未経験の状況にどう対処するかを考える価値がある。そこが多くのボットが実際に失敗するポイントだ。