La pression vendeuse institutionnelle est en train de s’inverser. Voici ce que disent les chiffres :

Au cours des 30 derniers jours, les fonds systématiques ont liquidé environ $20 milliards de dollars rien qu’en actions américaines. À l’échelle mondiale ? Ce chiffre grimpe à $65 milliards de dollars de sorties nettes. Du lourd.

Mais voici le plus important : selon un modèle quantitatif majeur de Wall Street, cette vague de ventes vient d’atteindre son plafond. La prévision désormais ? Des achats nets sur toute la ligne. Tous les scénarios envisagés pour la semaine à venir montrent que ce groupe passe de vendeur à acheteur.

Qu’est-ce qui a changé ? L’offre systématique qui pesait sur les marchés est enfin épuisée. Lorsque les stratégies algorithmiques passent de sorties nettes à des flux entrants, cela marque souvent un pivot structurel de la dynamique.

Bien sûr, rien n’est garanti. Mais quand les positions institutionnelles basculent aussi fortement, il vaut la peine de surveiller la suite.