最近、私たちは異なるプラットフォームのイベント契約メカニズムを比較し、興味深い違いを発見しました。 主要な取引所のイベント契約は先物価格を追跡し、別のプラットフォームではスポット価格を基準として使います。 この点は非常に重要な点です。

オッズの観点では、両者ともほぼ同等で、5分、15分、30分から1時間のサイクルはすべて約85%で維持されています。 表面的には似ていますが、実際には価格追跡メカニズムの違いが市場変動の伝達速度やスリッページリスクに直接影響します。

特に短期、特に5分の超短期サイクルでは、一方的な市場に遭遇すると、先物とスポットの価格差が拡大します。 スポット価格は通常、市場での実際の取引に近いですが、時には反応が速いこともあります。 先物側は市場のセンチメントを事前に反映し、大きな変動が起こることがあります。

ここで興味深い疑問が浮かびます。一方的市場で波を起こす機会を掴みやすいのはどちらでしょうか? 5分レベル自体が変数が多いため、これは実際に確認が必要になる場合があります。