Antes del análisis técnico y la teoría de Dow, el trading de acciones implicaba leer datos económicos, monitorear el rendimiento de las empresas y analizar las tendencias de precios del mercado sin gráficos comerciales digitales o indicadores técnicos. Aunque fundamentalmente diferente en la práctica, el trading de hoy se basa en los mismos fundamentos.

Los traders necesitan entender el mercado y poder identificar fácilmente las tendencias del mercado para realizar operaciones rentables. Sin embargo, el proceso de trading es significativamente más fácil hoy en día con la ayuda de indicadores técnicos que resaltan los marcadores de precio y volumen que sugieren la posible rentabilidad de una sola operación. Un ejemplo es el indicador del Precio Promedio Ponderado por Volumen.

Historia del Indicador VWAP

Kyle Krehbiel desarrolló el indicador de precio promedio ponderado por volumen, introducido en el mundo del trading en la década de 1980. La herramienta ayuda a los traders a identificar el valor de mercado de un activo considerando su precio y volumen.

El indicador VWAP ha ganado mucha popularidad, y se han desarrollado más variaciones de la herramienta, como la VWAP anclada, para introducir nuevas perspectivas en la dinámica del mercado.

¿Qué es el indicador VWAP?

También conocido como el Indicador de Precio Promedio Ponderado por Volumen, es un indicador de análisis técnico que proporciona información sobre la tendencia de precios y el valor real de una criptomoneda. El indicador de precio promedio ponderado por volumen considera dos factores principales: volumen acumulativo y precio típico acumulativo.

Al igual que otros indicadores técnicos de precio promedio, el principal objetivo del indicador VWAP es resaltar el precio promedio del activo específico. Sin embargo, también tiene en cuenta el volumen de negociación del activo para ofrecer una visión integral del sentimiento del mercado y la trayectoria de precios.

Cómo calcular el indicador VWAP

Como la mayoría de los indicadores, el indicador VWAP normalmente debe estar incorporado en un gráfico de trading computarizado. Sin embargo, es útil entender cómo calcularlo cuando no está disponible en tu gráfico de trading.

El precio promedio ponderado por volumen se calcula para un día de negociación. El gráfico de negociación y los valores para el cálculo comienzan en la apertura del mercado y terminan en el cierre del mercado para el día de negociación. Esto significa que los valores utilizados para su VWAP deben derivarse del gráfico de negociación del día.

Para calcular el Precio Promedio Ponderado por Volumen, necesitas tres cosas;

• Precio acumulativo típico: este es el precio promedio de la moneda para toda la sesión de trading. Para obtener el precio acumulativo típico, debes sumar el precio más alto, el precio más bajo y el precio de cierre del período, y dividirlos todos entre 3. La fórmula se presenta así: [(H+L+C)/3].
• Volumen: Este es simplemente el volumen total de operaciones para ese período,
• Volumen acumulativo: Esto es el total acumulado del volumen diario.

Ahora que tienes tus valores, la fórmula para el precio promedio ponderado por volumen es la siguiente:

Ahora que tienes tu fórmula, sigue estos pasos para calcular tu precio promedio ponderado por volumen.

1. Primero, encuentra el precio promedio al que se negoció la moneda durante los primeros 15 minutos del día. Puedes obtener el precio promedio sumando el máximo, el mínimo y el cierre, y dividiendo entre 3.
2. A continuación, multiplica tu precio promedio por el volumen para el mismo período. Registra tu PV final en un bloc de notas o una hoja de cálculo.
3. La fórmula anterior divide el volumen de PV por el volumen para ese período para obtener el precio promedio ponderado por volumen.

NB: Si desea mantener el VWAP durante todo el día, continúe agregando el valor PV de cada período a los números subsecuentes. Luego, divida la suma total por el volumen total negociado hasta el final del período seleccionado.

Calcular manualmente el VWAP puede ser más fácil si llevas un registro de tus registros en una hoja de cálculo con columnas que indiquen el pv acumulado y el volumen acumulado.

Función del Indicador VWAP

Al igual que otros indicadores técnicos, la línea VWAP es fundamental para indicar tendencias específicas del mercado. Al analizar la posición de la línea VWAP en relación con la posición de los ticks de precio, el trader puede determinar si la tendencia del precio de un activo es bajista o alcista.

Generalmente, cuando el precio del activo está por encima de la línea, significa que la moneda se está vendiendo a un precio más alto que el precio promedio ponderado del volumen, lo que sugiere una tendencia alcista.

Cuando el caso es inverso y el precio cae por debajo del promedio, implica una señal de tendencia a la baja al vender el activo a un precio más bajo que su promedio.

La línea VWAP puede ser utilizada por los traders para identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado, lo que les ayuda a tomar decisiones de trading mejor informadas. Una señal de sobrecompra ocurre cuando el precio está por encima de la línea VWAP, mientras que el precio aparece por debajo si el token se considera sobrevendido. Utilizando el conocimiento de estas señales y del mercado, los traders pueden realizar operaciones predictivas para evitar las consecuencias de las tendencias correctivas en un futuro previsible.

La línea VWAP también funciona como un nivel de soporte o resistencia. Al analizar la curva de la línea, los traders pueden determinar cuán fuerte o débil es la tendencia de precios existente y qué tan probable es que se invierta. Cuando el precio de la moneda reacciona a la línea VWAP desde abajo, se considera un nivel de soporte; en el caso contrario, se conoce como un nivel de resistencia.

¿Cómo operar utilizando el indicador VWAP?

Incluso con un indicador técnico tan confiable como el indicador VWAP, no hay una estrategia exitosa única para operar. El mercado de criptomonedas es único y a menudo se caracteriza por la inestabilidad y volatilidad de los precios. Por lo tanto, requiere el uso de estrategias comerciales únicas, que a menudo involucran indicadores técnicos y estrategias comerciales sólidas. Algunas estrategias comerciales que se utilizan mejor con el Indicador VWAP incluyen:

Bandas y Canales VWAP

El indicador VWAP incluye líneas de banda superior e inferior. Ambas líneas se pueden utilizar para identificar señales de compra y venta. Una señal de compra ocurre cuando el precio rebota dentro del canal (entre las bandas superior e inferior). Si el precio cae por encima de la banda superior, generalmente se considera una condición de sobrecompra, y si es al contrario, se conoce como una condición de sobreventa.

Un trader puede confiar en las bandas y canales del indicador VWAP para identificar posibles oportunidades de trading rentables y tomar decisiones preparadas sobre dónde ingresar órdenes de compra o venta.

Estrategia de Trading de Rotura

En las estrategias de trading, una ruptura ocurre cuando un activo abandona el nivel de soporte o resistencia con un aumento coordinado del volumen. Una estrategia popular que aprovecha este cambio en el mercado se basa en poder detectar las etapas iniciales de una tendencia de precios y realizar operaciones rentables.

Como se mencionó anteriormente, el indicador VWAP puede funcionar como un nivel de resistencia, indicando una posible tendencia alcista en el precio de un activo donde la línea VWAP cruza el precio. Por lo tanto, un operador que utilice la estrategia de ruptura podría beneficiarse al implementar la línea del indicador técnico VWAP como un nivel de soporte o resistencia para indicar dónde hacer órdenes de compra o venta en respuesta a los cambios del mercado.

Negociación de Retrocesos y Reversión

El trading de retroceso funciona analizando el gráfico de precios de un token para identificar reversos de precios temporales y entrar en el mercado durante esas tendencias cortas de reversión de precios. Un trader que emplea el trading de retroceso puede usar el indicador VWAP para detectar retrocesos temporales en la tendencia de precios y luego entrar en operaciones en el momento adecuado.

¿Deberías usar un indicador VWAP con otros indicadores técnicos?

Si bien el indicador VWAP es una herramienta valiosa para comprender las tendencias del mercado y los promedios de precios, no es recomendable depender únicamente de él como estrategia de trading completa. El indicador técnico puede indicarle el precio de un activo en relación con su promedio, pero no tiene en cuenta la fuerza de la tendencia de precios, la volatilidad del activo, ni el sentimiento y el impulso del mercado. Por lo tanto, combinar el VWAP con otros indicadores técnicos es la opción más probablemente rentable.

Diferentes indicadores ofrecen perspectivas únicas, algunos siguen el impulso, mientras que otros evalúan las inversiones de tendencia o la volatilidad de precios. A continuación se presentan tres indicadores que complementan el VWAP y mejoran su efectividad en el comercio de criptomonedas:

Índice de Fuerza Relativa (RSI)

El RSI mide el impulso de los movimientos de precios, lo que ayuda a identificar si una criptomoneda está sobrecomprada o sobrevendida. Cuando se combina con VWAP, el RSI ayuda a los traders a confirmar las condiciones del mercado. Por ejemplo, si el precio de una moneda está por encima de la línea VWAP, lo que indica una tendencia alcista, pero el RSI muestra niveles de sobrecompra, sugiere que el precio podría estar listo para una corrección. Esta combinación permite a los traders validar la tendencia mientras observan posibles reversals.

Convergencia y Divergencia del Promedio Móvil (MACD)

El MACD es un indicador popular de seguimiento de tendencias que revela cambios en el impulso. Cuando se utiliza con el VWAP, el MACD ayuda a confirmar la fuerza de una tendencia. Si el precio está por encima del VWAP, y el MACD muestra un cruce alcista (cuando la línea MACD cruza por encima de la línea de señal), confirma que la tendencia alcista está ganando impulso. Por el contrario, si el precio está por debajo del VWAP y el MACD muestra un cruce bajista, sugiere que la tendencia bajista puede continuar. La capacidad del MACD para indicar cambios en el impulso lo convierte en un compañero útil del VWAP para sincronizar los puntos de entrada y salida.

Bandas de Bollinger

Las Bandas de Bollinger miden la volatilidad del mercado e identifican posibles oportunidades de ruptura o retroceso. Cuando se combinan con el VWAP, ayudan a confirmar si un movimiento de precio será probablemente sostenido o temporal. Si el precio rompe por encima del VWAP y también supera la Banda de Bollinger superior, señala una posible ruptura. Por otro lado, si el precio se mantiene dentro de las Bandas de Bollinger pero se acerca a la línea VWAP, podría indicar un mercado estable o un posible retroceso. La combinación de VWAP y Bandas de Bollinger permite a los traders evaluar tanto los niveles de precio como la volatilidad del mercado, mejorando su capacidad para anticipar inversiones de tendencia.

Conclusión

El Precio Promedio Ponderado por Volumen (VWAP) es un indicador técnico valioso que proporciona a los traders información sobre las tendencias del mercado y los promedios de precios. Al entender cómo calcular e interpretar el VWAP, los traders pueden tomar decisiones más informadas sobre la compra y venta de criptomonedas. Si bien el VWAP puede ser una herramienta poderosa, combinarlo con otros indicadores puede proporcionar una visión más completa del mercado y mejorar las estrategias de trading.