ポジションと損益計算

平均始値

満期日、行使価格、種類が同じオプションは、1 つのポジションと見なされます。このポジションでポジションを増減すると、平均始値が影響を受けます。計算方法は次のとおりです。

平均ポジション始値 = (取引前の平均始値 × 取引前のポジションのサイズ + 現在の取引の平均始値 × 今回変更されたポジションの量) / (取引前のポジションサイズ + 今回変更されたポジションの量)

ポジション時価は、オプションのマーク価格と保有ポジション数から算出され、その算出方法は以下のとおりです。

ポジションの市場価値 = マーク価格 × 先物乗数 × ABS (ポジションの数)

未実現損益は、現在のマーク価格に対する現在のポジションの損益を反映したものであり、マーク価格の変化に伴って変動します。具体的な計算方法は次のとおりです。

未実現損益 = (マーク価格 - 平均始値) × 先物乗数 × ポジション数量

実現損益は、保有期間にかかる取引手数料と手動ポジション削減の損益を反映したもので、計算方法は次のとおりです。

実現損益=手数料控除+手動ポジション削減損益

オプション手数料の詳しい計算方法については、こちらをご参照ください。オプション料金説明。

オプションが満期になると、約定価格と満期時の原資産の市場価格との関係に基づいて計算する必要があります。考えられるシナリオは次のとおりです。

シナリオ 1：アットザマネー/アウトオブザマネーオプション → 行使不可オプションの買い手はオプションの満期時にオプションを行使せず、ポジションの損益 = 0

シナリオ２：イン・ザ・マネーオプション→権利行使、決済損益損益の計算方法は、損益＝（決済価格－権利行使価格）×先物乗数×ポジションサイズ－行使手数料

注意：オプション満了損益の計算は、ポジションが確立された後の損益のみを考慮し、プレミアムは含まれません。イン・ザ・マネー、アット・ザ・マネー、アウト・オブ・ザ・マネーのオプションについては、以下を参照してください。オプション商品紹介

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