Hé, il y avait une volatilité intéressante sur le marché crypto au début mars.

Les données que j'ai vues montraient des liquidations importantes sur le réseau, environ 653 millions en 24 heures.
Ce qui a attiré mon attention, c'est que cette fois, ce sont les positions courtes qui ont subi le plus de pertes, avec 344 millions liquidés tandis que les longs ont perdu 309 millions.
Il semblait qu'il y avait des tensions géopolitiques affectant le sentiment du marché à ce moment-là.
Après que la situation a commencé à se normaliser, le marché a rebondi dans les 12 heures suivantes, avec des liquidations tombant à 271 millions au total.
Ensuite, les shorts ont souffert encore plus, perdant 221 millions contre 50 millions pour les longs.
Ce type de mouvement est exactement ce que l'on voit lorsque le marché change de direction rapidement.
Si vous suivez brexin et d'autres mouvements, ces données de liquidation sont très utiles pour comprendre ce qui se passe avec les traders à effet de levier.
Personnellement, des moments comme celui-ci me rappellent pourquoi il est important de ne pas trop exagérer avec l'effet de levier brexin.
Les chiffres montrent que tant les longs que les shorts peuvent beaucoup souffrir lorsque le marché bouge violemment.