Le système d'analyse probabiliste @trylimitless que j'ai écrit avant-hier a finalement, sous la pression du time-weighting, évolué vers une stratégie de trading sur la clôture...

On peut prévoir que, pour les investisseurs particuliers, le trading sur la clôture répond à la plupart des besoins en termes de taux de réussite et de confort psychologique.

Si, à long terme, la maximisation de l'EV passe nécessairement par ce type de stratégie, il doit forcément exister un Sweet Point qui permette d'améliorer au maximum le ratio gain/perte tout en maintenant le taux de réussite !

Prenons un exemple simple : il existe forcément un algorithme optimal entre l'amplitude de déviation du prix par rapport au Base Price et le temps restant avant la clôture de la bougie 1h. Même dans une stratégie de trading sur la clôture, il y a un meilleur niveau d'entrée et un timing optimal.

J'ai maintenant une idée floue : il y aurait comme un système de coordonnées en trois dimensions, avec le prix en temps réel du Yes, le temps restant avant la clôture, et l'écart entre le prix actuel de la bougie 1h et son prix d'ouverture.

Avec l'évolution de ces trois dimensions dans le temps, il doit forcément apparaître une zone d'intersection — c'est dans cette zone que l'on trouve les meilleurs points d'entrée pour une stratégie de trading sur la clôture, avec un taux de réussite élevé et un bon potentiel de profit.

En même temps, si on entre par le biais d'ordres limités, il est même possible d'obtenir un bonus supplémentaire ; autrement dit, plus la liquidité est faible, plus l'espace d'arbitrage est grand...

La prochaine étape sera de modéliser ce processus avec Vibe Coding. J'espère pouvoir bientôt partager de bonnes nouvelles !

Si vous voulez essayer par vous-même, venez :