1. Qu'est-ce que l'arbitrage ?
L'arbitrage est la pratique consistant à exploiter les différences de prix pour le même actif sur différents marchés afin de générer des profits. Il est souvent considéré comme une stratégie d'investissement à faible risque, couramment réalisée par le biais de couvertures ou d'échanges. Sur le marché des crypto-monnaies, les formes populaires d'arbitrage comprennent : l'Arbitrage du Taux de Financement, l'Arbitrage Futures-Spot, l'Arbitrage Spot-Spot Spread et l'Arbitrage Futures-Futures Spread. Arbitrage du Taux de Financement : Acheter des actifs sur le marché au comptant tout en vendant simultanément la même quantité d'actifs sur les contrats à terme pour se couvrir, gagnant ainsi des rendements sur le taux de financement du trading perpétuel sur contrats à terme. Arbitrage Futures-Spot Spread : Lorsque les prix des contrats à terme sont plus élevés que les prix au comptant, les investisseurs peuvent acheter des crypto-monnaies sur le marché au comptant et vendre la même quantité de contrats sur le marché des contrats à terme à échéance. Lorsque la différence de prix entre les deux marchés diminue ou disparaît, les investisseurs peuvent clôturer leurs positions et réaliser des profits. Arbitrage Spot-Spot Spread : Profiter des disparités de prix entre différentes plateformes d'échange en achetant à bas prix sur l'une et en vendant à un prix élevé sur une autre. Arbitrage Futures-Futures Spread : Profiter de l'écart entre les contrats du même actif avec des dates d'expiration différentes.
2.Quels sont les avantages du Bot d'arbitrage de spread inter-échanges de Gate ?
Gate propose un bot d'arbitrage de spread inter-plateforme qui facilite le trading d'arbitrage sur différentes plateformes. Comparé aux produits limités à l'arbitrage au sein d'une seule plateforme, ce bot capture de meilleures opportunités d'arbitrage et fournit des portefeuilles d'arbitrage optimaux.
- Arbitrage inter-plateforme : Créez des portefeuilles d'arbitrage flexibles sur Gate, Binance et OKX, capturant de meilleures opportunités.
- Portefeuilles d'arbitrage optimaux : Utilisez des actifs de plusieurs plateformes pour identifier les scénarios d'arbitrage les plus rentables.
- Surveillance en temps réel : Suivez vos positions et l'état de votre solde d'arbitrage en temps réel, permettant une gestion efficace des risques.
3. Comment fonctionne le Bot?
L'arbitrage de l'écart inter-échanges, où une jambe est le marché au comptant et l'autre est le marché à terme. Ce bot peut tirer parti de l'écart entre les marchés au comptant et à terme avant l'expiration. Selon les tendances du marché, les prix des contrats à terme convergent généralement vers les prix au comptant avant l'expiration. En exploitant ce principe, les traders peuvent acheter l'actif au comptant à un prix plus bas et vendre le contrat à terme à un prix plus élevé lorsqu'il y a un écart significatif. Lorsque l'écart se resserre, ils peuvent fermer leurs positions pour réaliser le profit de cet écart.
Par exemple: Prenons l’exemple du BTC : le dernier prix du BTCUSDT au comptant est de 62 000 USDT, tandis que le dernier prix du contrat à terme trimestriel BTCUSDT expirant le 27 septembre est de 65 000 USDT. L’écart entre le spot et les contrats à terme est de 65 000 - 62 000 = 3 000 USDT. Si un trader achète 1 BTC sur le marché au comptant et vend 1 BTC sur le marché à terme, le trader dépensera 62 000 USDT pour l’achat au comptant et utilisera 65 000 USDT comme marge pour le contrat à terme (en supposant un effet de levier de 1x et hors frais de trading). À l’expiration, si le spread s’approche de 0 et que les deux jambes ont un nouveau prix de 68 000 USDT, la position au comptant produirait un profit de 68 000 - 62 000 = 6 000 USDT, tandis que la position à terme subirait une perte de 68 000 - 65 000 = 3 000 USDT. Ainsi, le bénéfice global des deux jambes serait de 6 000 - 3 000 = 3 000 USDT. À l’inverse, si les derniers prix pour les deux jambes tombent à 58 000 USDT, la position au comptant subirait une perte de 62 000 - 58 000 = 4 000 USDT, tandis que la position à terme gagnerait 65 000 - 58 000 = 7 000 USDT, ce qui donnerait un profit combiné de 7 000 - 4 000 = 3 000 USDT.
4. Comment utiliser le Bot?
Étape 1 : Ouvrez la page de trading spot sur le web, cliquez sur le bouton "Bots" en haut à droite, et choisissez "Arbitrage inter-plateforme" dans la liste des bots pour commencer à trader.
Étape 2: Sélectionnez un portefeuille d'arbitrage favori.
La page est divisée en cinq zones, disposées de haut en bas et de gauche à droite: zone d'information supérieure, zone de sélection de portefeuille d'arbitrage, zone de graphique en chandelier, zone de placement d'ordre et zone d'ordre. Dans la zone de sélection de portefeuille d'arbitrage, vous pouvez choisir un portefeuille d'arbitrage approprié. Les principaux indicateurs pour mesurer la rentabilité d'un portefeuille d'arbitrage sont le taux d'écart et l'APR. Un taux d'écart plus élevé indique un profit potentiel plus important. Cependant, certains portefeuilles d'arbitrage peuvent avoir un taux d'écart élevé mais nécessitent une période de détention plus longue, il est donc recommandé de également prendre en compte l'APR.
Étape 3: Entrez le montant de l'investissement. Dans la zone de commande, le montant maximal de l'investissement sera calculé en fonction de la quantité de la même crypto-monnaie nécessaire pour les deux jambes de l'ordre. Veuillez noter que le montant que vous avez saisi ne peut pas être supérieur au montant maximal de l'investissement. En entrant le montant, vous pouvez vérifier le solde disponible pour le compte correspondant. Si vous passez une commande sur le marché des contrats à terme, le solde disponible reflétera le montant dans le compte à terme.
Pour l'arbitrage entre les contrats à terme et le spot sur le marché des contrats à terme en USDT, l'investissement se fera en USDT.
Si vous n'avez pas ajouté de compte de trading de l'autre échange pour le portefeuille d'arbitrage, vous ne pouvez pas créer le bot. Veuillez suivre les invites pour ajouter le compte de trading nécessaire.
Après avoir cliqué sur "Créer", le bot passera simultanément des ordres dans les deux échanges. Il peut falloir un certain temps pour équilibrer les tailles de position des deux jambes. En raison de facteurs tels que les fluctuations de prix, les frais de transaction, etc., le montant réellement rempli peut légèrement différer de votre investissement initial.
Étape 4. Surveiller et Gérer le Bot
- Surveiller Votre Bot
Dans la zone des ordres, vous pouvez cliquer sur "Bots" pour voir les détails des bots d'arbitrage actifs, y compris les informations de position, les retours, l'état de solde et l'historique des transactions.
Informations de Position : Le bot synchronisera les données de trading en temps réel des deux comptes. Si vous modifiez la taille de la position, ces informations seront mises à jour en conséquence.
Afficher la Position Initiale : Cette fonctionnalité vous permet de vérifier rapidement la taille de la position initiale et l'état actuel des profits. Après la sélection, elle affichera la taille de la position initiale, qui ne sera pas mise à jour lorsque vous modifiez la taille de la position.
Historique des Transactions : L'historique de trading d'arbitrage du bot sera affiché dans cette section.
- Gérez votre bot
Avant la livraison du contrat dans le portefeuille d’arbitrage, vous pouvez résilier votre bot à tout moment. Lors de la résiliation, vous pouvez choisir de fermer des positions ou de les laisser ouvertes. Si vous décidez de fermer des positions, le bot fermera toutes les positions dans les deux comptes. Si vous choisissez de ne pas fermer de positions, vous pouvez les gérer manuellement.
Lorsque les tailles de position de vos deux comptes sont déséquilibrées, vous pouvez sélectionner le bouton « Solde », puis le bot fermera les positions du compte avec une taille de position plus importante.
Étape 5: Mettre fin au Bot
Il existe quatre façons de mettre fin au bot:
1.Terminer manuellement le bot.
2.Le contrat dans le portefeuille d'arbitrage atteint son délai de livraison, à ce moment-là le bot sera terminé automatiquement.
3.Pendant le fonctionnement, le bot surveillera le taux d'écart. Lorsque le taux d'écart approche de 0, le bot sera terminé et les positions seront fermées pour réaliser des profits.
Remarque : Si les positions dans le portefeuille d'arbitrage diminuent en raison de vos actions de trading (telles que l'achat/la vente, le transfert, le retrait) ou en raison des actions de la plateforme d'échange (comme l'auto-désendettement), vos positions devront être gérées manuellement par vous et non par le bot.
Gate se réserve le droit final d'interpréter le produit. Pour obtenir de l'aide supplémentaire, veuillez visiter la page de support officielle de Gate ou contacter notre équipe de support client.
