Guide de trading ATR

1. Qu'est-ce que l'ATR ?

La stratégie de trading ATR (Average True Range) est une méthode basée sur l'analyse technique qui utilise l'indicateur ATR pour aider les traders à identifier la volatilité du marché et à prendre des décisions de trading en conséquence. Elle mesure la plage de prix moyenne d'un actif sur une certaine période.

Le principe de base de la stratégie de trading ATR est que plus la volatilité d'un actif est élevée, plus l'amplitude de ses variations de prix est grande, donc le potentiel de profit (ou de perte) est également plus important. Les traders peuvent ajuster leur stratégie de trading en fonction de la taille de la valeur ATR, comme fixer des niveaux de stop loss et calculer les points d'entrée et de sortie.

Voici quelques stratégies de trading utilisant l'indicateur ATR :

1. Réglage du Stop Loss : L'ATR peut aider les traders à définir un niveau de stop loss raisonnable par rapport à la volatilité du marché. Par exemple, si un trader ne veut pas être stoppé par de petites fluctuations, il peut fixer le point de stop loss en dehors d'une ou plusieurs valeurs ATR par rapport au prix actuel.

2. Taille de la Position : L'ATR peut également être utilisé pour aider à déterminer la taille des positions de trading. Si la volatilité du marché est élevée, les traders peuvent choisir de réduire la taille de la position pour diminuer le risque. Inversement, si la volatilité est faible, les traders peuvent augmenter la taille de la position.

3. Suivi de Tendance : Certains traders utilisent l'ATR pour identifier des signaux de début ou de fin de tendance potentiels. Par exemple, lorsque la valeur ATR augmente soudainement, cela peut indiquer la formation d'une nouvelle tendance ; tandis qu'une diminution de la valeur ATR peut indiquer un affaiblissement de la tendance.

4. Objectif de Profit : L'ATR peut également aider à fixer des objectifs de profit. Les traders peuvent utiliser la valeur ATR pour déterminer un objectif de profit raisonnable, qui devrait être réalisable dans les conditions de marché actuelles.

Il est important de noter que l'ATR en lui-même ne fournit pas d'indications directionnelles pour le prix, c'est simplement un outil pour mesurer les fluctuations de prix. Par conséquent, les traders combinent généralement l'ATR avec d'autres outils et indicateurs d'analyse technique pour former une stratégie de trading plus complète.

En raison de la volatilité plus élevée du marché des cryptomonnaies par rapport aux marchés financiers traditionnels, l'indicateur ATR est particulièrement prisé par les traders car il peut les aider à mieux gérer les risques et à saisir les opportunités de trading. Cependant, aucune stratégie de trading ne peut garantir la rentabilité, donc les traders doivent toujours prêter attention à la gestion des risques et rester vigilants sur le marché lorsqu'ils utilisent l'ATR ou d'autres stratégies de trading.

2. Description de la Stratégie ATR

Combinaison de l'ATR et des prix moyens mobiles, vente à découvert lors de la percée de la bande supérieure, et achat lors de la percée de la bande inférieure. Limite supérieure = moyenne mobile + déviation x période ATR Limite inférieure = moyenne mobile - déviation x période ATR

Conditions d'ouverture : Lorsque le prix de référence est au-dessus de la limite supérieure, vendre à découvert ; lorsque le prix de référence est en dessous de la limite inférieure, acheter.

3. Explication des Paramètres de Configuration de l'ATR

Levier Le multiple de levier utilisé par les utilisateurs pour l'investissement, principalement utilisé pour calculer la quantité de commande.

Montant Total de l'Investissement : Le montant total de l'investissement est utilisé comme marge de l'utilisateur.

Ratio de Stop Loss Automatique : Lorsque la perte totale de l'investissement de l'utilisateur atteint ce ratio, la stratégie exécutera une sortie de position fermée.

Période ATR : Requis, entier, plage d'entrée [2,600], par défaut 5

Période MA : Requis. Entier. Plage d'entrée [2,600]. Par défaut 20.

Déviation : Requis, limité à 1 décimale, plage d'entrée [1.0,10.0], par défaut 2.0

Cycle : Paramètres standard de MA. Requis, optionnel 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures, 8 heures, 1 jour, par défaut 1 heure

Taille de la Commande : Quantité de commande exécutée par la stratégie après le déclenchement du signal. Optionnel, par défaut vide.

Frais de Contrat par Défaut : 0.00075

Contrat Inverse : s = (Marge ✖️ Dernier Prix) / (2 ✖️ 0.00075 + (1/Levier)) taille = s / Taille du Contrat par Lot

Contrat Inverse : s = (Marge) / (2 ✖️ 0.00075 + (1/Levier)) ✖️ Dernier Prix taille = s / Taille du Contrat par Lot Le nombre réel de commandes passées par l'utilisateur sera la valeur minimale entre la valeur calculée par défaut et la valeur définie par l'utilisateur.

4. Comment créer une stratégie ATR

Côté WEB :

Robot de Trading - Créer un Nouveau Robot - Contrat-CTA - ATR - Backtest - Définir les Paramètres - Créer Processus de Backtest : Cliquez sur le bouton 'Backtest', entrez les paramètres attendus, cliquez sur 'Backtest', le système tracera automatiquement les données (par défaut dans un mois) et générera des données de backtest de référence dans les 'Enregistrements de Backtest'.

Côté APP :

Trading - Robot de Trading - Cliquez sur l'icône de retour en haut à droite - Créer une nouvelle stratégie - Stratégie recommandée par le système - ATR- Backtesting - Définir les paramètres - Créer

Gate se réserve le droit exclusif d’interpréter le produit.