1. Qu’est-ce que les bandes de Bollinger ?
Dans le trading de cryptomonnaies, les bandes de Bollinger sont un outil d’analyse technique très populaire composé de trois lignes, permettant d’évaluer la volatilité du prix d’un actif et d’anticiper ses tendances potentielles. Les trois lignes des bandes de Bollinger sont les suivantes :
Bande médiane : Il s’agit généralement d’une moyenne mobile simple (SMA) du prix de l’actif, la SMA sur 20 jours étant la plus couramment utilisée. Elle représente le niveau de prix moyen de l’actif.
Bande supérieure : Elle est calculée en ajoutant deux écarts-types à la bande médiane. L’écart-type mesure la volatilité du prix, ainsi la bande supérieure reflète la limite haute ou la zone de forte volatilité du prix.
Bande inférieure : Elle est calculée en soustrayant deux écarts-types à la bande médiane. La bande inférieure reflète la limite basse ou la zone de faible volatilité du prix.
L’utilisation des bandes de Bollinger dans le trading de cryptomonnaies vise à identifier des points d’entrée et de sortie potentiels, à déterminer si le marché est en situation de surchauffe ou de survente, et à anticiper la fourchette de prix possible. Lorsque le prix touche la bande supérieure, cela peut être interprété comme un marché surchauffé, avec des prix à un niveau élevé — certains traders y voient un signal de vente. À l’inverse, lorsque le prix touche la bande inférieure, cela peut être considéré comme un marché survendu, avec des prix à un niveau bas — certains traders y voient un signal d’achat.
L’épaisseur ou la largeur des bandes de Bollinger donne également des indications sur la volatilité du marché. Lorsque les bandes s’élargissent, cela indique une augmentation de la volatilité ; lorsqu’elles se resserrent, cela signale une volatilité réduite, pouvant annoncer un mouvement de prix imminent.
Il est important de noter que les bandes de Bollinger ne constituent pas un outil de signal d’achat ou de vente absolu et doivent être utilisées conjointement avec d’autres indicateurs techniques et analyses de marché. Étant donné la forte volatilité et l’incertitude du marché des cryptomonnaies, s’appuyer uniquement sur les bandes de Bollinger pour prendre des décisions de trading peut s’avérer risqué. Ainsi, les traders combinent souvent les bandes de Bollinger avec d’autres indicateurs (tels que le Relative Strength Index [RSI], la convergence/divergence des moyennes mobiles [MACD], etc.) afin d’élaborer une stratégie de trading plus complète et fiable.
2. Aperçu de la stratégie avec les bandes de Bollinger
La stratégie combinant bandes de Bollinger et moyennes mobiles utilise les bandes de Bollinger pour générer des signaux, tandis que les moyennes mobiles servent de confirmation secondaire ; vente à découvert sur la bande supérieure, achat sur la bande inférieure.
Conditions d’entrée
Condition d’entrée en position longue : le prix de clôture touche la bande de Bollinger inférieure et la moyenne mobile court terme est inférieure à la moyenne mobile long terme.
Condition d’entrée en position courte : le prix de clôture touche la bande de Bollinger supérieure et la moyenne mobile court terme est supérieure à la moyenne mobile long terme.
Conditions de sortie
Condition de sortie d’une position longue : le prix de clôture touche la bande de Bollinger supérieure.
Condition de sortie d’une position courte : le prix de clôture touche la bande de Bollinger inférieure.
3. Explication des paramètres des bandes de Bollinger
Multiplicateur d’effet de levier : Le multiple de levier utilisé par l’utilisateur pour l’investissement, principalement pour calculer la quantité de l’ordre.
Montant total investi : Le montant total investi par l’utilisateur, utilisé intégralement comme marge.
Ratio de stop-loss automatique : Lorsque la perte totale de l’investissement de l’utilisateur atteint ce ratio, la stratégie procède à la clôture de la position.
MA rapide : Paramètre standard de moyenne mobile, requis, entier.
MA lente : Paramètre standard de moyenne mobile, requis, entier.
Période des bandes de Bollinger : Requis, entier.
Multiplicateur d’écart-type des bandes de Bollinger : Requis, entier.
Période : Paramètre standard de moyenne mobile. Requis. Options : 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures, 8 heures, 1 jour. Par défaut : 1 heure.
Quantité de l’ordre : Nombre de contrats à placer lorsque le signal est déclenché. Optionnel ; valeur par défaut vide.
Frais de contrat par défaut : 0.00075
Contrat inverse :
s = (Marge ✖️ Dernier Prix) / (2 ✖️ 0.00075 + (1/Levier))
size = s / Taille du contrat
Contrat linéaire :
s = (Marge) / (2 ✖️ 0.00075 + (1/Levier)) ✖️ Dernier Prix
size = s / Taille du contrat
La quantité d’ordre réelle placée par l’utilisateur sera le minimum entre la valeur calculée par défaut et la valeur définie par l’utilisateur.
4. Comment créer une stratégie avec les bandes de Bollinger ?
4.1 Processus de création d’une stratégie avec les bandes de Bollinger
Web :
Trading Bot – Créer un nouveau bot – CTA – Bot Expert – Bandes de Bollinger – Backtest – Définir les paramètres – Créer.
Backtesting de la stratégie : Cliquez sur le bouton « Backtest » dans l’image ci-dessus. Sur l’écran suivant, saisissez les paramètres souhaités, puis cliquez sur le bouton « Backtest » sous le graphique. Le système effectuera automatiquement le backtest des données (par défaut sur un mois). Après avoir renseigné les paramètres nécessaires, cliquez sur le bouton Créer pour générer un enregistrement de backtest dans « Historique des backtests » pour référence.
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