Le trading de stratégie quantitative se réfère à l'utilisation de modèles mathématiques avancés pour remplacer les jugements subjectifs humains, en analysant les big data pour trouver des stratégies de trading efficaces et à haute probabilité sur le marché. Cela permet d'éviter les jugements subjectifs humains et d'atteindre un processus de transaction rationnel, objectif et automatisé. Sur un marché volatil, cela peut aider les utilisateurs à augmenter leurs rendements en achetant au plus bas et en vendant au plus haut. Cet article dévoilera les mystères des stratégies quantitatives et vous apprendra étape par étape à les maîtriser. Les stratégies quantitatives ne seront plus complexes et obscures !
1. Comment un débutant commence-t-il son parcours en stratégie quantitative ?
Tout d'abord, vous devez choisir la crypto-monnaie d'investissement. C'est la base pour démarrer la stratégie quantitative. Pour l'investissement en crypto-monnaie unique et multi-crypto, les stratégies que vous pouvez choisir sont également très différentes. Ensuite, il est nécessaire de juger la direction de l'investissement. Pour le marché haussier et baissier, les stratégies d'investissement appliquées sont également différentes. L'opération spécifique est la suivante :
Étapes de l'Opération de Stratégie Quantitative :
Premièrement, choisissez la devise dans laquelle vous investissez. Si vous choisissez un seul marché, veuillez voir l'Étape 2. Si vous choisissez plusieurs marchés, veuillez voir l'Étape 4. Deuxièmement, déterminez la direction de trading. Si vous pensez que le prix de la devise va augmenter, veuillez voir l'Étape 3.1. Si vous pensez que le prix de la devise va baisser, veuillez voir l'Étape 3.2. Si vous ne pouvez pas prédire la tendance des prix, veuillez voir l'Étape 3.3.
2. Investissement sur un Marché Unique
Si vous choisissez une paire de trading unique, telle que BTC/USDT, alors le trading au comptant et le trading à terme sont applicables. Tout ce que vous avez à faire est de faire un jugement préliminaire sur la direction du trading. Le trading au comptant ne peut être que long, tandis que le trading sur marge peut être long/court, et le trading à terme peut être long/court/neutre.
3. Déterminer la Direction de l'Investissement
3.1. Les prix des crypto-monnaies vont augmenter
Si vous pensez que le prix de la devise va augmenter, il y a deux situations à considérer :
Situation 1 : Si vous ne souhaitez pas utiliser de levier, vous pouvez choisir le trading au comptant, tel que le grid trading au comptant. Après avoir sélectionné un grid trading au comptant, vous devez compléter les étapes suivantes :
- Sélectionnez la plage de prix.
- Définissez le nombre de grilles.
- Définissez “take profit” et “stop loss”.
Pour plus d'informations sur le guide d'opération et les paramètres de grid trading au comptant, veuillez vous référer à :
https://www.gate.com/help/quants/quantitative/17684/
https://www.gate.com/help/quants/quantitative/31120/
Situation 2 : Si vous êtes prêt à utiliser un levier et espérez améliorer l'efficacité du capital et augmenter les profits grâce à l'effet de levier, tout en acceptant des risques plus importants, vous pouvez choisir le grid trading à long terme sur marge/à terme.
1.Sélectionnez Margin Grid (long) : C'est une version améliorée du grid trading au comptant, qui utilise un effet de levier pour amplifier les revenus au comptant et prendre le comptant comme objet de trading. Le Margin Grid est identique au grid trading au comptant en termes de frais de trading et a généralement une meilleure liquidité, mais entraînera des frais de prêt supplémentaires.
2.Sélectionnez Futures Grid (long) : Il utilise des contrats à terme perpétuels comme objets de trading, avec des frais plus bas et des rendements plus élevés sous les mêmes paramètres. Il est recommandé d'utiliser Futures Grid pour trader des devises principales telles que BTC, ETH. Plus le ratio de levier est élevé, plus les droits et intérêts de trading de l'utilisateur sont élevés, plus les revenus sont élevés, et le risque sera proportionnellement amplifié. Il est recommandé que les débutants choisissent un levier inférieur à 5X pour les futures BTC et ETH, et un levier inférieur à 3X pour les autres devises pour réduire leur risque de liquidation.
Pour choisir Margin/Futures Grid, vous devez compléter les étapes suivantes :
- Sélectionnez la plage de prix.
- Choisissez la direction de trading (long).
- Sélectionnez le multiplicateur de levier.
- Définissez le nombre de grilles.
- Définissez “take profit” et “stop loss”.
Note : Le processus de base du Margin/Futures Grid est similaire à celui du grid trading au comptant, mais il y a deux étapes supplémentaires dans le Margin/Futures Grid : choisir la direction de trading et définir le multiplicateur de levier. Pour plus d'informations sur le guide d'opération et les paramètres de Margin Grid et Futures Grid, veuillez vous référer à :
https://www.gate.com/help/quants/quantitative/22456/guide-to-margin-grid
https://www.gate.com/help/quants/quantitative/19822/guidelines-for-future-grid
Recommandations : FAQ sur le Grid Trading
Pourquoi ma stratégie de grille subit-elle des pertes dès le début ? Ma stratégie est-elle erronée ?
Le grid trading nécessite de la patience. Vous devez attendre que le prix de la devise augmente pendant un certain temps avant de maximiser vos profits. En fait, la stratégie de grille classique et rentable consiste souvent à perdre d'abord et à gagner ensuite.
Les utilisateurs ne comprennent pas la nature du grid trading. En fait, les bénéfices de la stratégie de grille (qui peuvent être étendus à tout type de stratégies de trading de copie) se composent de deux parties. La première partie est le revenu des transactions, également appelé revenu de la grille, c'est-à-dire les bénéfices apportés à l'utilisateur par chaque transaction. La deuxième partie est le profit et la perte flottants, c'est-à-dire le revenu apporté à l'utilisateur en raison des variations de prix des devises lorsque aucune transaction n'a lieu. Par exemple, selon la stratégie S, l'utilisateur achète une unité d'une certaine devise (appelée devise B) au prix de 1 dollar, de sorte que l'utilisateur détient une unité de devise B. Ensuite, supposons que le prix de la devise B devienne 0,8 dollar, alors la valeur d'une unité de devise B détenue par l'utilisateur passe de 1 dollar à 0,8 dollar, le profit et la perte flottants de l'utilisateur est de (0,8-1) dollar * 1 = -0,2 dollar.
À ce moment-là, même si aucune transaction ne se produit, en raison de la baisse du prix de la devise détenue, la valeur du compte de l'utilisateur est également réduite, avec le profit et la perte flottants négatifs.
L'exemple ci-dessus résout le problème de savoir pourquoi certains utilisateurs perdent de l'argent lorsqu'ils ne terminent pas un ensemble complet de transactions d'achat et de vente. Parce que l'utilisateur a acheté une certaine quantité de devise grâce à la stratégie de grille, mais avant qu'il ne soit temps de vendre, le prix de la devise a chuté, et il y avait un profit et une perte flottants négatifs sur le compte de l'utilisateur. Lorsque le prix augmente, le profit et la perte flottants deviendront positifs.
3.2 Les prix des cryptomonnaies vont baisser
Si vous pensez que le prix de la devise va baisser, vous pouvez choisir d'utiliser le Margin Grid et le Futures Grid (court). Le grid court vous aidera à liquider une partie de la devise que vous détenez, c'est-à-dire à vendre pour vous lorsque le prix en temps réel est élevé, et à acheter pour vous lorsque le prix baisse, c'est-à-dire à vendre haut et acheter bas pour gagner la différence de prix. De même, lors de l'utilisation d'un grid court, les débutants ne devraient pas définir un levier trop élevé. Il est recommandé que les débutants choisissent un levier inférieur à 5X pour les futures BTC et ETH, et un levier inférieur à 3X pour les autres devises pour réduire leur risque de liquidation.
Comme pour les étapes d'opération du Margin/Futures Grid long, vous devez également compléter les étapes suivantes dans le Margin/Futures Grid court :
- Sélectionnez la plage de prix.
- Choisissez la direction courte.
- Sélectionnez le multiplicateur de levier.
- Définissez le nombre de grilles.
- Définissez “stop profit” et “stop loss”.
3.3 Direction d'investissement inconnue
Lorsque vous avez du mal à étudier et à juger le marché futur, vous pouvez choisir le Futures neutral grid, qui permet aux investisseurs de prendre des positions longues et courtes après l'occurrence du prix futur, réduisant ainsi le risque de perte causé par une erreur de jugement du marché, et ensuite d'obtenir des rendements stables. Cliquez pour en savoir plus sur le Futures Neutral Grid :
https://www.gate.com/help/quants/quantitative/30298/guide-to-gate.io-future-neutral-grid，
4. Investissement Multi-marchés
Il existe également deux stratégies d'investissement à choisir lors du choix de l'investissement multi-crypto. Le premier cas est relativement simple, où vous n'avez qu'à gérer chaque devise dans laquelle vous investissez selon la méthode d'investissement en devise unique précédente.
Le deuxième cas est plus complexe, mais l'opération est plus pratique et le risque est plus faible, ce qui est généralement seulement adapté aux marchés haussiers. C'est-à-dire, lorsque vous pensez qu'il existe une relation stable entre les prix de plusieurs devises dans lesquelles vous investissez, telles que BTC/ETH ou des devises avec un concept similaire, et que vous êtes optimiste sur ces devises, alors vous pouvez choisir la stratégie Smart Rebalance pour investir, ce qui vous aidera à obtenir un revenu en hausse, tout en détenant automatiquement des devises.
Smart Rebalance utilise une partie des profits des actifs en forte hausse pour acheter des actifs en faible hausse afin d'atteindre un rééquilibrage dans le portefeuille d'actifs. Spécifiquement, il utilise la moitié des profits générés par un actif en hausse dans le portefeuille d'actifs pour acheter la position d'un autre actif, en utilisant le profit pour générer des profits, et enfin obtenir des revenus supplémentaires.
Pour le guide d'opération de Smart Rebalance, veuillez vous référer au : https://www.gate.com/help/quants/quantitative/21934/guide-to-smart-rebalance
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