¡Vaya... el problema está aquí.

El CAD se apreció aproximadamente 40 puntos base, mientras que el ES cayó alrededor de 75 puntos base, pero el rendimiento de ZSP fue como si no hubiera ninguna cobertura de exposición a divisas. Claramente, los creadores de mercado usaron datos de tipo de cambio obsoletos o mal aplicados para la fijación de precios, lo que hizo que este producto se comportara durante la sesión como una herramienta de seguimiento del SPX sin cobertura, hasta que las posiciones de cobertura finalmente entraron en vigor al cierre — lo que se reflejó en el valor liquidativo intradía. Parece que todavía persisten los viejos problemas de sincronización de datos y lógica de fijación de precios.