Últimamente he estado hablando con varios traders cuantitativos que manejan fondos de más de 100 millones, y su lógica central me ha impresionado: "Un 5-8% de rentabilidad mensual estable, y duplicar en un año ya es suficiente". Esta idea no tiene nada de malo, pero tras escucharla, me ha hecho reafirmar otra creencia: el dinero pequeño y el grande no deberían seguir el mismo camino.

¿Por qué digo esto? Los grandes fondos juegan a escala. Invertir varios cientos de millones en el mercado, con un 5% mensual, es considerado un nivel top en la industria, porque naturalmente temen la volatilidad y las caídas, por lo que ajustan sus estrategias hacia la "sobrevivencia". En esencia, ganan con el tiempo y el volumen. Pero el dinero pequeño, que está detrás, no tiene ni siquiera la oportunidad de participar—con unos pocos miles o decenas de miles de capital, cuando ellos duplican lentamente, la inflación ya ha erosionado las ganancias.

Por eso, he optado por otro camino: una mezcla de agresividad y prudencia. La lógica central es simple: con pequeñas posiciones, buscar altos rendimientos; con grandes posiciones, mantener la base.

¿Y cómo opero exactamente? Mi estrategia agresiva no es apostar a ciegas. Sobre un marco clásico de seguimiento de tendencias, he añadido señales de refuerzo y optimización. Normalmente, entro en posición solo cuando la media móvil cruza al alza, pero además añado dos condiciones: una ruptura en el volumen y un umbral de volatilidad. Esto me permite adelantar la entrada en 3-5 velas K. La clave está en el control del stop-loss: limitar la pérdida máxima en una sola operación al 1.5% del capital.

Muchos que hacen trading cuantitativo agresivo mueren rápido, y la causa principal es confundir agresividad con apostar todo en una sola jugada. Sin una buena gestión del riesgo, incluso la mejor estrategia es solo papel.