El sistema de análisis de probabilidades de @trylimitless que escribí anteayer, finalmente, bajo la presión del factor de ponderación temporal, se ha convertido en un sistema de barrido al cierre...

Es previsible que, para los minoristas, el barrido al cierre satisface las necesidades de la mayoría tanto en términos de tasa de éxito como de comodidad psicológica.

Si el camino para maximizar el EV a largo plazo necesariamente implica operar en dirección de barrido al cierre, entonces, sin duda, también existe un Sweet Point donde se mantiene la tasa de éxito y, al mismo tiempo, se maximiza la relación riesgo/beneficio.

Por poner un ejemplo sencillo: el grado de desviación del precio respecto al Base Price y el tiempo restante hasta el cierre de la vela de 1h, tienen que tener un algoritmo óptimo; incluso en el barrido al cierre, existe un mejor precio de entrada y un mejor momento para entrar.

Ahora tengo un concepto difuso: es como si existiera un sistema de coordenadas tridimensional, con el precio en tiempo real de Yes, el tiempo restante hasta el cierre de la vela y la distancia entre el precio actual de la vela de 1h y el precio de apertura.

A medida que avanzan los datos en estos tres ejes, necesariamente se cruza un punto de intersección; dentro de ese cruce se encuentran las mejores oportunidades de entrada, que cumplen con la estrategia de barrido al cierre, alta tasa de éxito y mayor potencial de ganancia.

Además, si se entra mediante órdenes limitadas, incluso es posible obtener un bonus extra; es decir, cuanto peor sea la liquidez, mayor es el margen de arbitraje...

El siguiente paso es modelar este proceso con Vibe Coding, ¡espero poder traeros buenas noticias!

Si quieres intentarlo tú mismo, puedes venir: