Situation 1: Kopierer schließen Positionen selbst.
Kopierer schließen Positionen selbst, bevor die führenden Händler Positionen schließen. Dies führt zu Inkonsistenzen zwischen dem ROI von Händlern und Kopierern.
Situation 2. Unterschiedliche Kosten bei Futures
– Wenn der Lead Trader bereits eine Position in einem bestimmten Futures-Markt aufgebaut hat, bevor der Kopierer mit dem Kopieren von Trades beginnt, und diese Position nach dem Kopierer erweitert, entstehen für beide Parteien in diesem Futures unterschiedliche Kosten. Daher kann es nach dem Schließen der Position zu Gewinninkonsistenzen zwischen Kopierer und Lead Trader kommen.
Situation 3. Marginänderung des Lead Traders
– Wenn der Lead Trader eine offene Position hat und die Margin vor einer Aufstockung erhöht oder verringert, ist das Positionsverhältnis unausgewogen, wenn beide Parteien anschließend neue Positionen eröffnen.
Situation 4. Die Hebelwirkung von Lead Tradern und Kopierern ist unterschiedlich
Bei bestimmten Futures beträgt der maximale Hebel für Lead-Trader das 100-Fache, während er für Kopierer das 20-Fache beträgt. Ein inkonsistenter Hebel kann zu Gewinnunterschieden zwischen den beiden Parteien führen. Diese Situation tritt nur auf, wenn der Kopierer den Lead-Trader im erweiterten Modus kopiert.
Situation 5. Der Kopierer verwendet ein festes Kopierverhältnis
Der Kopieranteil beim Copy-Trading gibt an, um welchen Betrag der Kopierer seine Position entsprechend den Positionsänderungen des Händlers basierend auf einem festgelegten Multiplikator anpasst. Beispiel: Wenn der Kopiermultiplikator auf 10X eingestellt ist und der Händler 10 Futures-Kontrakte hinzufügt, fügt der Kopierer 10 × 10 = 100 Futures-Kontrakte hinzu.
Der Kopieranteil kann zwischen 0,01 und 100 angepasst werden. Es wird empfohlen, den Anteil sinnvoll auf der Grundlage des Verhältnisses zwischen dem Kapital des Kopierers und dem Kapital des Händlers festzulegen.
Einstellungsvorschlag:
1. Kopierer mit geringem Kapital sollten führende Trader mit großem Kapital kopieren.
-Beispiel: Wenn das Eigenkapital des Traders 1000 USDT und das Kapital des Kopierers 100 USDT beträgt, wird empfohlen, das Kopierverhältnis auf 0,1 (100 ÷ 1000) einzustellen.
2. Kopierer mit großem Kapital sollten führende Trader mit geringem Kapital kopieren.
-Beispiel: Wenn das Eigenkapital des Traders 1000 USDT und das Kapital des Kopierers 5000 USDT beträgt, wird empfohlen, das Kopierverhältnis auf 5 (5000 ÷ 1000) einzustellen.
Situation 6. Schlupf
Das Copy-Trading-System verwaltet die Positionen des Kopierers mit Limit-Orders zum Eröffnen und Markt-Orders zum Schließen. Handelt der Lead-Trader in einem Futures-Markt mit unzureichender Tiefe oder unter extremen Marktbedingungen, kann es aufgrund von Slippage zu erheblichen Gewinnunterschieden zwischen Lead-Trader und Kopierer kommen.
Der Lead-Trader nutzt Limit-Orders zum Eröffnen und Markt-Orders zum Schließen von Positionen. Dieses Hin und Her kann zu Slippage und damit zu Preisabweichungen im Vergleich zur Ausführung des Kopierers führen.
Die Verwendung von Limit-Orders kann dazu führen, dass der Kopierer Trades nicht im normalen Verhältnis ausführt. Weitere Informationen finden Sie unten: https://www.gate.com/help/quants/product_updates/33403/notice-gate.io-copy-trading-has-added-the-function-of-slippage-protection
Situation 7: Die Weitergabe von Risikolimits kann zu Fehlschlägen beim Copy-Trading führen.
1. Was ist ein Risikolimit?
Das Risikolimit ist ein wichtiges Instrument des Risikomanagements, um potenzielle Risiken im Zusammenhang mit Marktschwankungen zu reduzieren. Es begrenzt die Anzahl der Positionen, die ein Benutzer halten kann. Im Futures-Handel können Risikolimits starke Preisschwankungen am Markt, die durch groß angelegte Zwangsliquidationen verursacht werden, wirksam verhindern. Funktionsmechanismus –Wenn der Positionswert das Risikolimit erreicht oder überschreitet, erhöht das System automatisch: –Die Mindesteinschussquote –Die anfängliche Einschussquote –Nutzer müssen mehr Geld investieren, um ihre Positionen zu halten. Dies reduziert die mit dem Handel mit hohem Hebel verbundenen Risiken.
Hinweis: Die Risikolimits für verschiedene Futures sind unterschiedlich. Jedes Limit entspricht unterschiedlichen Margin-Anforderungen. Je höher der Positionswert, desto höher die Margin-Quote.
2. Warum führen Risikolimits zu Fehlschlägen beim Copy-Trade? Welche Situationen führen leicht zu Fehlschlägen beim Copy-Trade?
Das Risikolimit des Kopierers entspricht dem des Lead-Traders, unabhängig von dessen Kapital.
Verfügt der Kopierer über ein hohes Kapital, kann er die Transaktionen des Lead-Traders möglicherweise nicht weiter kopieren, wenn seine Positionen das Risikolimit überschreiten. Das Kopieren von Trades schlägt fehl.
Ist das Kapital des Kopierers deutlich höher als das des Lead-Traders, handelt der Lead-Trader Futures mit relativ geringem Risiko.
3. Fallstudie zu Copy-Trade-Fehlern
Standardparameter: Kapital des führenden Händlers: 1.000 USDT; Kapital des Kopierers: 10.000 USDT; Risikolimit für bestimmte Futures: 5.000 USDT; Kopiermethode: Anteil am Gesamtbetrag.
1. Der Lead-Trader verwendet 5 USDT als Margin mit 50-fachem Hebel, was zu einem Positionswert von 250 USDT führt. Daher verwendet der Kopierer 50 USDT als Margin mit 50-fachem Hebel, was zu einem Positionswert von 2.500 USDT führt. Da das Risikolimit des Kopierers weiterhin 5.000 USDT beträgt und 2.500 USDT weniger als 5.000 USDT sind, wird die Order erfolgreich platziert.
2.Der Lead-Trader verwendet dann weiterhin 10 USDT als Margin mit 50-fachem Hebel, um eine Position im Wert von 500 USDT zu eröffnen. Daher verwendet der Kopierer 100 USDT als Margin mit 50-fachem Hebel, was zu einem Positionswert von 5.000 USDT führt. Der Positionswert des Kopierers würde 2500 + 5000 = 7500 USDT betragen und damit das Risikolimit von 5000 USDT überschreiten. Infolgedessen schlägt die Bestellung fehl.
4. Wie können durch Risikolimits verursachte Fehler beim Copy-Trade reduziert werden?
Vermeiden Sie den Einsatz großer Kapitalmengen zum Kopieren von Trades: -Kopierer sollten den Einsatz großer Kapitalmengen zum Kopieren von Trades vermeiden. Sie sollten davon absehen, führende Trader zu kopieren, deren Kapitalbeträge erheblich von ihren eigenen abweichen, um das Risiko von Kopierfehlern aufgrund von Risikolimits zu verringern.
Kapital für Copy-Trading auf mehrere Konten aufteilen: –Nutzer können ihr Kapital für Copy-Trading auf mehrere Konten aufteilen, wodurch sich der Kapitalbetrag auf einem einzelnen Konto reduziert. –Hinweis: Die Risikolimits für Unterkonten und das Hauptkonto sind unabhängig. Nutzer können ihre Anlagen durch die Eröffnung mehrerer Unterkonten diversifizieren.
Risikomanagement für Lead-Trader –Nach der Annahme großer Kopiermengen sollten Lead-Trader ihre Futures-Risikolimits anpassen, um den größeren Kopierbedarf zu decken. –Kopiermengen mit übermäßig hohen Beträgen sollten direkt entfernt werden, um Stabilität und Kontrollierbarkeit des Handels zu gewährleisten.
Risikolimit im Web festlegen: Perpetual Futures – Symbol anklicken – Festlegen
Risikolimit für APP-
Futures festlegen – Symbol anklicken – Festlegen
