中性策略之王——做市策略邏輯解析 (上)

前面對量化策略說了那麼多的概念，大家對量化仍然很難有一個精確的瞭解，實踐是檢驗真理的唯一標準，我手把手帶大家剖析一個策略，這樣大家對科學嚴謹的量化策略的開發，就有清晰的認知了。

接下來我會用幼兒園能理解的水平，來講解做市策略的核心原理，你不需要擔心有任何不懂的名詞：

假定現在市場行情是蘋果售價10元一個，我現在有1000元：

💵$1,000 🍎$10/個

首先，我拿出500元，購買10個蘋果，剩餘500元：

💵$500 🍎50個

我們先做一個簡單的網格：
蘋果每漲價1元，我們掛一個賣出一個蘋果的訂單。
蘋果每降價1元，我們掛一個買入一個評估的訂單。
如果價格如我們預期，先漲價到11元，我們賣出一個蘋果。
價格再回落到10元，我們重新買回蘋果。

此時我們就有了501元和50個蘋果，總資產價值1001元，我們就實現了1元的盈利。

💵$501 🍎50個

前面都是非常簡單的網格策略的思路，現在網格策略在各大交易所也非常普及了，大家可以先去嘗試瞭解。

當然，如果僅僅依靠網格策略，就能盈利，那也就不需要開發量化程序了，每個人都能賺錢了。

網格最大的問題，非常簡單，就是急劇下跌然後破掉了網格區間。

比如回到前面的案例：
蘋果從10元跌到5元，我們在9、8、7、6、5元的價位分別購入蘋果，總計5個蘋果

此時我們有55個蘋果，但此時55個蘋果的價值是：55個*5元/個=275元。加上我們的現金465元，我們資產價值僅剩740元！

💵$465 🍎55個

相比初始的1000元的總資產，我們虧損了：(740-1000)÷1000*100%=-26%！

而且如果價格持續下降，網格策略基本沒辦法實現盈利。