自建預測市場跟單策略，$200 → $52 的教訓

做了一個跟蹤 Polymarket 鯨魚交易的機器人。Paper Trading 模擬了 5000+ 筆，勝率 58%，盈利 +$770。信心滿滿上真钱 $200。

結果：25 筆真實交易，勝率 28%，剩 $52。

踩過的坑：

1. 幻影決策 - 代碼記錄了"我要買"，但 API 報錯沒成交。資料庫裡一堆決策記錄，帳戶餘額絲毫不動。自欺欺人的數據 = 錯誤的信心。

2. 重複下單 - 鯨魚連買 5 次同一市場，機器人跟著買 5 次。單一市場敞口 40%，一輸就爆。

3. 倉位限制形同虛設 - 配置寫著 5% 上限，實際單筆 $80 佔了 40%。風控代碼被繞過但沒發現（因為沒測試）。

4. Paper Trading 的幻覺 - 模擬無滑點無延遲，信號價=成交價。真實環境信號到執行要幾秒，價格早就動了。

5. 體育市場鯨魚是賭徒 - NHL 單筆虧 $80，NBA 5 筆全虧。不是所有大戶都是聰明錢，體育博彩的鯨魚可能就是有錢的賭徒。

值得借鑑的：平均入場價控制在 0.5-0.6 區間（不追高賠率），5000 筆分散風險。但這個 edge 太薄，真實環境的摩擦成本直接吃光。

教訓：模擬盈利 ≠ 真實盈利。$200 學費。