注意那些紅色柱狀圖如何顯示負伽瑪曝險?



最近0DTE的跨式交易只需35-40個基點——以任何標準來看都非常便宜。有趣的是,我們看到上行方向出現了大量負伽瑪的累積。通常你會預期當日到期交易會有較多的賣出認購活動,但實際情況並非如此。

看來期權賣方其實對這些合約的低價給予了一定的重視。當權利金壓縮到這種程度時,聰明的資金不會盲目賣出——他們意識到這種非對稱風險。

我的看法?這種動態已經在市場上引發了相當多的重新佈局。
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入场恐惧症vip
· 13小時前
哇靠這波gamma風險有點意思啊,看來大戶確實在抄底0DTE
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空投刷子姐vip
· 16小時前
35-40bp的0DTE跨式真的絕了,這波負gamma堆積有點東西啊
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GmGmNoGnvip
· 16小時前
35-40bp的0DTE跨式真的離譜便宜,賣家這波居然還知道怯?看來沒那麼傻啊
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MetaMaximalistvip
· 17小時前
老實說,聰明資金其實*沒有*在這些被壓縮的溢價中恐慌性拋售,這一點就已經說明了我們目前所處的周期位置。
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智能合约捉虫人vip
· 17小時前
媽的這波gamma有點邪門啊...35-40bp真的離譜便宜
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