Giao dịch Tự động: Từ Lý thuyết đến Thị trường Thực tế

Thử thách mà không ai nói đến

Tất cả chúng ta đều biết rằng giao dịch thủ công là một trò chơi cảm xúc. Bạn thấy Bitcoin giảm 5% và nỗi sợ hãi khiến bạn bị tê liệt. Bạn thấy nó tăng 10% và ngay lập tức muốn đầu tư tất cả. Đó là lúc giao dịch thuật toán xuất hiện—bạn để cho máy móc làm những gì bạn không thể: giữ sự lạnh lùng và có hệ thống.

Nhưng đây là điều quan trọng: không phải phép thuật. Đó là toán học thuần túy với mã.

Thực sự algo trading là gì?

Về cơ bản, là các chương trình máy tính thực hiện mua bán dựa trên các quy tắc mà bạn xác định. Không có cảm xúc. Không có FOMO. Không kiểm tra biểu đồ vào lúc 3 giờ sáng.

Thuật toán thực hiện một công việc đơn giản nhưng tàn bạo:

• Giám sát dữ liệu thị trường theo thời gian thực
• Xác định cơ hội theo tiêu chí của bạn
• Thực hiện các giao dịch trong mili giây
• Được điều chỉnh theo điều kiện thị trường

4 bước bạn cần biết

1. Định nghĩa chiến lược của bạn Bạn bắt đầu với một điều cơ bản. Ví dụ: “Mua khi Bitcoin giảm 5%, bán khi tăng 5%”. Nghe có vẻ đơn giản vì nó đơn giản. Sau đó, bạn làm cho nó phức tạp hơn.

2. Mã hóa thuật toán Bạn chuyển đổi logic đó sang Python ( hoặc JavaScript). Dữ liệu lịch sử vào, lệnh ra. Các API của Binance hoặc Gate kết nối với thị trường thực tế.

3. Kiểm tra lại trước khi ra mắt Điều này rất quan trọng: hãy kiểm tra chiến lược của bạn với dữ liệu lịch sử. Nó có hoạt động vào năm 2021 không? Và trong cuộc khủng hoảng năm 2022? Nếu nó không sống sót qua những cuộc khủng hoảng trong quá khứ, nó cũng sẽ không sống sót qua những cuộc khủng hoảng tương lai.

4. Giám sát liên tục Một khi đã hoạt động, thuật toán cần được giám sát. Các thị trường thay đổi. Các kết nối thất bại. Mã có lỗi. Giữ lại nhật ký chi tiết cho mỗi giao dịch.

Những chiến lược hiệu quả (thỉnh thoảng)

VWAP (Giá Trung Bình Khối Lượng Cân Nhắc ) Chia nhỏ các lệnh lớn thành các phần nhỏ, thực hiện chúng theo thời gian, nhắm đến giá trung bình trọng số theo khối lượng. Khi bạn muốn tham gia mà không làm biến động thị trường.

TWAP (Giá Trung Bình Có Thời Gian ) Giống như VWAP nhưng không tính đến khối lượng—chỉ mở rộng việc thực hiện theo thời gian. Đây là phương pháp “chơi an toàn”.

POV (Tỷ lệ Khối lượng) Nếu thị trường giao dịch 1M BTC trong 1 giờ, bạn thực hiện 10% của khối lượng đó. Nó tự động điều chỉnh theo hoạt động của thị trường.

Những điều tốt mà họ bán so với thực tế

✓ Tốc độ: Milliseconds. Con người không cạnh tranh. ✓ Không có cảm xúc: Thuật toán không sợ hãi với nến đỏ. ✓ Có thể kiểm tra lại: Bạn thấy quá khứ trước khi mạo hiểm tiền thật.

✗ Nhưng…

• Cần kỹ năng kỹ thuật nghiêm túc ( lập trình + tài khoản)
• Một lỗi = thanh lý toàn bộ trong vài phút
• Kết nối thất bại = lệnh bị mất
• Thị trường không thanh khoản = trượt giá mạnh
• Overfitting là kẻ thù im lặng của bạn

Yếu tố bị bỏ qua: thực tế của thị trường

Bài kiểm tra của bạn đã thấy 95% giao dịch thắng vào năm 2023. Bạn bắt đầu vào năm 2024 và mất hết trong 2 tuần. Tại sao? Bởi vì:

1. Thị trường không phải là tĩnh—nó thay đổi chế độ
2. Các mối tương quan mà bạn thấy không lặp lại
3. Có những yếu tố bạn không lập trình (các sự kiện chính trị, chênh lệch trên các sàn giao dịch)
4. Những cái khác cũng thấy những gì bạn thấy

Vậy… có đáng không?

Có, nhưng hãy cẩn thận:

• Bắt đầu từ nhỏ. Rất nhỏ.
• Kiểm tra lại ít nhất 5 năm dữ liệu
• Thử nghiệm trực tiếp với số tiền tối thiểu trước khi mở rộng
• Giám sát hàng ngày
• Chuẩn bị để thua

Giao dịch tự động không phải là giải pháp cho tất cả các vấn đề của bạn. Nó là một công cụ. Như bất kỳ công cụ nào, nó có thể xây dựng hoặc phá hủy tùy thuộc vào cách bạn sử dụng.