Мій університетський товариш по кімнаті, минулого місяця його звільнили з Two Sigma.

Раніше він займався статистичним арбітражем моделей там, річна зарплата 48 тисяч доларів.
Згідно з логікою, після звільнення потрібно або швидко шукати нову роботу, або проходити співбесіди, але він не пішов цим шляхом, а навпаки — переніс свою систему в інше місце для гри.
Початковий капітал — 800 доларів, за п’ять тижнів він заробив 127 400.
Витрати: нуль.
👉 Вхід на офіційний сайт Polymarket:
Він сам так сказав: «Те, що я знайшов у Two Sigma щодо альф, тут працює ще краще. Чому? Хедж-фонди керують 60 мільярдами, і ти постійно борешся з масштабом. Але тут, з 800 доларів, кожна мізерна перевага може зростати».
Він за одну ніч розгорнув модель п’ятифакторів.
Математика та сама, що й у Two Sigma, яка обробля десятки мільярдів клієнтських коштів:
· Аналіз глибоких гаманців: це детектор повернення до середнього, спеціально шукає ті гаманці, які в екстремальних ринкових ситуаціях сміливо йдуть проти тренду, ті, що купують у протилежну сторону — і слідує за ними.
· Пріоритетне виконання: у Two Sigma це не було великим плюсом, але тут — швидкість транзакцій до 0-2 секунд, у звичайних роздрібних трейдерів затримка зазвичай понад 14 секунд.
· Аналіз кореляцій: слідкує за понад 200 ринкових пар, і якщо кореляція раптово розколюється понад 12%, це означає, що одна з цінових сторін має проблему.
· Волатильність: модель Маркова з прихованими станами, автоматично змінює режим кожну годину — визначає бичачий, ведмежий або бічний ринок.
· Управління позиціями: оптимізація за коефіцієнтом інформаційного співвідношення, максимум 6% на одну позицію, щоб контролювати загальну волатильність портфеля.
П’ять факторів одночасно оцінюють, і модель разом видає сигнали.
Келлі-формула визначає розмір позиції, максимум 6%, і одночасно — не більше 15 відкритих позицій.
Минулого року флагманський фонд Two Sigma давав дохідність 12%, і це на обсязі 60 мільярдів.
Його цей робот за п’ять тижнів, з початкових 800 доларів, приніс 15 825% доходу.
Раніше там керівник інвестицій закликав його повернутися, пропонуючи зарплату до 60 тисяч.
Він сказав, що зараз за місяць заробляє більше.
Ці управлінські збори його вже не цікавлять.
Якщо хочете копіювати на Polymarket,
Я користуюся цим:
Звісно, торгівля — це і прибутки, і збитки, те, що інші можуть, не означає, що ви теж зможете — ризики усвідомлюйте.
#Polymarket