今日 ринок..

Ще можна, з учора до сьогодні...
Останнім часом я налаштовуюся на kiyotaka, сьогодні використовую це для одноденної проби
----------
Малюнок 1 Вчора згадувалося, що нижня частина книги ордерів — це зона попиту з нерівномірністю кольорів. В кінцевому підсумку не було якихось серйозних негативних новин, тому продавці не змогли прорвати нижню межу.
Вранці під час різкого зростання і натиску на короткі позиції, з'явилася також нерівномірність кольорів з боку продавців.. Тому було перешкоджено подальшому зростанню.
----------
Малюнок 2 Зараз повернулися до нейтральної точки 65k, заповнивши нерівномірність, що виникла під час стрімкого зростання.. З книги ордерів видно, що з'явилася зона балансу. Тому наразі баланс між покупцями і продавцями приблизно 55/45...
---------
Малюнок 3 Ситуація з OI.. Сьогодні під час виступу з приводу національної ситуації, продавці все ж не витримали і пішли спати, не дочекавшись закінчення виступу.. Не встигли утримати позицію — довелося переосмислювати..
Вчора і сьогодні за показниками OI дуже схоже..
Обидва рази — після падіння, покупці починають купувати на дні, продавці — продавати в натяг. В кінцевому підсумку, за підтримки спотового ринку, відбувається баланс між покупцями і продавцями, а зниження OI сприяє відскоку...
Вчора продавці закінчили закривати свої позиції, OI повернувся до рівня, але спотовий ринок ще продовжує продавати, тому відскок закінчився і почався новий спад.
Тому сьогодні, після цієї крайньої натиску на короткі позиції, OI швидко повернувся до попередніх рівнів. Враховуючи нерівномірність у книзі ордерів, цей відскок також завершився.
Різниця в тому, що вчора спотовий ринок ще продовжував продавати, і Азійська сесія тривала вниз. А сьогодні CVD на азійській сесії тимчасово стабілізувався, тому чекатимемо подальшого напрямку.
----------
Малюнок 4 Що стосується опціонів, після крайнього skew -30 вчора, у цій хвилі стрімкого зростання і натиску, не тільки продавці контрактів змушені були продавати, а й цей ринок опціонів також зазнав натиску.
Skew різко зріс, закриття пут-опціонів змусило маркет-мейкерів швидко купувати спотові або ф'ючерсні контракти для хеджування позицій, що сприяло цій хвилі натиску і натиску на опціони...
Зараз skew повернувся до рівня близько -20.. Попит на страхування від падіння з боку ринку зберігається. Просто вже не так екстремально, як вчора.
Зараз GEX біля 65k має величезний позитивний gamma.. Тобто саме в цьому районі хеджування маркет-мейкерів стримує волатильність..
Тому наразі коливання навколо 65k — це один із проявів впливу позитивного gamma цього рівня...