Знайомтесь з індексом потоку грошей: інструментом аналізу сили грошей на ринку

Під час торгівлі та інвестування трейдери повинні розуміти, що Індекс грошового потоку (Money Flow Index, MFI) — це важливий інструмент для прогнозування напрямку руху цін. Він враховує не лише ціну, а й обсяг грошей, що входять і виходять з ринку. Правильне використання MFI допомагає трейдерам приймати більш точні та ефективні рішення.

Що таке Індекс грошового потоку (MFI)

Індекс грошового потоку — це показник руху грошових коштів, що відображає силу купівлі та продажу на ринку. Коли гроші входять у ринок у великій кількості, MFI підвищується, сигналізуючи про сильний попит. Навпаки, при виході грошей з ринку MFI знижується, вказуючи на активний продаж.

Практично трейдери можуть використовувати MFI на будь-яких ринках: Forex, локальних фондових біржах, таких як Set 50, або навіть у криптовалютах. Значення MFI можна інтерпретувати так:

• Значення MFI понад 80: ознака перекупленості, ринок наповнений сильним купівельним настроєм через великий обсяг входу грошей. Трейдерам слід бути обережними з додатковими покупками, оскільки ціна може швидко скоригуватися вниз.

• Значення MFI нижче 20: ознака перепроданості, сильного продажу та виходу грошей з ринку. Трейдерам варто ретельно обдумати продажі, оскільки ринок може бути готовий до відскоку.

Порівняння MFI з RSI для правильного застосування

Обидва інструменти — MFI та RSI (індекс відносної сили) — вимірюють силу ринку, але мають різні підходи:

RSI базується на математичних розрахунках, що порівнюють середній прибуток і збитки за певний період. Значення RSI коливається від 0 до 100. Значення понад 70 вказує на сильний ринок, а нижче 30 — на слабкий.

MFI враховує обсяг торгів, що дозволяє отримати більш повну картину реальної сили грошей у ринку. Він базується на типовій ціні (Typical Price), помноженій на обсяг.

Різниця у тому, що RSI фокусується лише на цінових змінах, тоді як MFI враховує і ціну, і обсяг, тому є більш інформативним.

Плюси та мінуси використання MFI

Переваги

• Для довгострокового аналізу: MFI відображає тривалі тенденції, оскільки враховує потоки грошей, що тривають.

• Точність входу та виходу: допомагає визначити оптимальні точки для входу та виходу з позицій, особливо у поєднанні з іншими індикаторами.

• Простий у застосуванні: має зрозумілу концепцію, не вимагає складних обчислень, значення від 0 до 100 легко інтерпретуються.

Недоліки

• Не підходить для короткострокової торгівлі: для денних або швидких трейдів MFI може давати неясні сигнали, оскільки краще працює на більш тривалих періодах.

• Можливі хибні сигнали: у волатильних ринках MFI може подавати суперечливі або фальшиві сигнали.

• Потрібно поєднувати з іншими індикаторами: один MFI може бути недостатнім; рекомендується використовувати разом з Moving Average, MACD, RSI тощо.

Формули та кроки розрахунку

Щоб розрахувати MFI самостійно, виконайте такі кроки:

1. Обчисліть типовий ціновий показник (Typical Price):

Typical Price = (Ціна відкриття + Ціна закриття + Максимальна ціна) ÷ 3

2. Обчисліть грошовий потік (Money Flow):

Money Flow = Typical Price × Обсяг торгів

3. Розділіть на позитивний і негативний грошовий потік:

• Positive Money Flow — сума Money Flow, коли Typical Price сьогодні ≥ попереднього дня

• Negative Money Flow — сума Money Flow, коли Typical Price сьогодні < попереднього дня

4. Обчисліть співвідношення грошових потоків (Money Ratio):

Money Ratio = Positive Money Flow ÷ Negative Money Flow

5. Обчисліть кінцевий MFI:

MFI = 100 - (100 ÷ (1 + Money Ratio))

Виконавши ці кроки, трейдери зможуть краще зрозуміти, як гроші рухаються у ринку, і правильно інтерпретувати значення MFI.

Рекомендації для максимально ефективного використання MFI

• Враховуйте тренд перед застосуванням MFI: використовуйте Moving Average або трендові лінії для підтвердження напрямку.

• Налаштовуйте період відповідно до стилю торгівлі: для короткострокових стратегій — 5-14 днів, для довгострокових — 21-28 днів.

• Комбінуйте з іншими індикаторами: RSI, MACD, Bollinger Bands для підвищення точності.

• Не покладайтеся лише на MFI: використовуйте його як частину комплексної стратегії, а не єдине джерело сигналів.

Висновок

Глибоке розуміння MFI допомагає трейдерам мати потужний інструмент для аналізу ринку. MFI не є чарівною паличкою для багатства, але при правильному застосуванні у поєднанні з знаннями та управлінням ризиками він дозволяє краще зрозуміти “гроші” за ціною та приймати більш обґрунтовані рішення. Важливо пам’ятати, що MFI особливо корисний для середньо- та довгострокових інвестицій, а не для швидкої торгівлі, такої як Day Trading.