Що означає Oversold: Посібник для початківців з торгівлі на Форекс

У сфері торгівлі та інвестицій слово oversold означає “продано занадто багато” або стан, коли актив був проданий настільки сильно, що його ціна опустилася нижче за справедливу вартість. Це важлива концепція, яка допомагає трейдерам уникнути неправильних рішень, наприклад, продавати занадто дешево або купувати занадто дорого. У цій статті ми розглянемо глибше значення стану oversold і overbought, а також як застосовувати їх у реальній торгівлі.

Oversold та Overbought: базові значення

Що означає стан Oversold? Це використання технічних індикаторів для аналізу того, чи був актив проданий занадто сильно. Коли індикатор показує значення Oversold, це сигнал, що продавальний тиск послаблюється і може початися відновлення або зростання ціни, оскільки покупці починають входити на ринок.

Навпаки, Overbought означає ситуацію, коли актив був куплений занадто сильно, і ціна піднялася вище за логічний рівень. Це може свідчити про ослаблення покупців і можливий початок корекції або зниження ціни, оскільки продавці починають виходити на ринок.

Ці два стани не стосуються справедливої ціни активу, а швидше відображають, наскільки далеко ціна відійшла від свого нормального діапазону.

Що таке стан продажу занадто багато (Oversold)?

Стан oversold виникає, коли актив був проданий настільки сильно, що його ціна опустилася нижче за справедливу цінність. У цей момент досвідчений трейдер помітить, що продавальний тиск зменшується і з’являються ознаки, що покупці починають повертатися. Це може призвести до того, що ціна зупиниться у падінні і почне відновлюватися (rebound). Інструменти, що використовуються для визначення цього стану, наприклад, Stochastic Oscillator нижче 20 або RSI нижче 30, сигналізують про перепроданість. Коли ви бачите ці сигнали, не слід поспішати продавати — можливо, краще розглянути можливість купівлі.

Що таке стан перепроданості (Overbought)?

Протилежно, стан overbought означає, що актив був куплений занадто сильно, і ціна піднялася вище за логічний рівень. У цей час покупці вже майже вичерпалися, і з’являється ризик, що ціна почне знижуватися або коригуватися вниз. Інструменти, наприклад, Stochastic Oscillator вище 80 або RSI вище 70, сигналізують про перепроданість. У цьому випадку досвідчені трейдери зазвичай утримуються від додаткових покупок і можуть розглядати можливість коротких продажів (short).

Інструменти для визначення станів Overbought і Oversold

RSI (індекс відносної сили) — показник сили руху

RSI — один із найпопулярніших індикаторів для визначення станів overbought і oversold. Він порівнює силу зростань і падінь цін за певний період.

Формула RSI: RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

де RS — середнє значення зростань цін за період / середнє значення падінь цін за той самий період.

Значення RSI коливається від 0 до 100:

• RSI вище 70 — сигнал перепроданості (overbought), можливий розворот вниз
• RSI нижче 30 — сигнал перепроданості (oversold), можливий розворот вгору

Зазвичай використовують стандартні рівні 70 і 30, але їх можна налаштовувати залежно від особливостей активу.

Stochastic Oscillator — індикатор позиції ціни

Stochastic показує, де закрилася ціна відносно діапазону High-Low за обраний період (зазвичай 14 днів).

Формули: %K = [(Ціна закриття - Мінімум за період) / (Максимум за період - Мінімум за період)] × 100

%D — це середнє значення %K за 3 дні.

Значення коливаються від 0 до 100:

• %K вище 80 — сигнал перепроданості (overbought)
• %K нижче 20 — сигнал перепроданості (oversold)

Цей індикатор допомагає швидко визначити, чи закрилася ціна у верхній або нижній частині діапазону, що дає змогу швидше реагувати на зміни тренду.

Стратегія Mean Reversal (повернення до середини)

Ця стратегія базується на припущенні, що ціна, яка занадто висока або низька, з часом повернеться до свого середнього рівня. Вона підходить для ринків без явного тренду (боковий рух).

Приклад застосування RSI у стратегії Mean Reversal

Кроки:

1. Визначити тренд за допомогою MA200:

   • Ціна вище MA200 — тренд зростає
   • Ціна нижче MA200 — тренд падає
   • Ціна коливається навколо MA200 — без явного тренду

2. Встановити рівні Overbought/Oversold, наприклад RSI > 90 для сильного перепроданого стану і RSI < 10 для сильного перепроданого стану.

3. Входити у позицію, коли ціна досягає цих рівнів.

4. Виходити з позиції, коли ціна повертається до короткострокової середньої (наприклад, SMA5).

Приклад: торгівля USDJPY на 2-годинному графіку

1. Спостерігаємо, що ціна піднялася вище MA200 і почала коливатися у межах цього рівня.

2. Визначаємо, що при цьому RSI підходить до рівня 90 (overbought), а при падінні — до 10 (oversold).

3. Купуємо при досягненні RSI нижче 10 і продаж — при досягненні RSI вище 90.

4. Виходимо з позиції, коли ціна повертається до MA5 або при появі ознак розвороту.

Стратегія Divergence (розходження)

Divergence — це ситуація, коли індикатор (наприклад, RSI) показує протилежний рух цінової динаміки. Наприклад, ціна зростає, а RSI не досягає нових максимумів або навіть знижується — це ознака слабкості тренду і можливого розвороту.

Це особливо ефективно при перепроданості або перекупленості, коли індикатор і ціна “розходяться”.

Приклад застосування Divergence з RSI

1. Визначити явний тренд і знайти точки розвороту (наприклад, Double Top або Double Bottom).

2. Спостерігати за RSI: якщо ціна робить новий максимум, а RSI — ні, це бичача дивергенція (можливий розворот вниз).

3. Входити у позицію при прориві рівня або перетині MA.

4. Виходити з позиції при підтвердженні розвороту або появі протилежної дивергенції.

Приклад: WTI (нафта) на 2-годинному графіку

1. Ціна формує Double Bottom, але RSI показує вищий Low — ознака потенційного зростання.

2. Входити у покупку при прориві MA25.

3. Стоп-лосс — на рівні попереднього мінімуму.

4. Закривати позицію при появі нової дивергенції або ознак слабкості.

Висновки: розумне використання Oversold і Overbought

Oversold означає “продано занадто багато”, а Overbought — “куплено занадто багато”. Це корисні індикатори, які допомагають трейдерам уникнути продажу за занизькою ціною або купівлі за завищеною. Навіть один індикатор, наприклад RSI або Stochastic, може значно покращити якість торгівлі.

Однак найефективніше — використовувати їх у поєднанні з іншими інструментами, такими як Divergence, Moving Averages, графічні патерни. Це дозволяє створювати більш точні торгові системи.

Пам’ятайте, що Oversold і Overbought — це не сигнали для миттєвого входу або виходу, а швидше підказки, які потрібно підтверджувати іншими ознаками. Успішні трейдери зазвичай чекають підтвердження від кількох індикаторів перед прийняттям рішення. Це — ключ до ефективного використання цих концепцій у торгівлі.